PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение AMBA с IXC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AMBA с IXC

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

AMBA (Ambarella, Inc.) is a stock, while IXC (iShares Global Energy ETF) is Energy Equities fund tracking the S&P Global 1200 Energy Capped Index. Over the past 10 years, AMBA returned 0.97%/yr vs 9.23%/yr for IXC. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности AMBA и IXC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ambarella, Inc. (AMBA) и iShares Global Energy ETF (IXC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AMBA показывает доходность -10.66%, что значительно ниже, чем у IXC с доходностью 27.41%. За последние 10 лет акции AMBA уступали акциям IXC по среднегодовой доходности: 0.97% против 9.23% соответственно.

AMBA

1 день
-8.12%
1 месяц
-5.71%
6 месяцев
-2.03%
С начала года
-10.66%
1 год
-6.57%
3 года*
-8.35%
5 лет*
-7.14%
10 лет*
0.97%

IXC

1 день
0.46%
1 месяц
2.57%
6 месяцев
21.42%
С начала года
27.41%
1 год
36.71%
3 года*
16.54%
5 лет*
21.32%
10 лет*
9.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AMBA и IXC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AMBA
Ambarella, Inc.		-10.66%-2.61%18.68%-25.47%-59.47%120.96%51.62%73.13%-40.46%8.54%
IXC
iShares Global Energy ETF		27.41%13.98%1.95%3.92%48.51%40.88%-31.00%12.67%-14.85%5.54%

Correlation

The correlation between AMBA and IXC is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.19

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 окт. 2012 г.

0.26

The correlation between AMBA and IXC shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.26 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ambarella, Inc.

iShares Global Energy ETF

Часто сравнивают с AMBA:
AMBA с SNPSAMBA с RMBSAMBA с ACLSAMBA с CRUSAMBA с AMDAMBA с QCLNAMBA с STAG
Часто сравнивают с IXC:
IXC с XLEIXC с VDEIXC с IYEIXC с OIHIXC с IUES.LIXC с DDMIXC с PXE

Доходность на риск

AMBA vs. IXC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMBA
Ранг доходности на риск AMBA: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMBA: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMBA: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMBA: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMBA: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMBA: 4040
Ранг коэф-та Мартина
IXC
Ранг доходности на риск IXC: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IXC: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IXC: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IXC: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IXC: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IXC: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMBA c IXC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ambarella, Inc. (AMBA) и iShares Global Energy ETF (IXC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AMBAIXCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.09
1.91

-2.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.39
2.50

-2.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.32

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.13

2.40

-2.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.26

7.55

-7.81

AMBA vs. IXC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMBA на текущий момент составляет -0.09, что ниже коэффициента Шарпа IXC равного 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMBA и IXC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AMBA и IXC

Максимальная просадка AMBA за все время составила -81.65%, что больше максимальной просадки IXC в -67.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMBA и IXC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AMBAIXCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.65%

-67.88%

-13.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-49.06%

-15.36%

-33.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-52.64%

-19.06%

-33.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-81.65%

-24.93%

-56.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-81.65%

-64.16%

-17.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-70.81%

-8.30%

-62.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-48.54%

-17.45%

-31.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

24.87%

4.88%

+19.99%

Волатильность

Сравнение волатильности AMBA и IXC

Ambarella, Inc. (AMBA) имеет более высокую волатильность в 36.53% по сравнению с iShares Global Energy ETF (IXC) с волатильностью 6.19%. Это указывает на то, что AMBA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IXC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AMBAIXCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

36.53%

6.19%

+30.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

58.15%

15.89%

+42.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

73.61%

19.32%

+54.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

65.30%

23.44%

+41.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

57.99%

26.81%

+31.18%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMBA и IXC

AMBA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IXC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.98%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMBA
Ambarella, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IXC
iShares Global Energy ETF		2.98%3.68%4.56%3.45%4.76%3.98%4.86%7.00%3.51%3.05%2.86%3.77%

Часто задаваемые вопросы

AMBA and IXC have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AMBA has higher volatility (36.53%) compared to IXC (6.19%). In terms of maximum drawdown, AMBA dropped -81.65% vs IXC's -67.88%.

IXC currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs -0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AMBA и IXC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор