Сравнение AMEFX с VSMGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds The Income Fund of America® Class F-2 (AMEFX) и Vanguard LifeStrategy Moderate Growth Fund (VSMGX).
AMEFX - это пассивный фонд от American Funds, который отслеживает доходность 65%/35% S&P 500 Index/Bloomberg U.S. Aggregate Index. Фонд был запущен 1 дек. 1973 г.. VSMGX управляется Vanguard. Фонд был запущен 30 сент. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности AMEFX и VSMGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AMEFX и VSMGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMEFX American Funds The Income Fund of America® Class F-2 | 2.88% | 18.03% | 11.08% | 6.92% | -6.22% | 17.63% | 4.67% | 18.74% | -5.11% | 12.73% |
VSMGX Vanguard LifeStrategy Moderate Growth Fund | -1.04% | 16.26% | 15.03% | 15.70% | -16.01% | 10.08% | 13.59% | 19.37% | -4.91% | 13.66% |
Доходность по периодам
С начала года, AMEFX показывает доходность 2.88%, что значительно выше, чем у VSMGX с доходностью -1.04%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции AMEFX имеют среднегодовую доходность 8.55%, а акции VSMGX немного отстают с 8.13%.
AMEFX
- 1 день
- 1.37%
- 1 месяц
- -4.14%
- С начала года
- 2.88%
- 6 месяцев
- 5.41%
- 1 год
- 15.64%
- 3 года*
- 12.66%
- 5 лет*
- 8.29%
- 10 лет*
- 8.55%
VSMGX
- 1 день
- 1.81%
- 1 месяц
- -4.25%
- С начала года
- -1.04%
- 6 месяцев
- 0.93%
- 1 год
- 14.43%
- 3 года*
- 13.22%
- 5 лет*
- 6.60%
- 10 лет*
- 8.13%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AMEFX и VSMGX
AMEFX берет комиссию в 0.37%, что несколько больше комиссии VSMGX в 0.13%.
Доходность на риск
AMEFX vs. VSMGX — Ранг доходности на риск
AMEFX
VSMGX
Сравнение AMEFX c VSMGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds The Income Fund of America® Class F-2 (AMEFX) и Vanguard LifeStrategy Moderate Growth Fund (VSMGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AMEFX | VSMGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.67 | 1.45 | +0.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.31 | 2.08 | +0.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.30 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.99 | 2.05 | -0.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.26 | 8.78 | +0.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AMEFX | VSMGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.67 | 1.45 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.88 | 0.66 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 | 0.79 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 0.67 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между AMEFX и VSMGX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMEFX и VSMGX
Дивидендная доходность AMEFX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.94%, что больше доходности VSMGX в 5.30%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMEFX American Funds The Income Fund of America® Class F-2 | 9.94% | 10.16% | 6.60% | 3.09% | 7.21% | 6.87% | 3.00% | 5.19% | 7.67% | 4.38% | 3.27% | 5.27% |
VSMGX Vanguard LifeStrategy Moderate Growth Fund | 5.30% | 5.25% | 11.49% | 4.01% | 2.66% | 3.86% | 3.46% | 2.52% | 4.11% | 1.09% | 2.26% | 3.89% |
Просадки
Сравнение просадок AMEFX и VSMGX
Максимальная просадка AMEFX за все время составила -37.22%, что меньше максимальной просадки VSMGX в -41.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMEFX и VSMGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AMEFX | VSMGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.22% | -41.13% | +3.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.24% | -7.24% | -1.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.67% | -22.29% | +6.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.10% | -22.43% | -3.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.45% | -4.94% | +0.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.85% | -4.86% | +1.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.77% | 1.69% | +0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMEFX и VSMGX
Текущая волатильность для American Funds The Income Fund of America® Class F-2 (AMEFX) составляет 3.33%, в то время как у Vanguard LifeStrategy Moderate Growth Fund (VSMGX) волатильность равна 4.14%. Это указывает на то, что AMEFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VSMGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AMEFX | VSMGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.33% | 4.14% | -0.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.62% | 6.30% | -0.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.58% | 10.24% | -0.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.47% | 10.12% | -0.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.69% | 10.32% | +0.37% |