Сравнение AMJB с JEPQ
AMJB (Alerian MLP Index ETN) and JEPQ (JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - AMJB is a Energy Equities fund tracking the Alerian MLP Index, while JEPQ is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq-100 Index. Both are passively managed. Over the past year, AMJB returned 17.84% vs 22.20% for JEPQ. Their 0.16 correlation means their historical movements had little consistent relationship. AMJB charges 0.85%/yr vs 0.35%/yr for JEPQ.
Доходность
Сравнение доходности AMJB и JEPQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMJB показывает доходность 21.26%, что значительно выше, чем у JEPQ с доходностью 9.43%.
AMJB
- 1 день
- -1.95%
- 1 месяц
- 6.30%
- 6 месяцев
- 9.58%
- С начала года
- 21.26%
- 1 год
- 17.84%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 13.04%
JEPQ
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- -0.09%
- 6 месяцев
- 9.40%
- С начала года
- 9.43%
- 1 год
- 22.20%
- 3 года*
- 19.30%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 16.36%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $846.00K | $939.26K | $1.10M | |
| $517.42M | $438.63M | $428.34M |
Сравнение доходности по годам AMJB и JEPQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AMJB Alerian MLP Index ETN | 21.26% | 1.36% | 10.85% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 9.43% | 15.18% | 20.34% |
Correlation
The correlation between AMJB and JEPQ is -0.10, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 янв. 2024 г. | 0.16 |
The correlation between AMJB and JEPQ shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.16 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMJB vs. JEPQ — Ранг доходности на риск
AMJB
JEPQ
Сравнение AMJB c JEPQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alerian MLP Index ETN (AMJB) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AMJB | JEPQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.29 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.53 | 2.53 | -1.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.53 | 10.35 | -5.82 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AMJB и JEPQ
Максимальная просадка AMJB за все время составила -17.70%, что меньше максимальной просадки JEPQ в -20.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMJB и JEPQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMJB | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.70% | -20.07% | +2.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.80% | -8.82% | -2.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -20.07% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.20% | -1.18% | -2.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.01% | -3.37% | -1.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.96% | 2.15% | +1.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMJB и JEPQ
Текущая волатильность для Alerian MLP Index ETN (AMJB) составляет 5.12%, в то время как у JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) волатильность равна 6.20%. Это указывает на то, что AMJB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMJB | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.12% | 6.20% | -1.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.30% | 12.28% | +1.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.57% | 14.68% | +1.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.36% | 16.92% | +1.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.36% | 16.92% | +1.44% |
Сравнение комиссий AMJB и JEPQ
AMJB берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии JEPQ в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMJB и JEPQ
AMJB не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JEPQ за последние двенадцать месяцев составляет около 10.99%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
AMJB Alerian MLP Index ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 10.99% | 10.53% | 9.65% | 10.03% | 9.44% |
Часто задаваемые вопросы
AMJB and JEPQ have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JEPQ has higher volatility (6.20%) compared to AMJB (5.12%). In terms of maximum drawdown, AMJB dropped -17.70% vs JEPQ's -20.07%.
On 1-year performance, JEPQ leads with 22.20% vs 17.84% for AMJB. On fees, JEPQ is cheaper at 0.35% per year. On volatility, AMJB has been the lower-risk option at 5.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, JEPQ has performed better with a 22.20% return vs 17.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
JEPQ is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.85% for AMJB.
JEPQ has the higher dividend yield at 10.99%, compared with 0.00% for AMJB.
AMJB is categorized as Energy Equities, while JEPQ is Nasdaq-100. AMJB tracks Alerian MLP Index, while JEPQ tracks Nasdaq-100 Index. Their fees differ too: 0.85% for AMJB and 0.35% for JEPQ.
JEPQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.52 vs 1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AMJB и JEPQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор