PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение RMBS с ALGM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение RMBS с ALGM

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Rambus Inc. (RMBS) и Allegro MicroSystems, Inc. (ALGM).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RMBS или ALGM.

Корреляция

Корреляция между RMBS и ALGM составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности RMBS и ALGM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rambus Inc. (RMBS) и Allegro MicroSystems, Inc. (ALGM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
261.79%
8.02%
RMBS
ALGM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RMBS:

-0.16

ALGM:

-0.45

Коэф-т Сортино

RMBS:

0.21

ALGM:

-0.32

Коэф-т Омега

RMBS:

1.03

ALGM:

0.96

Коэф-т Кальмара

RMBS:

-0.14

ALGM:

-0.41

Коэф-т Мартина

RMBS:

-0.42

ALGM:

-1.02

Индекс Язвы

RMBS:

22.95%

ALGM:

27.63%

Дневная вол-ть

RMBS:

62.69%

ALGM:

62.39%

Макс. просадка

RMBS:

-97.16%

ALGM:

-68.65%

Текущая просадка

RMBS:

-56.60%

ALGM:

-63.73%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

RMBS:

$5.47B

ALGM:

$3.52B

EPS

RMBS:

$1.65

ALGM:

-$0.35

Коэффициент P/S

RMBS:

9.83

ALGM:

4.56

Коэффициент P/B

RMBS:

4.88

ALGM:

3.77

Общая выручка (12 мес.)

RMBS:

$438.75M

ALGM:

$532.18M

Валовая прибыль (12 мес.)

RMBS:

$344.60M

ALGM:

$241.65M

EBITDA (12 мес.)

RMBS:

$193.93M

ALGM:

$4.81M

Доходность по периодам

С начала года, RMBS показывает доходность -3.63%, что значительно выше, чем у ALGM с доходностью -12.53%.

RMBS

С начала года

-3.63%

1 месяц

-5.14%

6 месяцев

17.10%

1 год

-14.00%

5 лет

32.36%

10 лет

13.97%

ALGM

С начала года

-12.53%

1 месяц

-23.09%

6 месяцев

-17.01%

1 год

-36.48%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RMBS и ALGM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
RMBS
Ранг риск-скорректированной доходности RMBS, с текущим значением в 4343
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RMBS, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RMBS, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RMBS, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RMBS, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RMBS, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Мартина
ALGM
Ранг риск-скорректированной доходности ALGM, с текущим значением в 2828
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ALGM, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALGM, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALGM, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALGM, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALGM, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RMBS c ALGM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rambus Inc. (RMBS) и Allegro MicroSystems, Inc. (ALGM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа RMBS, с текущим значением в -0.16, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
RMBS: -0.16
ALGM: -0.45
Коэффициент Сортино RMBS, с текущим значением в 0.21, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
RMBS: 0.21
ALGM: -0.32
Коэффициент Омега RMBS, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
RMBS: 1.03
ALGM: 0.96
Коэффициент Кальмара RMBS, с текущим значением в -0.20, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
RMBS: -0.20
ALGM: -0.41
Коэффициент Мартина RMBS, с текущим значением в -0.42, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
RMBS: -0.42
ALGM: -1.02

Показатель коэффициента Шарпа RMBS на текущий момент составляет -0.16, что выше коэффициента Шарпа ALGM равного -0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RMBS и ALGM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.60-0.40-0.200.000.200.40NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.16
-0.45
RMBS
ALGM

Дивиденды

Сравнение дивидендов RMBS и ALGM

Ни RMBS, ни ALGM не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок RMBS и ALGM

Максимальная просадка RMBS за все время составила -97.16%, что больше максимальной просадки ALGM в -68.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RMBS и ALGM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-31.15%
-63.73%
RMBS
ALGM

Волатильность

Сравнение волатильности RMBS и ALGM

Текущая волатильность для Rambus Inc. (RMBS) составляет 31.16%, в то время как у Allegro MicroSystems, Inc. (ALGM) волатильность равна 33.75%. Это указывает на то, что RMBS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ALGM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
31.16%
33.75%
RMBS
ALGM

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RMBS и ALGM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Rambus Inc. и Allegro MicroSystems, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию