PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMEFX с FXAIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AMEFX с FXAIX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds The Income Fund of America® Class F-2 (AMEFX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).

AMEFX - это пассивный фонд от American Funds, который отслеживает доходность 65%/35% S&P 500 Index/Bloomberg U.S. Aggregate Index. Фонд был запущен 1 дек. 1973 г.. FXAIX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 17 февр. 1988 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности AMEFX и FXAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds The Income Fund of America® Class F-2 (AMEFX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AMEFX и FXAIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AMEFX
American Funds The Income Fund of America® Class F-2		3.00%18.03%11.08%6.92%-6.22%17.63%4.67%18.74%-5.11%12.73%
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund		-3.65%17.84%25.01%26.29%-18.14%28.71%18.42%31.48%-4.43%21.82%

Доходность по периодам

С начала года, AMEFX показывает доходность 3.00%, что значительно выше, чем у FXAIX с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции AMEFX уступали акциям FXAIX по среднегодовой доходности: 8.56% против 14.16% соответственно.

AMEFX

1 день
0.11%
1 месяц
-2.68%
С начала года
3.00%
6 месяцев
5.64%
1 год
15.45%
3 года*
12.70%
5 лет*
8.31%
10 лет*
8.56%

FXAIX

1 день
0.72%
1 месяц
-3.44%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-1.50%
1 год
17.37%
3 года*
18.58%
5 лет*
11.95%
10 лет*
14.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds The Income Fund of America® Class F-2

Fidelity 500 Index Fund

Часто сравнивают с AMEFX:
AMEFX с VSMGXAMEFX с VOOAMEFX с AVEFXAMEFX с BERIXAMEFX с BWBIXAMEFX с CSTAXAMEFX с ABALX
Часто сравнивают с FXAIX:
FXAIX с VOOFXAIX с SPYFXAIX с FZROXFXAIX с FSKAXFXAIX с FNILXFXAIX с FSPGXFXAIX с FCNTX

Сравнение комиссий AMEFX и FXAIX

AMEFX берет комиссию в 0.37%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.

AMEFX
American Funds The Income Fund of America® Class F-2
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund

Доходность на риск

AMEFX vs. FXAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMEFX
Ранг доходности на риск AMEFX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMEFX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMEFX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMEFX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMEFX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMEFX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
FXAIX
Ранг доходности на риск FXAIX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXAIX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXAIX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXAIX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXAIX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXAIX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMEFX c FXAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds The Income Fund of America® Class F-2 (AMEFX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AMEFXFXAIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.65

1.00

+0.66

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.28

1.52

+0.76

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.23

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.95

1.53

+0.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.00

7.30

+1.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AMEFX vs. FXAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMEFX на текущий момент составляет 1.65, что выше коэффициента Шарпа FXAIX равного 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMEFX и FXAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AMEFXFXAIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.65

1.00

+0.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.88

0.71

+0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

0.79

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.77

-0.10

Корреляция

Корреляция между AMEFX и FXAIX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMEFX и FXAIX

Дивидендная доходность AMEFX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.93%, что больше доходности FXAIX в 1.16%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMEFX
American Funds The Income Fund of America® Class F-2		9.93%10.16%6.60%3.09%7.21%6.87%3.00%5.19%7.67%4.38%3.27%5.27%
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund		1.16%1.11%1.25%1.45%1.69%1.22%1.60%2.06%2.72%1.97%2.52%2.83%

Просадки

Сравнение просадок AMEFX и FXAIX

Максимальная просадка AMEFX за все время составила -37.22%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMEFX и FXAIX.

Загрузка...

Показатели просадок

AMEFXFXAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.22%

-33.79%

-3.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.33%

-8.89%

+2.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.67%

-24.50%

+8.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.10%

-33.79%

+7.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.34%

-5.56%

+1.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.85%

-3.83%

-0.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.79%

2.55%

-0.76%

Волатильность

Сравнение волатильности AMEFX и FXAIX

Текущая волатильность для American Funds The Income Fund of America® Class F-2 (AMEFX) составляет 3.09%, в то время как у Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) волатильность равна 5.37%. Это указывает на то, что AMEFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AMEFXFXAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.09%

5.37%

-2.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.62%

9.55%

-3.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.57%

18.32%

-8.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.47%

16.92%

-7.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.68%

18.05%

-7.37%