Сравнение AMEFX с BWBIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds The Income Fund of America® Class F-2 (AMEFX) и Baron WealthBuilder Fund (BWBIX).
AMEFX - это пассивный фонд от American Funds, который отслеживает доходность 65%/35% S&P 500 Index/Bloomberg U.S. Aggregate Index. Фонд был запущен 1 дек. 1973 г.. BWBIX управляется Baron Capital Group, Inc.. Фонд был запущен 28 дек. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности AMEFX и BWBIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AMEFX и BWBIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMEFX American Funds The Income Fund of America® Class F-2 | 2.88% | 18.03% | 11.08% | 6.92% | -6.22% | 17.63% | 4.67% | 18.74% | -4.64% |
BWBIX Baron WealthBuilder Fund | -7.42% | 10.23% | 19.62% | 25.77% | -32.58% | 14.76% | 62.85% | 36.41% | -12.02% |
Доходность по периодам
С начала года, AMEFX показывает доходность 2.88%, что значительно выше, чем у BWBIX с доходностью -7.42%.
AMEFX
- 1 день
- 1.37%
- 1 месяц
- -4.14%
- С начала года
- 2.88%
- 6 месяцев
- 5.41%
- 1 год
- 15.64%
- 3 года*
- 12.66%
- 5 лет*
- 8.29%
- 10 лет*
- 8.55%
BWBIX
- 1 день
- 2.71%
- 1 месяц
- -6.25%
- С начала года
- -7.42%
- 6 месяцев
- -2.93%
- 1 год
- 10.39%
- 3 года*
- 11.62%
- 5 лет*
- 2.90%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AMEFX и BWBIX
AMEFX берет комиссию в 0.37%, что несколько больше комиссии BWBIX в 0.05%.
Доходность на риск
AMEFX vs. BWBIX — Ранг доходности на риск
AMEFX
BWBIX
Сравнение AMEFX c BWBIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds The Income Fund of America® Class F-2 (AMEFX) и Baron WealthBuilder Fund (BWBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AMEFX | BWBIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.67 | 0.54 | +1.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.31 | 0.95 | +1.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.13 | +0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.99 | 0.86 | +1.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.26 | 3.22 | +6.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AMEFX | BWBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.67 | 0.54 | +1.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.88 | 0.14 | +0.74 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 0.49 | +0.18 |
Корреляция
Корреляция между AMEFX и BWBIX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMEFX и BWBIX
Дивидендная доходность AMEFX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.94%, что больше доходности BWBIX в 8.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMEFX American Funds The Income Fund of America® Class F-2 | 9.94% | 10.16% | 6.60% | 3.09% | 7.21% | 6.87% | 3.00% | 5.19% | 7.67% | 4.38% | 3.27% | 5.27% |
BWBIX Baron WealthBuilder Fund | 8.22% | 7.61% | 0.77% | 0.06% | 3.21% | 3.75% | 1.24% | 3.51% | 0.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок AMEFX и BWBIX
Максимальная просадка AMEFX за все время составила -37.22%, примерно равная максимальной просадке BWBIX в -39.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMEFX и BWBIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AMEFX | BWBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.22% | -39.14% | +1.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.24% | -12.76% | +4.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.67% | -39.14% | +23.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.10% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.45% | -9.26% | +4.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.85% | -11.88% | +8.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.77% | 3.41% | -1.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMEFX и BWBIX
Текущая волатильность для American Funds The Income Fund of America® Class F-2 (AMEFX) составляет 3.33%, в то время как у Baron WealthBuilder Fund (BWBIX) волатильность равна 5.39%. Это указывает на то, что AMEFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BWBIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AMEFX | BWBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.33% | 5.39% | -2.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.62% | 11.38% | -5.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.58% | 19.94% | -10.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.47% | 21.19% | -11.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.69% | 23.31% | -12.62% |