Сравнение RMBS с MSFT
RMBS (Rambus Inc.) and MSFT (Microsoft Corporation) are both stocks. Both are in the Technology sector — RMBS in Semiconductors, MSFT in Software - Infrastructure. Over the past 10 years, RMBS returned 30.10%/yr vs 25.03%/yr for MSFT. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RMBS и MSFT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RMBS показывает доходность 85.72%, что значительно выше, чем у MSFT с доходностью -11.24%. За последние 10 лет акции RMBS превзошли акции MSFT по среднегодовой доходности: 30.10% против 25.03% соответственно.
RMBS
- 1 день
- 2.33%
- 1 месяц
- 53.06%
- С начала года
- 85.72%
- 6 месяцев
- 74.09%
- 1 год
- 203.13%
- 3 года*
- 38.77%
- 5 лет*
- 54.18%
- 10 лет*
- 30.10%
MSFT
- 1 день
- -3.17%
- 1 месяц
- 3.54%
- С начала года
- -11.24%
- 6 месяцев
- -10.15%
- 1 год
- -6.96%
- 3 года*
- 9.26%
- 5 лет*
- 12.17%
- 10 лет*
- 25.03%
Сравнение доходности по годам RMBS и MSFT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RMBS Rambus Inc. | 85.72% | 73.84% | -22.55% | 90.54% | 21.88% | 68.33% | 26.75% | 79.60% | -46.06% | 3.27% |
MSFT Microsoft Corporation | -11.24% | 15.58% | 12.93% | 58.19% | -28.02% | 52.48% | 42.53% | 57.56% | 20.80% | 40.73% |
Correlation
The correlation between RMBS and MSFT is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мая 1997 г. | 0.38 |
Over the past year, the correlation between RMBS and MSFT has dropped to 0.16 - well below their long-term average of 0.38, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
RMBS:
$18.72B
MSFT:
$3.18T
RMBS:
$2.11
MSFT:
$16.79
RMBS:
81.07
MSFT:
25.45
RMBS:
0.17
MSFT:
1.78
RMBS:
25.86
MSFT:
10.01
RMBS:
13.44
MSFT:
7.68
RMBS:
$721.16M
MSFT:
$318.27B
RMBS:
$555.52M
MSFT:
$217.41B
RMBS:
$298.07M
MSFT:
$200.96B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RMBS vs. MSFT — Ранг доходности на риск
RMBS
MSFT
Сравнение RMBS c MSFT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rambus Inc. (RMBS) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RMBS | MSFT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 0.97 | +0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.57 | -0.21 | +5.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.13 | -0.44 | +14.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RMBS | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.76 | -0.28 | +3.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.99 | 0.46 | +0.53 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.93 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.75 | -0.58 |
Просадки
Сравнение просадок RMBS и MSFT
Максимальная просадка RMBS за все время составила -97.16%, что больше максимальной просадки MSFT в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RMBS и MSFT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RMBS | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.16% | -69.38% | -27.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.69% | -33.91% | -2.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.83% | -33.91% | -14.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.83% | -37.15% | -11.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.95% | -37.15% | -15.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -20.67% | +20.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -74.95% | -21.78% | -53.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.44% | 15.95% | -1.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности RMBS и MSFT
Rambus Inc. (RMBS) имеет более высокую волатильность в 23.32% по сравнению с Microsoft Corporation (MSFT) с волатильностью 9.95%. Это указывает на то, что RMBS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RMBS | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.32% | 9.95% | +13.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 59.53% | 22.34% | +37.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 74.06% | 25.12% | +48.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 54.88% | 26.63% | +28.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.99% | 27.04% | +18.95% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RMBS и MSFT
RMBS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | 0.83% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
RMBS Rambus Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RMBS и MSFT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Rambus Inc. и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности RMBS и MSFT
RMBS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rambus Inc. сообщила о валовой прибыли в 143.66M при выручке в 180.19M, что соответствует валовой рентабельности в 79.7%.
MSFT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 56.06B при выручке в 82.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.
RMBS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rambus Inc. сообщила об операционной прибыли в 61.76M при выручке в 180.19M, что соответствует операционной рентабельности 34.3%.
MSFT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.40B при выручке в 82.89B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.
RMBS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rambus Inc. сообщила о чистой прибыли в 59.86M при выручке в 180.19M, что соответствует чистой рентабельности 33.2%.
MSFT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 31.78B при выручке в 82.89B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.
Часто задаваемые вопросы
RMBS and MSFT have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RMBS has higher volatility (23.32%) compared to MSFT (9.95%). In terms of maximum drawdown, RMBS dropped -97.16% vs MSFT's -69.38%.
RMBS currently has the higher Sharpe Ratio (2.76 vs -0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RMBS и MSFT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор