PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMJB с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AMJB с SPY

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alerian MLP Index ETN (AMJB) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

AMJB и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AMJB - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Alerian MLP Index. Фонд был запущен 26 янв. 2024 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности AMJB и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alerian MLP Index ETN (AMJB) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AMJB и SPY

2026 (YTD)20252024
AMJB
Alerian MLP Index ETN		17.28%7.91%17.90%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-4.37%17.72%21.79%

Доходность по периодам

С начала года, AMJB показывает доходность 17.28%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -4.37%.

AMJB

1 день
-1.43%
1 месяц
1.59%
С начала года
17.28%
6 месяцев
20.78%
1 год
13.33%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPY

1 день
2.91%
1 месяц
-4.94%
С начала года
-4.37%
6 месяцев
-1.82%
1 год
17.59%
3 года*
18.19%
5 лет*
11.69%
10 лет*
13.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alerian MLP Index ETN

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с AMJB:
AMJB с AMLPAMJB с MLPXAMJB с AMJAMJB с SCHGAMJB с SCHDAMJB с SPMOAMJB с ATMP
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Сравнение комиссий AMJB и SPY

AMJB берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

AMJB
Alerian MLP Index ETN
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF

Доходность на риск

AMJB vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMJB
Ранг доходности на риск AMJB: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMJB: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMJB: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMJB: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMJB: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMJB: 2626
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMJB c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alerian MLP Index ETN (AMJB) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AMJBSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.67

0.93

-0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.99

1.45

-0.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.22

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.76

1.53

-0.77

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.01

7.30

-5.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AMJB vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMJB на текущий момент составляет 0.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPY равному 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMJB и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AMJBSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

0.93

-0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.69

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.78

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.15

0.56

+0.59

Корреляция

Корреляция между AMJB и SPY составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMJB и SPY

Дивидендная доходность AMJB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.71%, что больше доходности SPY в 1.14%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMJB
Alerian MLP Index ETN		5.71%6.52%5.99%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.14%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок AMJB и SPY

Максимальная просадка AMJB за все время составила -16.98%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMJB и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

AMJBSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.98%

-55.19%

+38.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.98%

-12.05%

-4.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.50%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.00%

-6.24%

+3.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.71%

-9.09%

+5.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.38%

2.52%

+3.86%

Волатильность

Сравнение волатильности AMJB и SPY

Текущая волатильность для Alerian MLP Index ETN (AMJB) составляет 3.70%, в то время как у State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 5.31%. Это указывает на то, что AMJB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AMJBSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.70%

5.31%

-1.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.23%

9.47%

+0.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.11%

19.05%

+1.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.74%

17.06%

+0.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.74%

17.92%

-0.18%