PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMGN с USD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AMGN с USD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AMGN (Amgen Inc.) is a stock, while USD (ProShares Ultra Semiconductors) is Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%). Over the past 10 years, AMGN returned 11.26%/yr vs 61.24%/yr for USD. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности AMGN и USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amgen Inc. (AMGN) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AMGN показывает доходность 7.12%, что значительно ниже, чем у USD с доходностью 103.32%. За последние 10 лет акции AMGN уступали акциям USD по среднегодовой доходности: 11.26% против 61.24% соответственно.

AMGN

1 день
2.18%
1 месяц
5.65%
С начала года
7.12%
6 месяцев
3.08%
1 год
24.03%
3 года*
19.53%
5 лет*
11.30%
10 лет*
11.26%

USD

1 день
-4.99%
1 месяц
31.62%
С начала года
103.32%
6 месяцев
97.79%
1 год
250.81%
3 года*
125.78%
5 лет*
67.80%
10 лет*
61.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AMGN и USD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AMGN
Amgen Inc.		7.12%29.67%-6.77%13.46%20.43%0.87%-1.99%27.60%15.23%22.27%
USD
ProShares Ultra Semiconductors		103.32%62.08%139.64%228.79%-68.57%104.27%68.16%110.37%-26.88%81.72%

Correlation

The correlation between AMGN and USD is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.13

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2007 г.

0.33

Over the past year, the correlation between AMGN and USD has dropped to 0.07 - well below their long-term average of 0.33, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amgen Inc.

ProShares Ultra Semiconductors

Часто сравнивают с AMGN:
AMGN с ABBVAMGN с MRKAMGN с GILDAMGN с VOOAMGN с BIBAMGN с UNHAMGN с NVAX
Часто сравнивают с USD:
USD с SOXLUSD с SMHUSD с TQQQUSD с QQQUSD с SCHDUSD с SPYUSD с FNGO

Доходность на риск

AMGN vs. USD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMGN
Ранг доходности на риск AMGN: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMGN: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMGN: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMGN: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMGN: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMGN: 6969
Ранг коэф-та Мартина
USD
Ранг доходности на риск USD: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USD: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USD: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USD: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USD: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USD: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMGN c USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amgen Inc. (AMGN) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AMGNUSDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.88
4.12

-3.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.47
3.62

-2.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.48

-0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.46

7.94

-6.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.43

22.96

-19.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AMGN vs. USD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMGN на текущий момент составляет 0.88, что ниже коэффициента Шарпа USD равного 4.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMGN и USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AMGNUSDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

4.12

-3.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.89

-0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.89

-0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.49

+0.12

Просадки

Сравнение просадок AMGN и USD

Максимальная просадка AMGN за все время составила -63.48%, что меньше максимальной просадки USD в -88.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMGN и USD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AMGNUSDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.48%

-88.63%

+25.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.57%

-31.80%

+15.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.74%

-64.46%

+41.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.86%

-77.85%

+52.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.86%

-77.85%

+52.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.29%

-6.07%

-4.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.78%

-32.35%

+15.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.03%

10.98%

-3.95%

Волатильность

Сравнение волатильности AMGN и USD

Текущая волатильность для Amgen Inc. (AMGN) составляет 6.21%, в то время как у ProShares Ultra Semiconductors (USD) волатильность равна 21.29%. Это указывает на то, что AMGN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AMGNUSDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.21%

21.29%

-15.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.25%

46.74%

-27.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.32%

61.28%

-33.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.88%

76.56%

-52.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.81%

69.24%

-44.43%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMGN и USD

Дивидендная доходность AMGN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.84%, что больше доходности USD в 0.23%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMGN
Amgen Inc.		2.84%2.91%3.45%2.96%2.95%3.13%2.78%2.41%2.71%2.65%2.74%1.95%
USD
ProShares Ultra Semiconductors		0.23%0.39%0.10%0.05%0.30%0.00%0.14%0.72%0.93%0.32%0.46%0.39%

Часто задаваемые вопросы

AMGN and USD have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USD has higher volatility (21.29%) compared to AMGN (6.21%). In terms of maximum drawdown, AMGN dropped -63.48% vs USD's -88.63%.

USD currently has the higher Sharpe Ratio (4.12 vs 0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AMGN и USD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор