PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMBFX с CGBL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AMBFX с CGBL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds American Balanced Fund® Class F-2 (AMBFX) и Capital Group Core Balanced ETF (CGBL).

AMBFX управляется American Funds. Фонд был запущен 5 авг. 2008 г.. CGBL - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 26 сент. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности AMBFX и CGBL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds American Balanced Fund® Class F-2 (AMBFX) и Capital Group Core Balanced ETF (CGBL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AMBFX и CGBL

2026 (YTD)202520242023
AMBFX
American Funds American Balanced Fund® Class F-2		-1.08%18.67%15.25%9.21%
CGBL
Capital Group Core Balanced ETF		-1.67%15.33%16.64%9.80%

Доходность по периодам

С начала года, AMBFX показывает доходность -1.08%, что значительно выше, чем у CGBL с доходностью -1.67%.

AMBFX

1 день
1.79%
1 месяц
-4.84%
С начала года
-1.08%
6 месяцев
2.15%
1 год
17.16%
3 года*
14.39%
5 лет*
8.47%
10 лет*
9.52%

CGBL

1 день
0.58%
1 месяц
-4.69%
С начала года
-1.67%
6 месяцев
0.29%
1 год
13.65%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds American Balanced Fund® Class F-2

Capital Group Core Balanced ETF

Часто сравнивают с AMBFX:
AMBFX с VBIAXAMBFX с VBAIXAMBFX с VWELXAMBFX с VWENXAMBFX с PRWCXAMBFX с NDARXAMBFX с SVBAX
Часто сравнивают с CGBL:
CGBL с ABALXCGBL с VBINXCGBL с AOACGBL с FIBRCGBL с NTSXCGBL с PAIIXCGBL с AOM

Сравнение комиссий AMBFX и CGBL

AMBFX берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии CGBL в 0.33%.

AMBFX
American Funds American Balanced Fund® Class F-2
CGBL
Capital Group Core Balanced ETF

Доходность на риск

AMBFX vs. CGBL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMBFX
Ранг доходности на риск AMBFX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMBFX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMBFX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMBFX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMBFX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMBFX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
CGBL
Ранг доходности на риск CGBL: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGBL: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGBL: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGBL: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGBL: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGBL: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMBFX c CGBL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds American Balanced Fund® Class F-2 (AMBFX) и Capital Group Core Balanced ETF (CGBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AMBFXCGBLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.58

1.10

+0.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.31

1.64

+0.67

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.23

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.46

1.73

+0.73

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.31

7.00

+3.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AMBFX vs. CGBL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMBFX на текущий момент составляет 1.58, что выше коэффициента Шарпа CGBL равного 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMBFX и CGBL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AMBFXCGBLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.58

1.10

+0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.90

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

1.47

-0.74

Корреляция

Корреляция между AMBFX и CGBL составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMBFX и CGBL

Дивидендная доходность AMBFX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.59%, что больше доходности CGBL в 2.03%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMBFX
American Funds American Balanced Fund® Class F-2		8.59%8.47%7.40%2.20%2.52%4.50%4.56%4.19%6.20%4.85%4.46%5.81%
CGBL
Capital Group Core Balanced ETF		2.03%1.98%1.92%0.48%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AMBFX и CGBL

Максимальная просадка AMBFX за все время составила -35.05%, что больше максимальной просадки CGBL в -11.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMBFX и CGBL.

Загрузка...

Показатели просадок

AMBFXCGBLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.05%

-11.66%

-23.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.34%

-8.11%

+0.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.65%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.31%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.33%

-5.26%

-0.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.61%

-1.31%

-2.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.75%

2.00%

-0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности AMBFX и CGBL

Текущая волатильность для American Funds American Balanced Fund® Class F-2 (AMBFX) составляет 3.88%, в то время как у Capital Group Core Balanced ETF (CGBL) волатильность равна 4.54%. Это указывает на то, что AMBFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CGBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AMBFXCGBLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.88%

4.54%

-0.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.96%

7.40%

-0.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.21%

12.41%

-1.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.45%

11.01%

-0.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.63%

11.01%

-0.38%