Сравнение AMFAX с VFAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class A (AMFAX) и Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares (VFAIX).
AMFAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 июл. 2010 г.. VFAIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 4 февр. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности AMFAX и VFAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AMFAX и VFAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMFAX AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class A | 6.69% | -9.75% | -3.56% | -10.59% | 35.38% | 3.28% | 13.29% | 8.03% | -12.87% | 6.54% |
VFAIX Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares | -9.18% | 14.90% | 30.46% | 14.07% | -12.26% | 36.27% | -2.15% | 31.63% | -13.47% | 20.05% |
Доходность по периодам
С начала года, AMFAX показывает доходность 6.69%, что значительно выше, чем у VFAIX с доходностью -9.18%. За последние 10 лет акции AMFAX уступали акциям VFAIX по среднегодовой доходности: 1.57% против 12.36% соответственно.
AMFAX
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -0.85%
- С начала года
- 6.69%
- 6 месяцев
- 10.56%
- 1 год
- 3.12%
- 3 года*
- -3.09%
- 5 лет*
- 2.04%
- 10 лет*
- 1.57%
VFAIX
- 1 день
- 2.18%
- 1 месяц
- -3.59%
- С начала года
- -9.18%
- 6 месяцев
- -6.35%
- 1 год
- 2.77%
- 3 года*
- 17.93%
- 5 лет*
- 9.49%
- 10 лет*
- 12.36%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AMFAX и VFAIX
AMFAX берет комиссию в 1.72%, что несколько больше комиссии VFAIX в 0.10%.
Доходность на риск
AMFAX vs. VFAIX — Ранг доходности на риск
AMFAX
VFAIX
Сравнение AMFAX c VFAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class A (AMFAX) и Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares (VFAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AMFAX | VFAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.26 | 0.14 | +0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.40 | 0.32 | +0.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.05 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.16 | 0.26 | -0.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.27 | 0.78 | -0.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AMFAX | VFAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 | 0.14 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 | 0.49 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.12 | 0.55 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.23 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между AMFAX и VFAIX составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMFAX и VFAIX
Дивидендная доходность AMFAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.72%, что больше доходности VFAIX в 1.61%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMFAX AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class A | 1.72% | 1.84% | 1.28% | 0.30% | 32.70% | 5.74% | 3.14% | 4.71% | 1.31% | 0.00% | 0.00% | 4.92% |
VFAIX Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares | 1.61% | 1.56% | 1.75% | 2.08% | 2.31% | 2.62% | 2.21% | 2.17% | 2.30% | 1.54% | 1.64% | 2.00% |
Просадки
Сравнение просадок AMFAX и VFAIX
Максимальная просадка AMFAX за все время составила -36.84%, что меньше максимальной просадки VFAIX в -78.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMFAX и VFAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AMFAX | VFAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.84% | -78.64% | +41.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.54% | -14.72% | +1.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.84% | -25.71% | -11.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.84% | -44.37% | +7.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.86% | -11.94% | -12.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.55% | -18.69% | +5.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.33% | 4.92% | +3.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMFAX и VFAIX
Текущая волатильность для AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class A (AMFAX) составляет 3.91%, в то время как у Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares (VFAIX) волатильность равна 4.84%. Это указывает на то, что AMFAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AMFAX | VFAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.91% | 4.84% | -0.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.01% | 11.74% | -1.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.03% | 19.94% | -6.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.68% | 19.42% | -5.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.67% | 22.63% | -9.96% |