Сравнение AMFAX с DBMF
AMFAX (AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class A) and DBMF (iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF) are both Systematic Trend funds. Over the past 5 years, AMFAX returned 1.89%/yr vs 8.60%/yr for DBMF. Their 0.69 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. AMFAX charges 1.72%/yr vs 0.85%/yr for DBMF.
Доходность
Сравнение доходности AMFAX и DBMF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMFAX показывает доходность 9.19%, что значительно ниже, чем у DBMF с доходностью 10.40%.
AMFAX
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 0.12%
- 6 месяцев
- 4.00%
- С начала года
- 9.19%
- 1 год
- 20.03%
- 3 года*
- -3.13%
- 5 лет*
- 1.89%
- 10 лет*
- 1.87%
- Всё время*
- 3.53%
DBMF
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.16%
- 6 месяцев
- 4.37%
- С начала года
- 10.40%
- 1 год
- 26.64%
- 3 года*
- 9.07%
- 5 лет*
- 8.60%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 9.04%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $81.11M | $58.13M | $54.53M |
Сравнение доходности по годам AMFAX и DBMF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMFAX AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class A | 9.19% | -9.75% | -3.56% | -10.59% | 35.38% | 3.28% | 13.29% | 3.86% |
DBMF iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF | 10.40% | 13.85% | 7.24% | -8.94% | 21.61% | 11.49% | 1.80% | 10.51% |
Correlation
The correlation between AMFAX and DBMF is 0.77, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.77 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.71 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мая 2019 г. | 0.69 |
The correlation between AMFAX and DBMF has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.77 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMFAX vs. DBMF — Ранг доходности на риск
AMFAX
DBMF
Сравнение AMFAX c DBMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class A (AMFAX) и iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AMFAX | DBMF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.43 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.79 | 4.39 | -1.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.76 | 14.73 | -6.97 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AMFAX и DBMF
Максимальная просадка AMFAX за все время составила -36.84%, что больше максимальной просадки DBMF в -20.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMFAX и DBMF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMFAX | DBMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.84% | -20.39% | -16.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.33% | -6.10% | -1.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.49% | -15.60% | -14.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.84% | -20.39% | -16.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.84% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.10% | -2.51% | -20.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.72% | -6.47% | -7.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.63% | 1.81% | +0.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMFAX и DBMF
AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class A (AMFAX) имеет более высокую волатильность в 2.93% по сравнению с iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF) с волатильностью 2.19%. Это указывает на то, что AMFAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMFAX | DBMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.93% | 2.19% | +0.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.37% | 9.06% | +0.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.60% | 12.68% | -0.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.80% | 12.44% | +1.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.72% | 12.35% | +0.37% |
Сравнение комиссий AMFAX и DBMF
AMFAX берет комиссию в 1.72%, что несколько больше комиссии DBMF в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMFAX и DBMF
Дивидендная доходность AMFAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.68%, что меньше доходности DBMF в 5.15%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMFAX AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class A | 1.68% | 1.84% | 1.28% | 0.30% | 32.70% | 5.74% | 3.14% | 4.71% | 1.31% | 0.00% | 0.00% | 4.92% |
DBMF iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF | 5.15% | 5.91% | 5.75% | 2.91% | 7.72% | 10.38% | 0.86% | 9.35% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AMFAX and DBMF have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMFAX has higher volatility (2.93%) compared to DBMF (2.19%). In terms of maximum drawdown, AMFAX dropped -36.84% vs DBMF's -20.39%.
DBMF currently has the higher Sharpe Ratio (2.11 vs 1.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AMFAX и DBMF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор