PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMFAX с DBMF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AMFAX с DBMF

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class A (AMFAX) и iM DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF).

AMFAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 июл. 2010 г.. DBMF - это активно управляемый фонд от Litman Gregory Capital Partners LLC. Фонд был запущен 8 мая 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности AMFAX и DBMF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class A (AMFAX) и iM DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AMFAX и DBMF

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
AMFAX
AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class A		6.69%-9.75%-3.56%-10.59%35.38%3.28%13.29%3.64%
DBMF
iM DBi Managed Futures Strategy ETF		8.09%13.85%7.24%-8.94%21.61%11.49%1.80%10.67%

Доходность по периодам

С начала года, AMFAX показывает доходность 6.69%, что значительно ниже, чем у DBMF с доходностью 8.09%.

AMFAX

1 день
0.25%
1 месяц
-0.85%
С начала года
6.69%
6 месяцев
10.56%
1 год
3.12%
3 года*
-3.09%
5 лет*
2.04%
10 лет*
1.57%

DBMF

1 день
0.20%
1 месяц
-3.07%
С начала года
8.09%
6 месяцев
15.25%
1 год
26.29%
3 года*
9.97%
5 лет*
8.67%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class A

iM DBi Managed Futures Strategy ETF

Часто сравнивают с AMFAX:
AMFAX с ASFYXAMFAX с EBSIXAMFAX с MBXIXAMFAX с MAFIXAMFAX с SPYAMFAX с ctaAMFAX с AQMIX
Часто сравнивают с DBMF:
DBMF с KMLMDBMF с CTADBMF с SPYDBMF с AQMIXDBMF с WTMFDBMF с VOODBMF с FMF

Сравнение комиссий AMFAX и DBMF

AMFAX берет комиссию в 1.72%, что несколько больше комиссии DBMF в 0.85%.

AMFAX
AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class A
DBMF
iM DBi Managed Futures Strategy ETF

Доходность на риск

AMFAX vs. DBMF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMFAX
Ранг доходности на риск AMFAX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMFAX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMFAX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMFAX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMFAX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMFAX: 77
Ранг коэф-та Мартина
DBMF
Ранг доходности на риск DBMF: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBMF: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBMF: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBMF: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBMF: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBMF: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMFAX c DBMF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class A (AMFAX) и iM DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AMFAXDBMFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.26

2.19

-1.92

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.40

2.98

-2.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.46

-0.40

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.16

4.35

-4.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.27

18.69

-18.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AMFAX vs. DBMF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMFAX на текущий момент составляет 0.26, что ниже коэффициента Шарпа DBMF равного 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMFAX и DBMF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AMFAXDBMFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

2.19

-1.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.15

0.69

-0.54

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.12

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.74

-0.45

Корреляция

Корреляция между AMFAX и DBMF составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMFAX и DBMF

Дивидендная доходность AMFAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.72%, что меньше доходности DBMF в 5.29%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMFAX
AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class A		1.72%1.84%1.28%0.30%32.70%5.74%3.14%4.71%1.31%0.00%0.00%4.92%
DBMF
iM DBi Managed Futures Strategy ETF		5.29%5.91%5.75%2.91%7.72%10.38%0.86%9.35%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AMFAX и DBMF

Максимальная просадка AMFAX за все время составила -36.84%, что больше максимальной просадки DBMF в -20.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMFAX и DBMF.

Загрузка...

Показатели просадок

AMFAXDBMFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.84%

-20.39%

-16.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.54%

-6.10%

-7.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.84%

-20.39%

-16.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.84%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.86%

-3.63%

-21.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.55%

-6.70%

-6.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.33%

1.42%

+6.91%

Волатильность

Сравнение волатильности AMFAX и DBMF

Текущая волатильность для AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class A (AMFAX) составляет 3.91%, в то время как у iM DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF) волатильность равна 4.20%. Это указывает на то, что AMFAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AMFAXDBMFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.91%

4.20%

-0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.01%

11.10%

-1.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.03%

12.09%

+0.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.68%

12.66%

+1.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.67%

12.48%

+0.19%