Сравнение AMECX с VBAIX
AMECX (American Funds The Income Fund of America Class A) and VBAIX (Vanguard Balanced Index Fund Institutional Shares) are both Diversified Portfolio funds. AMECX is actively managed, while VBAIX is passively managed. Over the past 10 years, AMECX returned 8.18%/yr vs 9.86%/yr for VBAIX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. AMECX charges 0.56%/yr vs 0.04%/yr for VBAIX.
Доходность
Сравнение доходности AMECX и VBAIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: AMECX показывает доходность 6.88%, а VBAIX немного выше – 7.17%. За последние 10 лет акции AMECX уступали акциям VBAIX по среднегодовой доходности: 8.18% против 9.86% соответственно.
AMECX
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- -0.22%
- 6 месяцев
- 3.97%
- С начала года
- 6.88%
- 1 год
- 13.75%
- 3 года*
- 12.99%
- 5 лет*
- 8.15%
- 10 лет*
- 8.18%
VBAIX
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- 0.36%
- 6 месяцев
- 5.75%
- С начала года
- 7.17%
- 1 год
- 15.17%
- 3 года*
- 14.74%
- 5 лет*
- 8.09%
- 10 лет*
- 9.86%
Сравнение доходности по годам AMECX и VBAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMECX American Funds The Income Fund of America Class A | 6.88% | 17.77% | 10.84% | 6.79% | -6.40% | 17.37% | 4.49% | 18.50% | -5.27% | 12.58% |
VBAIX Vanguard Balanced Index Fund Institutional Shares | 7.17% | 13.60% | 17.78% | 17.55% | -16.87% | 14.20% | 16.40% | 21.79% | -2.83% | 13.86% |
Correlation
The correlation between AMECX and VBAIX is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.76 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 нояб. 2000 г. | 0.88 |
Over the past year, the correlation between AMECX and VBAIX has dropped to 0.66 - well below their long-term average of 0.88, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMECX vs. VBAIX — Ранг доходности на риск
AMECX
VBAIX
Сравнение AMECX c VBAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds The Income Fund of America Class A (AMECX) и Vanguard Balanced Index Fund Institutional Shares (VBAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AMECX | VBAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.34 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.32 | 2.67 | -0.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.42 | 11.69 | -3.27 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AMECX и VBAIX
Максимальная просадка AMECX за все время составила -41.92%, что больше максимальной просадки VBAIX в -35.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMECX и VBAIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMECX | VBAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.92% | -35.82% | -6.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.13% | -5.84% | -0.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.58% | -11.57% | +2.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.78% | -21.52% | +5.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.13% | -22.77% | -3.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.73% | -0.21% | -0.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.44% | -4.40% | -0.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.68% | 1.33% | +0.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMECX и VBAIX
Текущая волатильность для American Funds The Income Fund of America Class A (AMECX) составляет 1.99%, в то время как у Vanguard Balanced Index Fund Institutional Shares (VBAIX) волатильность равна 2.38%. Это указывает на то, что AMECX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VBAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMECX | VBAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.99% | 2.38% | -0.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.82% | 6.77% | -0.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.41% | 8.38% | -0.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.45% | 11.18% | -1.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.62% | 11.24% | -0.62% |
Сравнение комиссий AMECX и VBAIX
AMECX берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии VBAIX в 0.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMECX и VBAIX
Дивидендная доходность AMECX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.42%, что больше доходности VBAIX в 5.32%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMECX American Funds The Income Fund of America Class A | 9.42% | 9.94% | 6.38% | 2.93% | 6.98% | 6.67% | 2.80% | 5.01% | 7.48% | 4.26% | 3.09% | 5.09% |
VBAIX Vanguard Balanced Index Fund Institutional Shares | 5.32% | 6.01% | 8.01% | 4.36% | 2.84% | 3.20% | 2.65% | 2.29% | 2.33% | 1.96% | 2.10% | 2.10% |
Часто задаваемые вопросы
AMECX and VBAIX have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VBAIX has higher volatility (2.38%) compared to AMECX (1.99%). In terms of maximum drawdown, AMECX dropped -41.92% vs VBAIX's -35.82%.
AMECX currently has the higher Sharpe Ratio (1.93 vs 1.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AMECX и VBAIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор