PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMFAX с DBMF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AMFAX с DBMF

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AMFAX (AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class A) and DBMF (iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF) are both Systematic Trend funds. Over the past 5 years, AMFAX returned 2.77%/yr vs 8.46%/yr for DBMF. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AMFAX charges 1.72%/yr vs 0.85%/yr for DBMF.

Доходность

Сравнение доходности AMFAX и DBMF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class A (AMFAX) и iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AMFAX показывает доходность 15.09%, что значительно выше, чем у DBMF с доходностью 12.42%.

AMFAX

1 день
0.57%
1 месяц
1.62%
С начала года
15.09%
6 месяцев
17.69%
1 год
26.17%
3 года*
-1.66%
5 лет*
2.77%
10 лет*
2.64%

DBMF

1 день
0.03%
1 месяц
2.35%
С начала года
12.42%
6 месяцев
14.20%
1 год
31.40%
3 года*
10.81%
5 лет*
8.46%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AMFAX и DBMF

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
AMFAX
AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class A		15.09%-9.75%-3.56%-10.59%35.38%3.28%13.29%3.64%
DBMF
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF		12.42%13.85%7.24%-8.94%21.61%11.49%1.80%10.67%

Correlation

The correlation between AMFAX and DBMF is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.69

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мая 2019 г.

0.68

The correlation between AMFAX and DBMF has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.73 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class A

iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF

Часто сравнивают с AMFAX:
AMFAX с ASFYXAMFAX с EBSIXAMFAX с MBXIXAMFAX с MAFIXAMFAX с AQMIXAMFAX с JEPIXAMFAX с SPY
Часто сравнивают с DBMF:
DBMF с KMLMDBMF с CTADBMF с SPYDBMF с VOODBMF с AQMIXDBMF с WTMFDBMF с FMF

Доходность на риск

AMFAX vs. DBMF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMFAX
Ранг доходности на риск AMFAX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMFAX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMFAX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMFAX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMFAX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMFAX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
DBMF
Ранг доходности на риск DBMF: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBMF: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBMF: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBMF: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBMF: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBMF: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMFAX c DBMF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class A (AMFAX) и iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AMFAXDBMFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.18
2.59

-0.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.88
3.39

-0.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.55

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.94

5.17

-0.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.65

19.07

-1.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AMFAX vs. DBMF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMFAX на текущий момент составляет 2.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DBMF равному 2.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMFAX и DBMF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AMFAXDBMFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.18

2.59

-0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

0.68

-0.48

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.21

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.77

-0.45

Просадки

Сравнение просадок AMFAX и DBMF

Максимальная просадка AMFAX за все время составила -36.84%, что больше максимальной просадки DBMF в -20.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMFAX и DBMF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AMFAXDBMFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.84%

-20.39%

-16.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.17%

-6.10%

+0.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.49%

-15.60%

-14.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.84%

-20.39%

-16.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.84%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.94%

0.00%

-18.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.63%

-6.59%

-7.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.45%

1.65%

-0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности AMFAX и DBMF

AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class A (AMFAX) имеет более высокую волатильность в 3.67% по сравнению с iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF) с волатильностью 2.12%. Это указывает на то, что AMFAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AMFAXDBMFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.67%

2.12%

+1.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.59%

9.76%

-0.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.76%

12.17%

-0.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.77%

12.52%

+1.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.70%

12.41%

+0.29%

Сравнение комиссий AMFAX и DBMF

AMFAX берет комиссию в 1.72%, что несколько больше комиссии DBMF в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMFAX и DBMF

Дивидендная доходность AMFAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%, что меньше доходности DBMF в 5.09%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMFAX
AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class A		1.60%1.84%1.28%0.30%32.70%5.74%3.14%4.71%1.31%0.00%0.00%4.92%
DBMF
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF		5.09%5.91%5.75%2.91%7.72%10.38%0.86%9.35%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AMFAX and DBMF have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AMFAX has higher volatility (3.67%) compared to DBMF (2.12%). In terms of maximum drawdown, AMFAX dropped -36.84% vs DBMF's -20.39%.

DBMF currently has the higher Sharpe Ratio (2.59 vs 2.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AMFAX и DBMF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор