PortfoliosLab logo
Сравнение AMBA с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между AMBA и SPY составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности AMBA и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ambarella, Inc. (AMBA) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
680.36%
380.78%
AMBA
SPY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AMBA:

0.18

SPY:

0.52

Коэф-т Сортино

AMBA:

0.70

SPY:

0.87

Коэф-т Омега

AMBA:

1.09

SPY:

1.13

Коэф-т Кальмара

AMBA:

0.14

SPY:

0.55

Коэф-т Мартина

AMBA:

0.55

SPY:

2.26

Индекс Язвы

AMBA:

20.06%

SPY:

4.59%

Дневная вол-ть

AMBA:

61.31%

SPY:

20.10%

Макс. просадка

AMBA:

-81.65%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

AMBA:

-78.19%

SPY:

-9.86%

Доходность по периодам

С начала года, AMBA показывает доходность -34.99%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -5.73%. За последние 10 лет акции AMBA уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: -4.65% против 12.04% соответственно.


AMBA

С начала года

-34.99%

1 месяц

-6.56%

6 месяцев

-20.29%

1 год

9.75%

5 лет

-3.24%

10 лет

-4.65%

SPY

С начала года

-5.73%

1 месяц

-0.87%

6 месяцев

-4.56%

1 год

9.76%

5 лет

15.17%

10 лет

12.04%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AMBA и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

AMBA
Ранг риск-скорректированной доходности AMBA, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AMBA, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMBA, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMBA, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMBA, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMBA, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина

SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AMBA c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ambarella, Inc. (AMBA) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа AMBA, с текущим значением в 0.18, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
AMBA: 0.18
SPY: 0.52
Коэффициент Сортино AMBA, с текущим значением в 0.70, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
AMBA: 0.70
SPY: 0.87
Коэффициент Омега AMBA, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
AMBA: 1.09
SPY: 1.13
Коэффициент Кальмара AMBA, с текущим значением в 0.14, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
AMBA: 0.14
SPY: 0.55
Коэффициент Мартина AMBA, с текущим значением в 0.55, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
AMBA: 0.55
SPY: 2.26

Показатель коэффициента Шарпа AMBA на текущий момент составляет 0.18, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMBA и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.18
0.52
AMBA
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMBA и SPY

AMBA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AMBA
Ambarella, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.30%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок AMBA и SPY

Максимальная просадка AMBA за все время составила -81.65%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMBA и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-78.19%
-9.86%
AMBA
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности AMBA и SPY

Ambarella, Inc. (AMBA) имеет более высокую волатильность в 28.47% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 15.12%. Это указывает на то, что AMBA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
28.47%
15.12%
AMBA
SPY