Сравнение AMJB с JEPI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alerian MLP Index ETN (AMJB) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI).
AMJB и JEPI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AMJB - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Alerian MLP Index. Фонд был запущен 26 янв. 2024 г.. JEPI - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 20 мая 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности AMJB и JEPI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AMJB и JEPI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AMJB Alerian MLP Index ETN | 15.58% | 7.91% | 17.90% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 0.46% | 8.09% | 10.64% |
Доходность по периодам
С начала года, AMJB показывает доходность 15.58%, что значительно выше, чем у JEPI с доходностью 0.46%.
AMJB
- 1 день
- -1.45%
- 1 месяц
- -1.90%
- С начала года
- 15.58%
- 6 месяцев
- 19.80%
- 1 год
- 10.64%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JEPI
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- 0.46%
- 6 месяцев
- 3.19%
- 1 год
- 8.06%
- 3 года*
- 9.67%
- 5 лет*
- 8.32%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AMJB и JEPI
AMJB берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии JEPI в 0.35%.
Доходность на риск
AMJB vs. JEPI — Ранг доходности на риск
AMJB
JEPI
Сравнение AMJB c JEPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alerian MLP Index ETN (AMJB) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AMJB | JEPI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.53 | 0.61 | -0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.82 | 0.95 | -0.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.16 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.69 | 0.79 | -0.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.83 | 3.83 | -2.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AMJB | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 | 0.61 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.76 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.10 | 1.04 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между AMJB и JEPI составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMJB и JEPI
Дивидендная доходность AMJB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.79%, что меньше доходности JEPI в 8.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMJB Alerian MLP Index ETN | 5.79% | 6.52% | 5.99% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 8.46% | 8.25% | 7.33% | 8.40% | 11.68% | 6.59% | 5.79% |
Просадки
Сравнение просадок AMJB и JEPI
Максимальная просадка AMJB за все время составила -16.98%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMJB и JEPI.
Загрузка...
Показатели просадок
| AMJB | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.98% | -13.71% | -3.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.98% | -10.28% | -6.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -13.71% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.41% | -4.53% | +0.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.71% | -2.07% | -1.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.39% | 2.12% | +4.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMJB и JEPI
Alerian MLP Index ETN (AMJB) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) имеют волатильность 3.85% и 3.90% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AMJB | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.85% | 3.90% | -0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.35% | 6.36% | +3.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.16% | 13.24% | +6.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.76% | 11.06% | +6.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.76% | 10.88% | +6.88% |