Сравнение AMFAX с WFSPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class A (AMFAX) и iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX).
AMFAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 июл. 2010 г.. WFSPX - это пассивный фонд от BlackRock, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 30 июл. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности AMFAX и WFSPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AMFAX и WFSPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMFAX AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class A | 6.69% | -9.75% | -3.56% | -10.59% | 35.38% | 3.28% | 13.29% | 8.03% | -12.87% | 6.54% |
WFSPX iShares S&P 500 Index Fund | -4.63% | 17.83% | 24.94% | 26.25% | -18.14% | 28.63% | 18.43% | 31.45% | -4.83% | 21.27% |
Доходность по периодам
С начала года, AMFAX показывает доходность 6.69%, что значительно выше, чем у WFSPX с доходностью -4.63%. За последние 10 лет акции AMFAX уступали акциям WFSPX по среднегодовой доходности: 1.57% против 13.92% соответственно.
AMFAX
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -0.85%
- С начала года
- 6.69%
- 6 месяцев
- 10.56%
- 1 год
- 3.12%
- 3 года*
- -3.09%
- 5 лет*
- 2.04%
- 10 лет*
- 1.57%
WFSPX
- 1 день
- 2.62%
- 1 месяц
- -5.31%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.47%
- 1 год
- 16.96%
- 3 года*
- 18.15%
- 5 лет*
- 11.69%
- 10 лет*
- 13.92%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AMFAX и WFSPX
AMFAX берет комиссию в 1.72%, что несколько больше комиссии WFSPX в 0.03%.
Доходность на риск
AMFAX vs. WFSPX — Ранг доходности на риск
AMFAX
WFSPX
Сравнение AMFAX c WFSPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class A (AMFAX) и iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AMFAX | WFSPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.26 | 0.96 | -0.70 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.40 | 1.47 | -1.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.22 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.16 | 1.49 | -1.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.27 | 7.15 | -6.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AMFAX | WFSPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 | 0.96 | -0.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 | 0.70 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.12 | 0.78 | -0.65 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.13 | +0.16 |
Корреляция
Корреляция между AMFAX и WFSPX составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMFAX и WFSPX
Дивидендная доходность AMFAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.72%, что больше доходности WFSPX в 1.54%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMFAX AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class A | 1.72% | 1.84% | 1.28% | 0.30% | 32.70% | 5.74% | 3.14% | 4.71% | 1.31% | 0.00% | 0.00% | 4.92% |
WFSPX iShares S&P 500 Index Fund | 1.54% | 1.72% | 1.41% | 1.50% | 2.02% | 1.82% | 1.66% | 1.99% | 2.00% | 1.62% | 2.37% | 2.49% |
Просадки
Сравнение просадок AMFAX и WFSPX
Максимальная просадка AMFAX за все время составила -36.84%, что меньше максимальной просадки WFSPX в -58.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMFAX и WFSPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AMFAX | WFSPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.84% | -58.21% | +21.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.54% | -12.11% | -1.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.84% | -24.51% | -12.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.84% | -33.74% | -3.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.86% | -6.51% | -18.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.55% | -12.84% | -0.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.33% | 2.53% | +5.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMFAX и WFSPX
Текущая волатильность для AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class A (AMFAX) составляет 3.91%, в то время как у iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX) волатильность равна 5.17%. Это указывает на то, что AMFAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WFSPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AMFAX | WFSPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.91% | 5.17% | -1.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.01% | 9.44% | +0.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.03% | 18.21% | -5.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.68% | 16.88% | -3.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.67% | 18.00% | -5.33% |