PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение RMBS с ALGM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение RMBS с ALGM

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Rambus Inc. (RMBS) и Allegro MicroSystems, Inc. (ALGM).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RMBS или ALGM.

Корреляция

Корреляция между RMBS и ALGM составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности RMBS и ALGM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rambus Inc. (RMBS) и Allegro MicroSystems, Inc. (ALGM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RMBS:

-0.07

ALGM:

-0.15

Коэф-т Сортино

RMBS:

0.45

ALGM:

0.46

Коэф-т Омега

RMBS:

1.06

ALGM:

1.05

Коэф-т Кальмара

RMBS:

-0.00

ALGM:

-0.01

Коэф-т Мартина

RMBS:

-0.01

ALGM:

-0.03

Индекс Язвы

RMBS:

23.55%

ALGM:

28.91%

Дневная вол-ть

RMBS:

62.58%

ALGM:

64.65%

Макс. просадка

RMBS:

-97.16%

ALGM:

-68.65%

Текущая просадка

RMBS:

-51.63%

ALGM:

-48.75%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

RMBS:

$6.19B

ALGM:

$4.98B

EPS

RMBS:

$1.91

ALGM:

-$0.39

Коэффициент P/S

RMBS:

10.23

ALGM:

6.86

Коэффициент P/B

RMBS:

5.25

ALGM:

5.35

Общая выручка (12 мес.)

RMBS:

$605.42M

ALGM:

$725.01M

Валовая прибыль (12 мес.)

RMBS:

$478.42M

ALGM:

$321.53M

EBITDA (12 мес.)

RMBS:

$271.76M

ALGM:

-$8.39M

Доходность по периодам

С начала года, RMBS показывает доходность 7.40%, что значительно ниже, чем у ALGM с доходностью 23.60%.

RMBS

С начала года

7.40%

1 месяц

19.59%

6 месяцев

6.41%

1 год

-4.62%

5 лет

31.68%

10 лет

14.67%

ALGM

С начала года

23.60%

1 месяц

35.92%

6 месяцев

36.26%

1 год

-9.63%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RMBS и ALGM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
RMBS
Ранг риск-скорректированной доходности RMBS, с текущим значением в 4949
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RMBS, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RMBS, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RMBS, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RMBS, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RMBS, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Мартина
ALGM
Ранг риск-скорректированной доходности ALGM, с текущим значением в 4848
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ALGM, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALGM, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALGM, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALGM, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALGM, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RMBS c ALGM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rambus Inc. (RMBS) и Allegro MicroSystems, Inc. (ALGM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа RMBS на текущий момент составляет -0.07, что выше коэффициента Шарпа ALGM равного -0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RMBS и ALGM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов RMBS и ALGM

Ни RMBS, ни ALGM не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок RMBS и ALGM

Максимальная просадка RMBS за все время составила -97.16%, что больше максимальной просадки ALGM в -68.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RMBS и ALGM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности RMBS и ALGM

Текущая волатильность для Rambus Inc. (RMBS) составляет 15.14%, в то время как у Allegro MicroSystems, Inc. (ALGM) волатильность равна 23.37%. Это указывает на то, что RMBS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ALGM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RMBS и ALGM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Rambus Inc. и Allegro MicroSystems, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

50.00M100.00M150.00M200.00M250.00M20212022202320242025
166.66M
192.82M
(RMBS) Общая выручка
(ALGM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности RMBS и ALGM

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Rambus Inc. и Allegro MicroSystems, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%20212022202320242025
80.3%
41.4%
(RMBS) Валовая рентабельность
(ALGM) Валовая рентабельность
RMBS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Rambus Inc. сообщила о валовой прибыли в 133.82M при выручке в 166.66M, что соответствует валовой рентабельности в 80.3%.

ALGM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Allegro MicroSystems, Inc. сообщила о валовой прибыли в 79.88M при выручке в 192.82M, что соответствует валовой рентабельности в 41.4%.

RMBS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Rambus Inc. сообщила об операционной прибыли в 63.14M при выручке в 166.66M, что соответствует операционной рентабельности 37.9%.

ALGM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Allegro MicroSystems, Inc. сообщила об операционной прибыли в -13.20M при выручке в 192.82M, что соответствует операционной рентабельности -6.8%.

RMBS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Rambus Inc. сообщила о чистой прибыли в 60.30M при выручке в 166.66M, что соответствует чистой рентабельности 36.2%.

ALGM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Allegro MicroSystems, Inc. сообщила о чистой прибыли в -14.80M при выручке в 192.82M, что соответствует чистой рентабельности -7.7%.