PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение AMBA с LNG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение AMBA с LNG

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

AMBA (Ambarella, Inc.) and LNG (Cheniere Energy, Inc.) are both stocks. AMBA operates in Semiconductor Equipment & Materials (Technology), while LNG operates in Oil & Gas Midstream (Energy). Over the past 10 years, AMBA returned 1.60%/yr vs 21.07%/yr for LNG. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности AMBA и LNG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ambarella, Inc. (AMBA) и Cheniere Energy, Inc. (LNG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AMBA показывает доходность -7.26%, что значительно ниже, чем у LNG с доходностью 36.98%. За последние 10 лет акции AMBA уступали акциям LNG по среднегодовой доходности: 1.60% против 21.07% соответственно.

AMBA

1 день
6.24%
1 месяц
-6.10%
6 месяцев
-4.41%
С начала года
-7.26%
1 год
-5.30%
3 года*
-5.98%
5 лет*
-7.28%
10 лет*
1.60%
Всё время*
18.01%

LNG

1 день
0.89%
1 месяц
16.70%
6 месяцев
28.82%
С начала года
36.98%
1 год
9.52%
3 года*
19.93%
5 лет*
26.92%
10 лет*
21.07%
Всё время*
12.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AMBA и LNG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AMBA
Ambarella, Inc.		-7.26%-2.61%18.68%-25.47%-59.47%120.96%51.62%73.13%-40.46%8.54%
LNG
Cheniere Energy, Inc.		36.98%-8.70%27.18%15.02%49.30%69.48%-1.70%3.18%9.94%29.95%

Correlation

The correlation between AMBA and LNG is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.12

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 окт. 2012 г.

0.23

The correlation between AMBA and LNG shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.23 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AMBA:

$2.88B

LNG:

$55.52B

EPS

AMBA:

-$1.62

LNG:

$6.86

Коэффициент P/S

AMBA:

6.96

LNG:

2.81

Коэффициент P/B

AMBA:

4.73

LNG:

14.85

Общая выручка (12 мес.)

AMBA:

$405.19M

LNG:

$20.28B

Валовая прибыль (12 мес.)

AMBA:

$238.32M

LNG:

$5.52B

EBITDA (12 мес.)

AMBA:

-$69.43M

LNG:

$5.81B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ambarella, Inc.

Cheniere Energy, Inc.

Часто сравнивают с AMBA:
AMBA с SNPSAMBA с RMBSAMBA с ACLSAMBA с CRUSAMBA с AMDAMBA с QCLNAMBA с STAG
Часто сравнивают с LNG:
LNG с EQTLNG с CQPLNG с UNGLNG с SRELNG с LPGLNG с NEXTLNG с BOIL

Доходность на риск

AMBA vs. LNG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMBA
Ранг доходности на риск AMBA: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMBA: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMBA: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMBA: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMBA: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMBA: 4242
Ранг коэф-та Мартина
LNG
Ранг доходности на риск LNG: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LNG: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LNG: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LNG: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LNG: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LNG: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMBA c LNG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ambarella, Inc. (AMBA) и Cheniere Energy, Inc. (LNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AMBALNGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.07
0.36

-0.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.42
0.69

-0.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.08

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.11

0.40

-0.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.21

0.75

-0.97

AMBA vs. LNG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMBA на текущий момент составляет -0.07, что ниже коэффициента Шарпа LNG равного 0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMBA и LNG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AMBA и LNG

Максимальная просадка AMBA за все время составила -81.65%, что меньше максимальной просадки LNG в -97.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMBA и LNG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AMBALNGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.65%

-97.84%

+16.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-49.06%

-24.09%

-24.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-52.64%

-24.87%

-27.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-81.65%

-24.87%

-56.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-81.65%

-57.53%

-24.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-69.70%

-10.56%

-59.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-48.55%

-43.06%

-5.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

25.03%

13.00%

+12.03%

Волатильность

Сравнение волатильности AMBA и LNG

Ambarella, Inc. (AMBA) имеет более высокую волатильность в 36.87% по сравнению с Cheniere Energy, Inc. (LNG) с волатильностью 8.07%. Это указывает на то, что AMBA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LNG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AMBALNGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

36.87%

8.07%

+28.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

58.50%

22.62%

+35.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

73.91%

26.90%

+47.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

65.35%

30.33%

+35.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

58.03%

32.29%

+25.74%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMBA и LNG

AMBA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LNG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%.

ПозицияTTM20252024202320222021
AMBA
Ambarella, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LNG
Cheniere Energy, Inc.		0.82%1.06%0.84%0.95%0.92%0.33%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AMBA и LNG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ambarella, Inc. и Cheniere Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00B20222023202420252026
100.36M
5.87B
(AMBA) Общая выручка
(LNG) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности AMBA и LNG

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Ambarella, Inc. и Cheniere Energy, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%20222023202420252026
58.4%
0
Активы портфеля
AMBA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Ambarella, Inc. сообщила о валовой прибыли в 58.59M при выручке в 100.36M, что соответствует валовой рентабельности в 58.4%.

LNG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Cheniere Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 5.87B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

AMBA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Ambarella, Inc. сообщила об операционной прибыли в -19.42M при выручке в 100.36M, что соответствует операционной рентабельности -19.4%.

LNG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Cheniere Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в -3.49B при выручке в 5.87B, что соответствует операционной рентабельности -59.4%.

AMBA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Ambarella, Inc. сообщила о чистой прибыли в -18.09M при выручке в 100.36M, что соответствует чистой рентабельности -18.0%.

LNG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Cheniere Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в -3.50B при выручке в 5.87B, что соответствует чистой рентабельности -59.7%.

Часто задаваемые вопросы

AMBA and LNG have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AMBA has higher volatility (36.87%) compared to LNG (8.07%). In terms of maximum drawdown, AMBA dropped -81.65% vs LNG's -97.84%.

LNG currently has the higher Sharpe Ratio (0.36 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AMBA и LNG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор