Сравнение AMBFX с CBALX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds American Balanced Fund® Class F-2 (AMBFX) и Columbia Balanced Fund (CBALX).
AMBFX управляется American Funds. Фонд был запущен 5 авг. 2008 г.. CBALX управляется Columbia. Фонд был запущен 30 сент. 1991 г..
Доходность
Сравнение доходности AMBFX и CBALX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AMBFX и CBALX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMBFX American Funds American Balanced Fund® Class F-2 | -1.08% | 18.67% | 15.25% | 13.81% | -11.93% | 16.00% | 11.06% | 19.45% | -2.69% | 14.85% |
CBALX Columbia Balanced Fund | -3.50% | 14.14% | 14.60% | 21.49% | -16.63% | 14.92% | 17.91% | 23.05% | -5.75% | 14.29% |
Доходность по периодам
С начала года, AMBFX показывает доходность -1.08%, что значительно выше, чем у CBALX с доходностью -3.50%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции AMBFX имеют среднегодовую доходность 9.52%, а акции CBALX немного отстают с 9.16%.
AMBFX
- 1 день
- 1.79%
- 1 месяц
- -4.84%
- С начала года
- -1.08%
- 6 месяцев
- 2.15%
- 1 год
- 17.16%
- 3 года*
- 14.39%
- 5 лет*
- 8.47%
- 10 лет*
- 9.52%
CBALX
- 1 день
- 1.95%
- 1 месяц
- -3.48%
- С начала года
- -3.50%
- 6 месяцев
- -1.90%
- 1 год
- 11.61%
- 3 года*
- 12.90%
- 5 лет*
- 6.99%
- 10 лет*
- 9.16%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AMBFX и CBALX
AMBFX берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии CBALX в 0.67%.
Доходность на риск
AMBFX vs. CBALX — Ранг доходности на риск
AMBFX
CBALX
Сравнение AMBFX c CBALX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds American Balanced Fund® Class F-2 (AMBFX) и Columbia Balanced Fund (CBALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AMBFX | CBALX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.58 | 1.04 | +0.54 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.31 | 1.54 | +0.77 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.23 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.46 | 1.55 | +0.91 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.31 | 6.54 | +3.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AMBFX | CBALX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.58 | 1.04 | +0.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 | 0.63 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.90 | 0.81 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 0.68 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между AMBFX и CBALX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMBFX и CBALX
Дивидендная доходность AMBFX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.59%, что больше доходности CBALX в 6.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMBFX American Funds American Balanced Fund® Class F-2 | 8.59% | 8.47% | 7.40% | 2.20% | 2.52% | 4.50% | 4.56% | 4.19% | 6.20% | 4.85% | 4.46% | 5.81% |
CBALX Columbia Balanced Fund | 6.73% | 6.42% | 7.83% | 1.84% | 5.36% | 9.26% | 5.31% | 4.16% | 5.82% | 2.79% | 1.60% | 4.05% |
Просадки
Сравнение просадок AMBFX и CBALX
Максимальная просадка AMBFX за все время составила -35.05%, примерно равная максимальной просадке CBALX в -34.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMBFX и CBALX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AMBFX | CBALX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.05% | -34.53% | -0.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.34% | -7.87% | +0.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.65% | -20.91% | +2.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.31% | -22.73% | +0.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.33% | -4.73% | -0.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.61% | -5.34% | +1.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.75% | 1.86% | -0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMBFX и CBALX
American Funds American Balanced Fund® Class F-2 (AMBFX) и Columbia Balanced Fund (CBALX) имеют волатильность 3.88% и 3.84% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AMBFX | CBALX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.88% | 3.84% | +0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.96% | 6.44% | +0.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.21% | 11.58% | -0.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.45% | 11.08% | -0.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.63% | 11.31% | -0.68% |