Сравнение RMBS с SNPS
RMBS (Rambus Inc.) and SNPS (Synopsys, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — RMBS in Semiconductors, SNPS in Software - Infrastructure. Over the past 10 years, RMBS returned 21.68%/yr vs 21.94%/yr for SNPS. Their 0.41 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности RMBS и SNPS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RMBS показывает доходность 5.89%, что значительно выше, чем у SNPS с доходностью -14.67%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции RMBS имеют среднегодовую доходность 21.68%, а акции SNPS немного впереди с 21.94%.
RMBS
- 1 день
- -3.23%
- 1 месяц
- -14.08%
- 6 месяцев
- -3.52%
- С начала года
- 5.89%
- 1 год
- 31.86%
- 3 года*
- 21.86%
- 5 лет*
- 31.33%
- 10 лет*
- 21.68%
- Всё время*
- 10.00%
SNPS
- 1 день
- -0.75%
- 1 месяц
- -9.37%
- 6 месяцев
- -4.33%
- С начала года
- -14.67%
- 1 год
- -36.23%
- 3 года*
- -3.16%
- 5 лет*
- 6.51%
- 10 лет*
- 21.94%
- Всё время*
- 12.41%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
RMBS Rambus Inc. | $284.54M | $288.58M | $365.97M |
SNPS Synopsys, Inc. | $777.20M | $765.31M | $904.57M |
Сравнение доходности по годам RMBS и SNPS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RMBS Rambus Inc. | 5.89% | 73.84% | -22.55% | 90.54% | 21.88% | 68.33% | 26.75% | 79.60% | -46.06% | 3.27% |
SNPS Synopsys, Inc. | -14.67% | -3.22% | -5.74% | 61.27% | -13.35% | 42.15% | 86.24% | 65.24% | -1.17% | 44.82% |
Correlation
The correlation between RMBS and SNPS is 0.41, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.41 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.56 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.58 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мая 1997 г. | 0.41 |
The correlation between RMBS and SNPS shifts across timeframes, from 0.41 (1 year) to 0.58 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
RMBS:
$10.55B
SNPS:
$76.75B
RMBS:
$2.19
SNPS:
$4.50
RMBS:
44.48
SNPS:
89.03
RMBS:
0.09
SNPS:
3.82
RMBS:
14.10
SNPS:
7.93
RMBS:
7.29
SNPS:
2.52
RMBS:
$756.33M
SNPS:
$8.68B
RMBS:
$591.98M
SNPS:
$6.38B
RMBS:
$331.39M
SNPS:
$2.22B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RMBS vs. SNPS — Ранг доходности на риск
RMBS
SNPS
Сравнение RMBS c SNPS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rambus Inc. (RMBS) и Synopsys, Inc. (SNPS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RMBS | SNPS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 0.90 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.62 | -0.90 | +1.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.60 | -1.33 | +2.93 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RMBS и SNPS
Максимальная просадка RMBS за все время составила -97.16%, что больше максимальной просадки SNPS в -60.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RMBS и SNPS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RMBS | SNPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.16% | -60.95% | -36.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.48% | -40.51% | -10.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -51.48% | -42.31% | -9.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.48% | -42.31% | -9.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.95% | -42.31% | -10.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -42.99% | -37.89% | -5.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -74.69% | -20.35% | -54.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.01% | 27.57% | -7.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности RMBS и SNPS
Rambus Inc. (RMBS) имеет более высокую волатильность в 22.06% по сравнению с Synopsys, Inc. (SNPS) с волатильностью 12.83%. Это указывает на то, что RMBS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SNPS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RMBS | SNPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.06% | 12.83% | +9.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 63.14% | 30.04% | +33.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 80.46% | 56.66% | +23.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 57.03% | 41.26% | +15.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.27% | 35.33% | +11.94% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RMBS и SNPS
Ни RMBS, ни SNPS не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RMBS и SNPS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Rambus Inc. и Synopsys, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности RMBS и SNPS
RMBS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Rambus Inc. сообщила о валовой прибыли в 165.41M при выручке в 207.39M, что соответствует валовой рентабельности в 79.8%.
SNPS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Synopsys, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.65B при выручке в 2.28B, что соответствует валовой рентабельности в 72.3%.
RMBS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Rambus Inc. сообщила об операционной прибыли в 72.73M при выручке в 207.39M, что соответствует операционной рентабельности 35.1%.
SNPS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Synopsys, Inc. сообщила об операционной прибыли в 120.43M при выручке в 2.28B, что соответствует операционной рентабельности 5.3%.
RMBS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Rambus Inc. сообщила о чистой прибыли в 67.61M при выручке в 207.39M, что соответствует чистой рентабельности 32.6%.
SNPS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Synopsys, Inc. сообщила о чистой прибыли в 16.87M при выручке в 2.28B, что соответствует чистой рентабельности 0.7%.
Часто задаваемые вопросы
RMBS and SNPS have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RMBS has higher volatility (22.06%) compared to SNPS (12.83%). In terms of maximum drawdown, RMBS dropped -97.16% vs SNPS's -60.95%.
RMBS currently has the higher Sharpe Ratio (0.40 vs -0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RMBS и SNPS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор