PortfoliosLab logo
Сравнение RMBS с MSFT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между RMBS и MSFT составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности RMBS и MSFT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rambus Inc. (RMBS) и Microsoft Corporation (MSFT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%1,000.00%2,000.00%3,000.00%4,000.00%5,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
552.69%
4,253.05%
RMBS
MSFT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RMBS:

-0.16

MSFT:

-0.11

Коэф-т Сортино

RMBS:

0.21

MSFT:

0.02

Коэф-т Омега

RMBS:

1.03

MSFT:

1.00

Коэф-т Кальмара

RMBS:

-0.14

MSFT:

-0.11

Коэф-т Мартина

RMBS:

-0.43

MSFT:

-0.26

Индекс Язвы

RMBS:

22.90%

MSFT:

10.46%

Дневная вол-ть

RMBS:

62.60%

MSFT:

24.94%

Макс. просадка

RMBS:

-97.16%

MSFT:

-69.39%

Текущая просадка

RMBS:

-57.95%

MSFT:

-16.68%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

RMBS:

$4.94B

MSFT:

$2.78T

EPS

RMBS:

$1.71

MSFT:

$12.65

Коэффициент P/E

RMBS:

26.87

MSFT:

29.60

Коэффициент PEG

RMBS:

3.80

MSFT:

1.66

Коэффициент P/S

RMBS:

8.87

MSFT:

10.63

Коэффициент P/B

RMBS:

4.40

MSFT:

9.19

Общая выручка (12 мес.)

RMBS:

$438.75M

MSFT:

$199.94B

Валовая прибыль (12 мес.)

RMBS:

$344.60M

MSFT:

$138.36B

EBITDA (12 мес.)

RMBS:

$193.93M

MSFT:

$109.35B

Доходность по периодам

С начала года, RMBS показывает доходность -6.62%, что значительно выше, чем у MSFT с доходностью -7.93%. За последние 10 лет акции RMBS уступали акциям MSFT по среднегодовой доходности: 13.38% против 25.11% соответственно.


RMBS

С начала года

-6.62%

1 месяц

-16.25%

6 месяцев

17.41%

1 год

-12.67%

5 лет

32.52%

10 лет

13.38%

MSFT

С начала года

-7.93%

1 месяц

-1.99%

6 месяцев

-8.45%

1 год

-4.60%

5 лет

18.37%

10 лет

25.11%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RMBS и MSFT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

RMBS
Ранг риск-скорректированной доходности RMBS, с текущим значением в 4444
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RMBS, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RMBS, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RMBS, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RMBS, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RMBS, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Мартина

MSFT
Ранг риск-скорректированной доходности MSFT, с текущим значением в 4343
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MSFT, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFT, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFT, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFT, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFT, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RMBS c MSFT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rambus Inc. (RMBS) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа RMBS, с текущим значением в -0.16, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
RMBS: -0.16
MSFT: -0.11
Коэффициент Сортино RMBS, с текущим значением в 0.21, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
RMBS: 0.21
MSFT: 0.02
Коэффициент Омега RMBS, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
RMBS: 1.03
MSFT: 1.00
Коэффициент Кальмара RMBS, с текущим значением в -0.14, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
RMBS: -0.14
MSFT: -0.11
Коэффициент Мартина RMBS, с текущим значением в -0.43, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
RMBS: -0.43
MSFT: -0.26

Показатель коэффициента Шарпа RMBS на текущий момент составляет -0.16, что ниже коэффициента Шарпа MSFT равного -0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RMBS и MSFT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.16
-0.11
RMBS
MSFT

Дивиденды

Сравнение дивидендов RMBS и MSFT

RMBS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
RMBS
Rambus Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MSFT
Microsoft Corporation
0.82%0.73%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%2.48%

Просадки

Сравнение просадок RMBS и MSFT

Максимальная просадка RMBS за все время составила -97.16%, что больше максимальной просадки MSFT в -69.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RMBS и MSFT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-57.95%
-16.68%
RMBS
MSFT

Волатильность

Сравнение волатильности RMBS и MSFT

Rambus Inc. (RMBS) имеет более высокую волатильность в 31.09% по сравнению с Microsoft Corporation (MSFT) с волатильностью 13.68%. Это указывает на то, что RMBS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
31.09%
13.68%
RMBS
MSFT

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RMBS и MSFT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Rambus Inc. и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию