Сравнение AMJB с JEPQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alerian MLP Index ETN (AMJB) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ).
AMJB и JEPQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AMJB - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Alerian MLP Index. Фонд был запущен 26 янв. 2024 г.. JEPQ - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Nasdaq-100 Index. Фонд был запущен 3 мая 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности AMJB и JEPQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AMJB и JEPQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AMJB Alerian MLP Index ETN | 15.58% | 7.91% | 17.90% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | -1.88% | 15.18% | 20.36% |
Доходность по периодам
С начала года, AMJB показывает доходность 15.58%, что значительно выше, чем у JEPQ с доходностью -1.88%.
AMJB
- 1 день
- -1.45%
- 1 месяц
- -1.90%
- С начала года
- 15.58%
- 6 месяцев
- 19.80%
- 1 год
- 10.64%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JEPQ
- 1 день
- 1.02%
- 1 месяц
- -2.60%
- С начала года
- -1.88%
- 6 месяцев
- 2.46%
- 1 год
- 20.16%
- 3 года*
- 19.46%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AMJB и JEPQ
AMJB берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии JEPQ в 0.35%.
Доходность на риск
AMJB vs. JEPQ — Ранг доходности на риск
AMJB
JEPQ
Сравнение AMJB c JEPQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alerian MLP Index ETN (AMJB) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AMJB | JEPQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.53 | 1.09 | -0.56 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.82 | 1.66 | -0.84 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.27 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.69 | 1.82 | -1.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.83 | 8.93 | -7.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AMJB | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 | 1.09 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.10 | 0.84 | +0.26 |
Корреляция
Корреляция между AMJB и JEPQ составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMJB и JEPQ
Дивидендная доходность AMJB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.79%, что меньше доходности JEPQ в 11.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
AMJB Alerian MLP Index ETN | 5.79% | 6.52% | 5.99% | 0.00% | 0.00% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 11.14% | 10.53% | 9.65% | 10.03% | 9.44% |
Просадки
Сравнение просадок AMJB и JEPQ
Максимальная просадка AMJB за все время составила -16.98%, что меньше максимальной просадки JEPQ в -20.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMJB и JEPQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| AMJB | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.98% | -20.07% | +3.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.98% | -11.58% | -5.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.41% | -4.89% | +0.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.71% | -3.55% | -0.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.39% | 2.36% | +4.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMJB и JEPQ
Текущая волатильность для Alerian MLP Index ETN (AMJB) составляет 3.85%, в то время как у JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) волатильность равна 6.08%. Это указывает на то, что AMJB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AMJB | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.85% | 6.08% | -2.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.35% | 10.52% | -0.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.16% | 18.54% | +1.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.76% | 16.91% | +0.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.76% | 16.91% | +0.85% |