Сравнение AMEFX с AVEFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds The Income Fund of America® Class F-2 (AMEFX) и Ave Maria Bond Fund (AVEFX).
AMEFX - это пассивный фонд от American Funds, который отслеживает доходность 65%/35% S&P 500 Index/Bloomberg U.S. Aggregate Index. Фонд был запущен 1 дек. 1973 г.. AVEFX управляется Ave Maria Mutual Funds. Фонд был запущен 30 апр. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности AMEFX и AVEFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AMEFX и AVEFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMEFX American Funds The Income Fund of America® Class F-2 | 2.88% | 18.03% | 11.08% | 6.92% | -6.22% | 17.63% | 4.67% | 18.74% | -5.11% | 12.73% |
AVEFX Ave Maria Bond Fund | 1.11% | 5.63% | 5.71% | 5.16% | -2.84% | 4.38% | 5.60% | 8.30% | 0.41% | 4.16% |
Доходность по периодам
С начала года, AMEFX показывает доходность 2.88%, что значительно выше, чем у AVEFX с доходностью 1.11%. За последние 10 лет акции AMEFX превзошли акции AVEFX по среднегодовой доходности: 8.55% против 3.91% соответственно.
AMEFX
- 1 день
- 1.37%
- 1 месяц
- -4.14%
- С начала года
- 2.88%
- 6 месяцев
- 5.41%
- 1 год
- 15.64%
- 3 года*
- 12.66%
- 5 лет*
- 8.29%
- 10 лет*
- 8.55%
AVEFX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -2.13%
- С начала года
- 1.11%
- 6 месяцев
- 1.57%
- 1 год
- 3.58%
- 3 года*
- 5.44%
- 5 лет*
- 3.14%
- 10 лет*
- 3.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AMEFX и AVEFX
AMEFX берет комиссию в 0.37%, что меньше комиссии AVEFX в 0.41%.
Доходность на риск
AMEFX vs. AVEFX — Ранг доходности на риск
AMEFX
AVEFX
Сравнение AMEFX c AVEFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds The Income Fund of America® Class F-2 (AMEFX) и Ave Maria Bond Fund (AVEFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AMEFX | AVEFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.67 | 1.15 | +0.53 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.31 | 1.64 | +0.66 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.21 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.99 | 1.65 | +0.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.26 | 5.64 | +3.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AMEFX | AVEFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.67 | 1.15 | +0.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.88 | 0.76 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 | 0.98 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 1.11 | -0.44 |
Корреляция
Корреляция между AMEFX и AVEFX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMEFX и AVEFX
Дивидендная доходность AMEFX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.94%, что больше доходности AVEFX в 3.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMEFX American Funds The Income Fund of America® Class F-2 | 9.94% | 10.16% | 6.60% | 3.09% | 7.21% | 6.87% | 3.00% | 5.19% | 7.67% | 4.38% | 3.27% | 5.27% |
AVEFX Ave Maria Bond Fund | 3.10% | 3.51% | 2.94% | 2.47% | 3.59% | 2.32% | 2.43% | 3.31% | 3.21% | 2.04% | 2.94% | 1.89% |
Просадки
Сравнение просадок AMEFX и AVEFX
Максимальная просадка AMEFX за все время составила -37.22%, что больше максимальной просадки AVEFX в -10.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMEFX и AVEFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AMEFX | AVEFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.22% | -10.24% | -26.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.24% | -2.52% | -5.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.67% | -8.02% | -7.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.10% | -10.24% | -15.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.45% | -2.44% | -2.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.85% | -0.96% | -2.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.77% | 0.74% | +1.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMEFX и AVEFX
American Funds The Income Fund of America® Class F-2 (AMEFX) имеет более высокую волатильность в 3.33% по сравнению с Ave Maria Bond Fund (AVEFX) с волатильностью 1.16%. Это указывает на то, что AMEFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVEFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AMEFX | AVEFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.33% | 1.16% | +2.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.62% | 2.17% | +3.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.58% | 3.44% | +6.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.47% | 4.14% | +5.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.69% | 4.01% | +6.68% |