PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMJB с JPIE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AMJB с JPIE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alerian MLP Index ETN (AMJB) и JPMorgan Income ETF (JPIE).

AMJB и JPIE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AMJB - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Alerian MLP Index. Фонд был запущен 26 янв. 2024 г.. JPIE - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 28 окт. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности AMJB и JPIE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alerian MLP Index ETN (AMJB) и JPMorgan Income ETF (JPIE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AMJB и JPIE

2026 (YTD)20252024
AMJB
Alerian MLP Index ETN		15.58%7.91%17.90%
JPIE
JPMorgan Income ETF		0.51%7.39%6.25%

Доходность по периодам

С начала года, AMJB показывает доходность 15.58%, что значительно выше, чем у JPIE с доходностью 0.51%.

AMJB

1 день
-1.45%
1 месяц
-1.90%
С начала года
15.58%
6 месяцев
19.80%
1 год
10.64%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

JPIE

1 день
0.10%
1 месяц
-0.44%
С начала года
0.51%
6 месяцев
2.07%
1 год
5.77%
3 года*
6.27%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alerian MLP Index ETN

JPMorgan Income ETF

Часто сравнивают с AMJB:
AMJB с AMLPAMJB с MLPXAMJB с AMJAMJB с SCHGAMJB с SCHDAMJB с SPMOAMJB с ATMP
Часто сравнивают с JPIE:
JPIE с JEPIJPIE с BINCJPIE с JPSTJPIE с SGOVJPIE с JBNDJPIE с JCPBJPIE с BND

Сравнение комиссий AMJB и JPIE

AMJB берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии JPIE в 0.41%.

AMJB
Alerian MLP Index ETN
JPIE
JPMorgan Income ETF

Доходность на риск

AMJB vs. JPIE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMJB
Ранг доходности на риск AMJB: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMJB: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMJB: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMJB: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMJB: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMJB: 2424
Ранг коэф-та Мартина
JPIE
Ранг доходности на риск JPIE: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPIE: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPIE: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPIE: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPIE: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPIE: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMJB c JPIE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alerian MLP Index ETN (AMJB) и JPMorgan Income ETF (JPIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AMJBJPIEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.53

2.74

-2.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.82

3.66

-2.84

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.69

-0.58

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.69

3.41

-2.72

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.83

18.78

-16.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AMJB vs. JPIE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMJB на текущий момент составляет 0.53, что ниже коэффициента Шарпа JPIE равного 2.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMJB и JPIE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AMJBJPIEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

2.74

-2.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.10

0.95

+0.15

Корреляция

Корреляция между AMJB и JPIE составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMJB и JPIE

Дивидендная доходность AMJB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.79%, что больше доходности JPIE в 5.65%

TTM20252024202320222021
AMJB
Alerian MLP Index ETN		5.79%6.52%5.99%0.00%0.00%0.00%
JPIE
JPMorgan Income ETF		5.65%5.65%6.11%5.70%4.49%0.63%

Просадки

Сравнение просадок AMJB и JPIE

Максимальная просадка AMJB за все время составила -16.98%, что больше максимальной просадки JPIE в -9.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMJB и JPIE.

Загрузка...

Показатели просадок

AMJBJPIEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.98%

-9.96%

-7.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.98%

-1.72%

-15.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.41%

-0.53%

-3.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.71%

-2.17%

-1.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.39%

0.31%

+6.08%

Волатильность

Сравнение волатильности AMJB и JPIE

Alerian MLP Index ETN (AMJB) имеет более высокую волатильность в 3.85% по сравнению с JPMorgan Income ETF (JPIE) с волатильностью 0.87%. Это указывает на то, что AMJB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPIE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AMJBJPIEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.85%

0.87%

+2.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.35%

1.09%

+9.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.16%

2.11%

+18.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.76%

3.57%

+14.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.76%

3.57%

+14.19%