PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение RMBS с UMC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение RMBS с UMC

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Rambus Inc. (RMBS) и United Microelectronics Corporation (UMC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RMBS или UMC.

Корреляция

Корреляция между RMBS и UMC составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности RMBS и UMC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rambus Inc. (RMBS) и United Microelectronics Corporation (UMC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-40.00%-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-39.31%
34.26%
RMBS
UMC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RMBS:

-0.16

UMC:

-0.12

Коэф-т Сортино

RMBS:

0.21

UMC:

0.08

Коэф-т Омега

RMBS:

1.03

UMC:

1.01

Коэф-т Кальмара

RMBS:

-0.14

UMC:

-0.10

Коэф-т Мартина

RMBS:

-0.42

UMC:

-0.23

Индекс Язвы

RMBS:

22.95%

UMC:

18.90%

Дневная вол-ть

RMBS:

62.69%

UMC:

36.32%

Макс. просадка

RMBS:

-97.16%

UMC:

-85.96%

Текущая просадка

RMBS:

-56.60%

UMC:

-33.45%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

RMBS:

$5.47B

UMC:

$17.28B

EPS

RMBS:

$1.65

UMC:

$0.57

Коэффициент P/E

RMBS:

30.87

UMC:

12.07

Коэффициент PEG

RMBS:

3.80

UMC:

1.52

Коэффициент P/S

RMBS:

9.83

UMC:

0.07

Коэффициент P/B

RMBS:

4.88

UMC:

1.44

Общая выручка (12 мес.)

RMBS:

$438.75M

UMC:

$235.53B

Валовая прибыль (12 мес.)

RMBS:

$344.60M

UMC:

$73.41B

EBITDA (12 мес.)

RMBS:

$193.93M

UMC:

$104.15B

Доходность по периодам

С начала года, RMBS показывает доходность -3.63%, что значительно ниже, чем у UMC с доходностью 6.01%. За последние 10 лет акции RMBS уступали акциям UMC по среднегодовой доходности: 13.97% против 16.53% соответственно.

RMBS

С начала года

-3.63%

1 месяц

-5.14%

6 месяцев

17.10%

1 год

-14.00%

5 лет

32.36%

10 лет

13.97%

UMC

С начала года

6.01%

1 месяц

5.04%

6 месяцев

-11.23%

1 год

-6.75%

5 лет

29.69%

10 лет

16.53%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RMBS и UMC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
RMBS
Ранг риск-скорректированной доходности RMBS, с текущим значением в 4343
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RMBS, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RMBS, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RMBS, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RMBS, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RMBS, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Мартина
UMC
Ранг риск-скорректированной доходности UMC, с текущим значением в 4343
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UMC, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UMC, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UMC, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UMC, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UMC, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RMBS c UMC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rambus Inc. (RMBS) и United Microelectronics Corporation (UMC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа RMBS, с текущим значением в -0.16, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
RMBS: -0.16
UMC: -0.12
Коэффициент Сортино RMBS, с текущим значением в 0.21, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
RMBS: 0.21
UMC: 0.08
Коэффициент Омега RMBS, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
RMBS: 1.03
UMC: 1.01
Коэффициент Кальмара RMBS, с текущим значением в -0.17, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
RMBS: -0.17
UMC: -0.10
Коэффициент Мартина RMBS, с текущим значением в -0.42, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
RMBS: -0.42
UMC: -0.23

Показатель коэффициента Шарпа RMBS на текущий момент составляет -0.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UMC равному -0.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RMBS и UMC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.80-0.60-0.40-0.200.000.200.40NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.16
-0.12
RMBS
UMC

Дивиденды

Сравнение дивидендов RMBS и UMC

RMBS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UMC за последние двенадцать месяцев составляет около 6.73%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
RMBS
Rambus Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UMC
United Microelectronics Corporation		6.73%7.13%6.93%7.92%2.44%1.61%3.51%6.59%3.47%5.03%4.73%3.66%

Просадки

Сравнение просадок RMBS и UMC

Максимальная просадка RMBS за все время составила -97.16%, что больше максимальной просадки UMC в -85.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RMBS и UMC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-50.00%-45.00%-40.00%-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-40.42%
-33.45%
RMBS
UMC

Волатильность

Сравнение волатильности RMBS и UMC

Rambus Inc. (RMBS) имеет более высокую волатильность в 31.16% по сравнению с United Microelectronics Corporation (UMC) с волатильностью 17.31%. Это указывает на то, что RMBS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UMC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
31.16%
17.31%
RMBS
UMC

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RMBS и UMC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Rambus Inc. и United Microelectronics Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию