Сравнение AMJB с HAP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alerian MLP Index ETN (AMJB) и VanEck Natural Resources ETF (HAP).
AMJB и HAP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AMJB - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Alerian MLP Index. Фонд был запущен 26 янв. 2024 г.. HAP - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MarketVector Global Natural Resources Index. Фонд был запущен 29 авг. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности AMJB и HAP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AMJB и HAP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AMJB Alerian MLP Index ETN | 17.28% | 7.91% | 17.90% |
HAP VanEck Natural Resources ETF | 20.50% | 34.91% | -0.73% |
Доходность по периодам
С начала года, AMJB показывает доходность 17.28%, что значительно ниже, чем у HAP с доходностью 20.50%.
AMJB
- 1 день
- -1.43%
- 1 месяц
- 1.59%
- С начала года
- 17.28%
- 6 месяцев
- 20.78%
- 1 год
- 13.33%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HAP
- 1 день
- 2.33%
- 1 месяц
- -2.27%
- С начала года
- 20.50%
- 6 месяцев
- 29.86%
- 1 год
- 48.82%
- 3 года*
- 16.84%
- 5 лет*
- 12.99%
- 10 лет*
- 12.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AMJB и HAP
AMJB берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии HAP в 0.42%.
Доходность на риск
AMJB vs. HAP — Ранг доходности на риск
AMJB
HAP
Сравнение AMJB c HAP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alerian MLP Index ETN (AMJB) и VanEck Natural Resources ETF (HAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AMJB | HAP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.67 | 2.59 | -1.92 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.99 | 3.21 | -2.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.51 | -0.37 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.76 | 3.60 | -2.84 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.01 | 18.89 | -16.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AMJB | HAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 | 2.59 | -1.92 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.71 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.65 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.15 | 0.26 | +0.89 |
Корреляция
Корреляция между AMJB и HAP составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMJB и HAP
Дивидендная доходность AMJB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.71%, что больше доходности HAP в 1.88%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMJB Alerian MLP Index ETN | 5.71% | 6.52% | 5.99% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HAP VanEck Natural Resources ETF | 1.88% | 2.27% | 2.65% | 3.27% | 3.28% | 2.16% | 2.45% | 2.80% | 2.85% | 2.02% | 1.99% | 3.00% |
Просадки
Сравнение просадок AMJB и HAP
Максимальная просадка AMJB за все время составила -16.98%, что меньше максимальной просадки HAP в -50.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMJB и HAP.
Загрузка...
Показатели просадок
| AMJB | HAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.98% | -50.73% | +33.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.98% | -13.64% | -3.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.66% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -44.07% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.00% | -2.61% | -0.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.71% | -12.13% | +8.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.38% | 2.60% | +3.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMJB и HAP
Текущая волатильность для Alerian MLP Index ETN (AMJB) составляет 3.70%, в то время как у VanEck Natural Resources ETF (HAP) волатильность равна 6.40%. Это указывает на то, что AMJB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HAP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AMJB | HAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.70% | 6.40% | -2.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.23% | 12.48% | -2.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.11% | 18.94% | +1.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.74% | 18.30% | -0.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.74% | 19.81% | -2.07% |