Сравнение AMBA с XES
AMBA (Ambarella, Inc.) is a stock, while XES (SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF) is Energy Equities fund tracking the S&P Oil & Gas Equipment & Services Select Industry Index. Over the past 10 years, AMBA returned 1.60%/yr vs -3.55%/yr for XES. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AMBA и XES
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMBA показывает доходность -7.26%, что значительно ниже, чем у XES с доходностью 36.58%. За последние 10 лет акции AMBA превзошли акции XES по среднегодовой доходности: 1.60% против -3.55% соответственно.
AMBA
- 1 день
- 6.24%
- 1 месяц
- -6.10%
- 6 месяцев
- -4.41%
- С начала года
- -7.26%
- 1 год
- -5.30%
- 3 года*
- -5.98%
- 5 лет*
- -7.28%
- 10 лет*
- 1.60%
- Всё время*
- 18.01%
XES
- 1 день
- -0.88%
- 1 месяц
- -1.66%
- 6 месяцев
- 21.81%
- С начала года
- 36.58%
- 1 год
- 76.01%
- 3 года*
- 8.98%
- 5 лет*
- 16.35%
- 10 лет*
- -3.55%
- Всё время*
- -3.56%
Сравнение доходности по годам AMBA и XES
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMBA Ambarella, Inc. | -7.26% | -2.61% | 18.68% | -25.47% | -59.47% | 120.96% | 51.62% | 73.13% | -40.46% | 8.54% |
XES SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF | 36.58% | 5.89% | -5.44% | 6.68% | 62.03% | 12.00% | -43.38% | -9.00% | -46.99% | -21.93% |
Correlation
The correlation between AMBA and XES is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 окт. 2012 г. | 0.30 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMBA vs. XES — Ранг доходности на риск
AMBA
XES
Сравнение AMBA c XES - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ambarella, Inc. (AMBA) и SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF (XES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AMBA | XES | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.39 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.11 | 3.69 | -3.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.21 | 12.53 | -12.74 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AMBA и XES
Максимальная просадка AMBA за все время составила -81.65%, что меньше максимальной просадки XES в -95.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMBA и XES.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMBA | XES | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.65% | -95.65% | +14.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.06% | -20.69% | -28.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -52.64% | -45.95% | -6.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -81.65% | -45.95% | -35.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -81.65% | -91.23% | +9.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -69.70% | -73.62% | +3.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -48.55% | -54.46% | +5.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.03% | 6.09% | +18.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMBA и XES
Ambarella, Inc. (AMBA) имеет более высокую волатильность в 36.87% по сравнению с SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF (XES) с волатильностью 8.59%. Это указывает на то, что AMBA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMBA | XES | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 36.87% | 8.59% | +28.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 58.50% | 21.22% | +37.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 73.91% | 30.63% | +43.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 65.35% | 38.69% | +26.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 58.03% | 44.85% | +13.18% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMBA и XES
AMBA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XES за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMBA Ambarella, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XES SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF | 1.17% | 1.69% | 1.31% | 0.66% | 0.36% | 1.81% | 1.33% | 1.43% | 1.14% | 1.68% | 0.64% | 2.47% |
Часто задаваемые вопросы
AMBA and XES have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMBA has higher volatility (36.87%) compared to XES (8.59%). In terms of maximum drawdown, AMBA dropped -81.65% vs XES's -95.65%.
XES currently has the higher Sharpe Ratio (2.50 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AMBA и XES
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор