Сравнение RMBS с MSFT
RMBS (Rambus Inc.) and MSFT (Microsoft Corporation) are both stocks. Both are in the Technology sector — RMBS in Semiconductors, MSFT in Software - Infrastructure. Over the past 10 years, RMBS returned 21.68%/yr vs 25.26%/yr for MSFT. Their 0.37 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности RMBS и MSFT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RMBS показывает доходность 5.89%, что значительно выше, чем у MSFT с доходностью 1.24%. За последние 10 лет акции RMBS уступали акциям MSFT по среднегодовой доходности: 21.68% против 25.26% соответственно.
RMBS
- 1 день
- -3.23%
- 1 месяц
- -14.08%
- 6 месяцев
- -3.52%
- С начала года
- 5.89%
- 1 год
- 31.86%
- 3 года*
- 21.86%
- 5 лет*
- 31.33%
- 10 лет*
- 21.68%
- Всё время*
- 10.00%
MSFT
- 1 день
- -1.09%
- 1 месяц
- 26.04%
- 6 месяцев
- 18.21%
- С начала года
- 1.24%
- 1 год
- -6.90%
- 3 года*
- 15.04%
- 5 лет*
- 11.90%
- 10 лет*
- 25.26%
- Всё время*
- 25.30%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $21.56B | $16.11B | $16.89B | |
RMBS Rambus Inc. | $284.54M | $288.58M | $365.97M |
Сравнение доходности по годам RMBS и MSFT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RMBS Rambus Inc. | 5.89% | 73.84% | -22.55% | 90.54% | 21.88% | 68.33% | 26.75% | 79.60% | -46.06% | 3.27% |
MSFT Microsoft Corporation | 1.24% | 15.58% | 12.93% | 58.19% | -28.02% | 52.48% | 42.53% | 57.56% | 20.80% | 40.73% |
Correlation
The correlation between RMBS and MSFT is 0.10, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.10 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.41 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мая 1997 г. | 0.37 |
Over the past year, the correlation between RMBS and MSFT has dropped to 0.10 - well below their long-term average of 0.37, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
RMBS:
$10.55B
MSFT:
$3.62T
RMBS:
$2.19
MSFT:
$17.94
RMBS:
44.48
MSFT:
27.17
RMBS:
0.09
MSFT:
1.57
RMBS:
14.10
MSFT:
10.95
RMBS:
7.29
MSFT:
8.21
RMBS:
$756.33M
MSFT:
$331.84B
RMBS:
$591.98M
MSFT:
$225.47B
RMBS:
$331.39M
MSFT:
$207.52B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RMBS vs. MSFT — Ранг доходности на риск
RMBS
MSFT
Сравнение RMBS c MSFT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rambus Inc. (RMBS) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RMBS | MSFT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 0.99 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.62 | -0.20 | +0.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.60 | -0.36 | +1.95 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RMBS и MSFT
Максимальная просадка RMBS за все время составила -97.16%, что больше максимальной просадки MSFT в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RMBS и MSFT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RMBS | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.16% | -69.38% | -27.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.48% | -34.50% | -16.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -51.48% | -34.50% | -16.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.48% | -37.15% | -14.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.95% | -37.15% | -15.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -42.99% | -9.50% | -33.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -74.69% | -21.80% | -52.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.01% | 19.33% | +0.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности RMBS и MSFT
Rambus Inc. (RMBS) имеет более высокую волатильность в 22.06% по сравнению с Microsoft Corporation (MSFT) с волатильностью 16.44%. Это указывает на то, что RMBS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RMBS | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.06% | 16.44% | +5.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 63.14% | 26.64% | +36.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 80.46% | 31.98% | +48.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 57.03% | 28.10% | +28.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.27% | 27.66% | +19.61% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RMBS и MSFT
RMBS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | 0.73% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
RMBS Rambus Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RMBS и MSFT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Rambus Inc. и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности RMBS и MSFT
RMBS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Rambus Inc. сообщила о валовой прибыли в 165.41M при выручке в 207.39M, что соответствует валовой рентабельности в 79.8%.
MSFT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 60.48B при выручке в 90.01B, что соответствует валовой рентабельности в 67.2%.
RMBS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Rambus Inc. сообщила об операционной прибыли в 72.73M при выручке в 207.39M, что соответствует операционной рентабельности 35.1%.
MSFT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 40.60B при выручке в 90.01B, что соответствует операционной рентабельности 45.1%.
RMBS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Rambus Inc. сообщила о чистой прибыли в 67.61M при выручке в 207.39M, что соответствует чистой рентабельности 32.6%.
MSFT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 35.77B при выручке в 90.01B, что соответствует чистой рентабельности 39.7%.
Часто задаваемые вопросы
RMBS and MSFT have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RMBS has higher volatility (22.06%) compared to MSFT (16.44%). In terms of maximum drawdown, RMBS dropped -97.16% vs MSFT's -69.38%.
RMBS currently has the higher Sharpe Ratio (0.40 vs -0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RMBS и MSFT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор