Сравнение RMBS с ALGM

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение RMBS с ALGM

Последнее обновление 3 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Rambus Inc. (RMBS) и Allegro MicroSystems, Inc. (ALGM).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RMBS или ALGM.

Корреляция

Корреляция между RMBS и ALGM составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности RMBS и ALGM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rambus Inc. (RMBS) и Allegro MicroSystems, Inc. (ALGM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

RMBS

ALGM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RMBS:

-0.28

ALGM:

-0.06

Коэф-т Сортино

RMBS:

-0.04

ALGM:

0.30

Коэф-т Омега

RMBS:

1.00

ALGM:

1.03

Коэф-т Кальмара

RMBS:

-0.23

ALGM:

-0.05

Коэф-т Мартина

RMBS:

-0.71

ALGM:

-0.14

Индекс Язвы

RMBS:

21.70%

ALGM:

25.71%

Дневная вол-ть

RMBS:

55.38%

ALGM:

54.14%

Макс. просадка

RMBS:

-97.16%

ALGM:

-63.83%

Текущая просадка

RMBS:

-55.12%

ALGM:

-50.85%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

RMBS:

$5.66B

ALGM:

$4.77B

EPS

RMBS:

$1.65

ALGM:

-$0.35

Общая выручка (12 мес.)

RMBS:

$438.75M

ALGM:

$532.18M

Валовая прибыль (12 мес.)

RMBS:

$344.60M

ALGM:

$241.65M

EBITDA (12 мес.)

RMBS:

$193.93M

ALGM:

$4.81M

Доходность по периодам

С начала года, RMBS показывает доходность -0.34%, что значительно ниже, чем у ALGM с доходностью 18.53%.

RMBS

С начала года

-0.34%

1 месяц

-0.36%

6 месяцев

30.62%

1 год

-11.43%

5 лет

37.24%

10 лет

15.40%

ALGM

С начала года

18.53%

1 месяц

1.13%

6 месяцев

19.40%

1 год

0.90%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RMBS и ALGM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

RMBS

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

ALGM

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RMBS c ALGM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rambus Inc. (RMBS) и Allegro MicroSystems, Inc. (ALGM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

RMBS: -0.28

ALGM: -0.06

Коэффициент Сортино

RMBS: -0.04

ALGM: 0.30

Коэффициент Омега

RMBS: 1.00

ALGM: 1.03

Коэффициент Кальмара

RMBS: -0.31

ALGM: -0.05

Коэффициент Мартина

RMBS: -0.71

ALGM: -0.14

Показатель коэффициента Шарпа RMBS на текущий момент составляет -0.28, что ниже коэффициента Шарпа ALGM равного -0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RMBS и ALGM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

RMBS

ALGM

Дивиденды

Сравнение дивидендов RMBS и ALGM

Ни RMBS, ни ALGM не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок RMBS и ALGM

Максимальная просадка RMBS за все время составила -97.16%, что больше максимальной просадки ALGM в -63.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RMBS и ALGM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

RMBS

ALGM

Волатильность

Сравнение волатильности RMBS и ALGM

Текущая волатильность для Rambus Inc. (RMBS) составляет 13.17%, в то время как у Allegro MicroSystems, Inc. (ALGM) волатильность равна 16.42%. Это указывает на то, что RMBS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ALGM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

RMBS

ALGM

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RMBS и ALGM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Rambus Inc. и Allegro MicroSystems, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение RMBS с ALGM

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности RMBS и ALGM

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RMBS и ALGM

RMBS

ALGM

Сравнение RMBS c ALGM - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов RMBS и ALGM

Просадки

Сравнение просадок RMBS и ALGM

Волатильность

Сравнение волатильности RMBS и ALGM

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RMBS и ALGM

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество