PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMEFX с ANCFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AMEFX с ANCFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds The Income Fund of America® Class F-2 (AMEFX) и American Funds Fundamental Investors Class A (ANCFX).

AMEFX - это пассивный фонд от American Funds, который отслеживает доходность 65%/35% S&P 500 Index/Bloomberg U.S. Aggregate Index. Фонд был запущен 1 дек. 1973 г.. ANCFX управляется American Funds. Фонд был запущен 8 янв. 1978 г..

Доходность

Сравнение доходности AMEFX и ANCFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds The Income Fund of America® Class F-2 (AMEFX) и American Funds Fundamental Investors Class A (ANCFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AMEFX и ANCFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AMEFX
American Funds The Income Fund of America® Class F-2		2.88%18.03%11.08%6.92%-6.22%17.63%4.67%18.74%-5.11%12.73%
ANCFX
American Funds Fundamental Investors Class A		-3.35%24.21%22.73%25.86%-16.66%22.43%14.92%27.07%-8.13%22.80%

Доходность по периодам

С начала года, AMEFX показывает доходность 2.88%, что значительно выше, чем у ANCFX с доходностью -3.35%. За последние 10 лет акции AMEFX уступали акциям ANCFX по среднегодовой доходности: 8.55% против 13.25% соответственно.

AMEFX

1 день
1.37%
1 месяц
-4.14%
С начала года
2.88%
6 месяцев
5.41%
1 год
15.64%
3 года*
12.66%
5 лет*
8.29%
10 лет*
8.55%

ANCFX

1 день
2.96%
1 месяц
-7.05%
С начала года
-3.35%
6 месяцев
0.12%
1 год
23.25%
3 года*
20.52%
5 лет*
11.90%
10 лет*
13.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds The Income Fund of America® Class F-2

American Funds Fundamental Investors Class A

Часто сравнивают с AMEFX:
AMEFX с FXAIXAMEFX с VSMGXAMEFX с VOOAMEFX с BERIXAMEFX с AVEFXAMEFX с CSTAXAMEFX с ABALX
Часто сравнивают с ANCFX:
ANCFX с AGTHXANCFX с VOOANCFX с SPYANCFX с AMRMXANCFX с FXAIXANCFX с VTSAXANCFX с FSPGX

Сравнение комиссий AMEFX и ANCFX

AMEFX берет комиссию в 0.37%, что меньше комиссии ANCFX в 0.59%.

ANCFX
American Funds Fundamental Investors Class A
AMEFX
American Funds The Income Fund of America® Class F-2

Доходность на риск

AMEFX vs. ANCFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMEFX
Ранг доходности на риск AMEFX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMEFX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMEFX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMEFX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMEFX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMEFX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
ANCFX
Ранг доходности на риск ANCFX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ANCFX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ANCFX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ANCFX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ANCFX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ANCFX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMEFX c ANCFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds The Income Fund of America® Class F-2 (AMEFX) и American Funds Fundamental Investors Class A (ANCFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AMEFXANCFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.67

1.33

+0.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.31

2.00

+0.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.28

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.99

2.13

-0.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.26

9.34

-0.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AMEFX vs. ANCFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMEFX на текущий момент составляет 1.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ANCFX равному 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMEFX и ANCFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AMEFXANCFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.67

1.33

+0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.88

0.72

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

0.75

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.62

+0.05

Корреляция

Корреляция между AMEFX и ANCFX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMEFX и ANCFX

Дивидендная доходность AMEFX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.94%, что больше доходности ANCFX в 8.85%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMEFX
American Funds The Income Fund of America® Class F-2		9.94%10.16%6.60%3.09%7.21%6.87%3.00%5.19%7.67%4.38%3.27%5.27%
ANCFX
American Funds Fundamental Investors Class A		8.85%8.54%8.90%5.80%4.98%10.97%2.61%6.91%9.31%7.28%4.71%6.08%

Просадки

Сравнение просадок AMEFX и ANCFX

Максимальная просадка AMEFX за все время составила -37.22%, что меньше максимальной просадки ANCFX в -53.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMEFX и ANCFX.

Загрузка...

Показатели просадок

AMEFXANCFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.22%

-53.29%

+16.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.24%

-11.35%

+3.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.67%

-25.07%

+9.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.10%

-33.93%

+7.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.45%

-8.02%

+3.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.85%

-7.34%

+3.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.77%

2.59%

-0.82%

Волатильность

Сравнение волатильности AMEFX и ANCFX

Текущая волатильность для American Funds The Income Fund of America® Class F-2 (AMEFX) составляет 3.33%, в то время как у American Funds Fundamental Investors Class A (ANCFX) волатильность равна 6.04%. Это указывает на то, что AMEFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ANCFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AMEFXANCFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.33%

6.04%

-2.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.62%

11.03%

-5.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.58%

18.13%

-8.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.47%

16.72%

-7.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.69%

17.67%

-6.98%