PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMEFX с ABALX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AMEFX с ABALX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds The Income Fund of America® Class F-2 (AMEFX) и American Funds American Balanced Fund Class A (ABALX).

AMEFX - это пассивный фонд от American Funds, который отслеживает доходность 65%/35% S&P 500 Index/Bloomberg U.S. Aggregate Index. Фонд был запущен 1 дек. 1973 г.. ABALX управляется American Funds. Фонд был запущен 26 июл. 1975 г..

Доходность

Сравнение доходности AMEFX и ABALX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds The Income Fund of America® Class F-2 (AMEFX) и American Funds American Balanced Fund Class A (ABALX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AMEFX и ABALX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AMEFX
American Funds The Income Fund of America® Class F-2		2.88%18.03%11.08%6.92%-6.22%17.63%4.67%18.74%-5.11%12.73%
ABALX
American Funds American Balanced Fund Class A		-1.12%18.45%14.63%13.65%-12.13%15.75%10.85%18.60%-3.35%14.69%

Доходность по периодам

С начала года, AMEFX показывает доходность 2.88%, что значительно выше, чем у ABALX с доходностью -1.12%. За последние 10 лет акции AMEFX уступали акциям ABALX по среднегодовой доходности: 8.55% против 9.17% соответственно.

AMEFX

1 день
1.37%
1 месяц
-4.14%
С начала года
2.88%
6 месяцев
5.41%
1 год
15.64%
3 года*
12.66%
5 лет*
8.29%
10 лет*
8.55%

ABALX

1 день
1.79%
1 месяц
-4.88%
С начала года
-1.12%
6 месяцев
2.08%
1 год
16.95%
3 года*
14.07%
5 лет*
8.20%
10 лет*
9.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds The Income Fund of America® Class F-2

American Funds American Balanced Fund Class A

Часто сравнивают с AMEFX:
AMEFX с FXAIXAMEFX с VSMGXAMEFX с VOOAMEFX с BERIXAMEFX с CSTAXAMEFX с AVEFXAMEFX с BWBIX
Часто сравнивают с ABALX:
ABALX с FBALXABALX с CGBLABALX с SPYABALX с VOOABALX с AGTHXABALX с AMECXABALX с VSMGX

Сравнение комиссий AMEFX и ABALX

AMEFX берет комиссию в 0.37%, что меньше комиссии ABALX в 0.56%.

ABALX
American Funds American Balanced Fund Class A
AMEFX
American Funds The Income Fund of America® Class F-2

Доходность на риск

AMEFX vs. ABALX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMEFX
Ранг доходности на риск AMEFX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMEFX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMEFX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMEFX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMEFX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMEFX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
ABALX
Ранг доходности на риск ABALX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABALX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABALX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABALX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABALX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABALX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMEFX c ABALX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds The Income Fund of America® Class F-2 (AMEFX) и American Funds American Balanced Fund Class A (ABALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AMEFXABALXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.67

1.56

+0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.31

2.28

+0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.32

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.99

2.43

-0.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.26

10.15

-0.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AMEFX vs. ABALX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMEFX на текущий момент составляет 1.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ABALX равному 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMEFX и ABALX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AMEFXABALXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.67

1.56

+0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.88

0.79

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

0.87

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.79

-0.12

Корреляция

Корреляция между AMEFX и ABALX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMEFX и ABALX

Дивидендная доходность AMEFX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.94%, что больше доходности ABALX в 8.39%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMEFX
American Funds The Income Fund of America® Class F-2		9.94%10.16%6.60%3.09%7.21%6.87%3.00%5.19%7.67%4.38%3.27%5.27%
ABALX
American Funds American Balanced Fund Class A		8.39%8.27%6.87%2.05%2.30%4.30%4.35%3.49%5.49%4.72%4.24%5.60%

Просадки

Сравнение просадок AMEFX и ABALX

Максимальная просадка AMEFX за все время составила -37.22%, что меньше максимальной просадки ABALX в -40.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMEFX и ABALX.

Загрузка...

Показатели просадок

AMEFXABALXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.22%

-40.20%

+2.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.24%

-7.33%

-0.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.67%

-18.76%

+3.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.10%

-22.34%

-3.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.45%

-5.37%

+0.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.85%

-3.86%

+0.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.77%

1.76%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности AMEFX и ABALX

Текущая волатильность для American Funds The Income Fund of America® Class F-2 (AMEFX) составляет 3.33%, в то время как у American Funds American Balanced Fund Class A (ABALX) волатильность равна 3.89%. Это указывает на то, что AMEFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ABALX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AMEFXABALXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.33%

3.89%

-0.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.62%

6.96%

-1.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.58%

11.22%

-1.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.47%

10.45%

-0.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.69%

10.63%

+0.06%