PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение RMBS с MSFT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение RMBS с MSFT

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Rambus Inc. (RMBS) и Microsoft Corporation (MSFT).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RMBS или MSFT.

Корреляция

Корреляция между RMBS и MSFT составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности RMBS и MSFT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rambus Inc. (RMBS) и Microsoft Corporation (MSFT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RMBS:

-0.04

MSFT:

0.34

Коэф-т Сортино

RMBS:

0.39

MSFT:

0.75

Коэф-т Омега

RMBS:

1.05

MSFT:

1.10

Коэф-т Кальмара

RMBS:

-0.04

MSFT:

0.43

Коэф-т Мартина

RMBS:

-0.13

MSFT:

0.94

Индекс Язвы

RMBS:

23.58%

MSFT:

10.69%

Дневная вол-ть

RMBS:

62.54%

MSFT:

25.67%

Макс. просадка

RMBS:

-97.16%

MSFT:

-69.39%

Текущая просадка

RMBS:

-51.99%

MSFT:

-2.10%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

RMBS:

$6.05B

MSFT:

$3.38T

EPS

RMBS:

$1.91

MSFT:

$12.99

Коэффициент P/E

RMBS:

29.50

MSFT:

34.97

Коэффициент PEG

RMBS:

3.80

MSFT:

2.13

Коэффициент P/S

RMBS:

10.00

MSFT:

12.50

Коэффициент P/B

RMBS:

5.26

MSFT:

10.46

Общая выручка (12 мес.)

RMBS:

$605.42M

MSFT:

$270.01B

Валовая прибыль (12 мес.)

RMBS:

$478.42M

MSFT:

$186.51B

EBITDA (12 мес.)

RMBS:

$271.76M

MSFT:

$150.06B

Доходность по периодам

С начала года, RMBS показывает доходность 6.60%, что значительно ниже, чем у MSFT с доходностью 8.19%. За последние 10 лет акции RMBS уступали акциям MSFT по среднегодовой доходности: 14.82% против 27.20% соответственно.

RMBS

С начала года

6.60%

1 месяц

23.25%

6 месяцев

9.82%

1 год

-2.79%

5 лет

29.61%

10 лет

14.82%

MSFT

С начала года

8.19%

1 месяц

23.74%

6 месяцев

10.10%

1 год

8.93%

5 лет

20.86%

10 лет

27.20%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RMBS и MSFT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
RMBS
Ранг риск-скорректированной доходности RMBS, с текущим значением в 4848
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RMBS, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RMBS, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RMBS, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RMBS, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RMBS, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Мартина
MSFT
Ранг риск-скорректированной доходности MSFT, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MSFT, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFT, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFT, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFT, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFT, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RMBS c MSFT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rambus Inc. (RMBS) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа RMBS на текущий момент составляет -0.04, что ниже коэффициента Шарпа MSFT равного 0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RMBS и MSFT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов RMBS и MSFT

RMBS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.71%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
RMBS
Rambus Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MSFT
Microsoft Corporation		0.71%0.73%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%2.48%

Просадки

Сравнение просадок RMBS и MSFT

Максимальная просадка RMBS за все время составила -97.16%, что больше максимальной просадки MSFT в -69.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RMBS и MSFT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности RMBS и MSFT

Rambus Inc. (RMBS) имеет более высокую волатильность в 14.60% по сравнению с Microsoft Corporation (MSFT) с волатильностью 8.98%. Это указывает на то, что RMBS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RMBS и MSFT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Rambus Inc. и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B20212022202320242025
166.66M
70.07B
(RMBS) Общая выручка
(MSFT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности RMBS и MSFT

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Rambus Inc. и Microsoft Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
70.0%75.0%80.0%20212022202320242025
80.3%
68.7%
(RMBS) Валовая рентабельность
(MSFT) Валовая рентабельность
RMBS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Rambus Inc. сообщила о валовой прибыли в 133.82M при выручке в 166.66M, что соответствует валовой рентабельности в 80.3%.

MSFT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 48.15B при выручке в 70.07B, что соответствует валовой рентабельности в 68.7%.

RMBS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Rambus Inc. сообщила об операционной прибыли в 63.14M при выручке в 166.66M, что соответствует операционной рентабельности 37.9%.

MSFT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 32.00B при выручке в 70.07B, что соответствует операционной рентабельности 45.7%.

RMBS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Rambus Inc. сообщила о чистой прибыли в 60.30M при выручке в 166.66M, что соответствует чистой рентабельности 36.2%.

MSFT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 25.82B при выручке в 70.07B, что соответствует чистой рентабельности 36.9%.