Сравнение AMBA с XES
AMBA (Ambarella, Inc.) is a stock, while XES (SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF) is Energy Equities fund tracking the S&P Oil & Gas Equipment & Services Select Industry Index. Over the past 10 years, AMBA returned 2.83%/yr vs -3.65%/yr for XES. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AMBA и XES
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMBA показывает доходность -7.52%, что значительно ниже, чем у XES с доходностью 39.22%. За последние 10 лет акции AMBA превзошли акции XES по среднегодовой доходности: 2.83% против -3.65% соответственно.
AMBA
- 1 день
- -7.35%
- 1 месяц
- -25.17%
- С начала года
- -7.52%
- 6 месяцев
- -8.99%
- 1 год
- 27.04%
- 3 года*
- -5.81%
- 5 лет*
- -9.25%
- 10 лет*
- 2.83%
XES
- 1 день
- -1.07%
- 1 месяц
- -12.19%
- С начала года
- 39.22%
- 6 месяцев
- 40.00%
- 1 год
- 79.49%
- 3 года*
- 17.82%
- 5 лет*
- 12.58%
- 10 лет*
- -3.65%
Сравнение доходности по годам AMBA и XES
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMBA Ambarella, Inc. | -7.52% | -2.61% | 18.68% | -25.47% | -59.47% | 120.96% | 51.62% | 73.13% | -40.46% | 8.54% |
XES SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF | 39.22% | 5.89% | -5.44% | 6.68% | 62.03% | 12.00% | -43.38% | -9.00% | -46.99% | -21.93% |
Correlation
The correlation between AMBA and XES is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 окт. 2012 г. | 0.30 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMBA vs. XES — Ранг доходности на риск
AMBA
XES
Сравнение AMBA c XES - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ambarella, Inc. (AMBA) и SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF (XES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AMBA | XES | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.40 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.55 | 5.32 | -4.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.13 | 18.76 | -17.64 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AMBA и XES
Максимальная просадка AMBA за все время составила -81.65%, что меньше максимальной просадки XES в -95.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMBA и XES.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMBA | XES | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.65% | -95.65% | +14.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.06% | -15.03% | -34.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.19% | -45.95% | -7.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -81.65% | -45.95% | -35.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -81.65% | -91.23% | +9.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -69.79% | -73.11% | +3.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -48.45% | -54.40% | +5.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.08% | 4.25% | +19.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMBA и XES
Ambarella, Inc. (AMBA) имеет более высокую волатильность в 34.50% по сравнению с SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF (XES) с волатильностью 10.30%. Это указывает на то, что AMBA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMBA | XES | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 34.50% | 10.30% | +24.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 49.99% | 20.80% | +29.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 68.13% | 31.19% | +36.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 63.39% | 39.02% | +24.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.91% | 44.96% | +11.95% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMBA и XES
AMBA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XES за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMBA Ambarella, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XES SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF | 1.15% | 1.69% | 1.31% | 0.66% | 0.36% | 1.81% | 1.33% | 1.43% | 1.14% | 1.68% | 0.64% | 2.47% |
Часто задаваемые вопросы
AMBA and XES have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMBA has higher volatility (34.50%) compared to XES (10.30%). In terms of maximum drawdown, AMBA dropped -81.65% vs XES's -95.65%.
XES currently has the higher Sharpe Ratio (2.59 vs 0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AMBA и XES
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор