Сравнение AMJB с JEPQ
AMJB (Alerian MLP Index ETN) and JEPQ (JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - AMJB is a Energy Equities fund tracking the Alerian MLP Index, while JEPQ is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq-100 Index. Both are passively managed. Over the past year, AMJB returned 15.68% vs 29.00% for JEPQ. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. AMJB charges 0.85%/yr vs 0.35%/yr for JEPQ.
Доходность
Сравнение доходности AMJB и JEPQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMJB показывает доходность 17.69%, что значительно выше, чем у JEPQ с доходностью 9.54%.
AMJB
- 1 день
- 1.62%
- 1 месяц
- -1.98%
- С начала года
- 17.69%
- 6 месяцев
- 15.52%
- 1 год
- 15.68%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JEPQ
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 4.31%
- С начала года
- 9.54%
- 6 месяцев
- 9.75%
- 1 год
- 29.00%
- 3 года*
- 20.92%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AMJB и JEPQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AMJB Alerian MLP Index ETN | 17.69% | 1.36% | 10.85% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 9.54% | 15.18% | 20.36% |
Correlation
The correlation between AMJB and JEPQ is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 янв. 2024 г. | 0.20 |
The correlation between AMJB and JEPQ shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.20 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMJB vs. JEPQ — Ранг доходности на риск
AMJB
JEPQ
Сравнение AMJB c JEPQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alerian MLP Index ETN (AMJB) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AMJB | JEPQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.49 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.60 | 3.31 | -1.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.73 | 16.22 | -11.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AMJB | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.03 | 2.49 | -1.45 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.70 | 1.00 | -0.30 |
Просадки
Сравнение просадок AMJB и JEPQ
Максимальная просадка AMJB за все время составила -17.70%, что меньше максимальной просадки JEPQ в -20.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMJB и JEPQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMJB | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.70% | -20.07% | +2.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.90% | -8.82% | -1.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -20.07% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.06% | -0.10% | -5.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.98% | -3.42% | -1.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.34% | 1.79% | +1.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMJB и JEPQ
Alerian MLP Index ETN (AMJB) имеет более высокую волатильность в 5.66% по сравнению с JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) с волатильностью 1.26%. Это указывает на то, что AMJB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMJB | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.66% | 1.26% | +4.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.18% | 9.07% | +3.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.37% | 11.73% | +3.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.19% | 16.61% | +1.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.19% | 16.61% | +1.58% |
Сравнение комиссий AMJB и JEPQ
AMJB берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии JEPQ в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMJB и JEPQ
AMJB не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JEPQ за последние двенадцать месяцев составляет около 10.07%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
AMJB Alerian MLP Index ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 10.07% | 10.53% | 9.65% | 10.03% | 9.44% |
Часто задаваемые вопросы
AMJB and JEPQ have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMJB has higher volatility (5.66%) compared to JEPQ (1.26%). In terms of maximum drawdown, AMJB dropped -17.70% vs JEPQ's -20.07%.
On 1-year performance, JEPQ leads with 29.00% vs 15.68% for AMJB. On fees, JEPQ is cheaper at 0.35% per year. On volatility, JEPQ has been the lower-risk option at 1.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, JEPQ has performed better with a 29.00% return vs 15.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
JEPQ is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.85% for AMJB.
JEPQ has the higher dividend yield at 10.07%, compared with 0.00% for AMJB.
AMJB is categorized as Energy Equities, while JEPQ is Nasdaq-100. AMJB tracks Alerian MLP Index, while JEPQ tracks Nasdaq-100 Index. Their fees differ too: 0.85% for AMJB and 0.35% for JEPQ.
JEPQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.49 vs 1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AMJB и JEPQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор