PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение AMBA с EWZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AMBA с EWZ

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

AMBA (Ambarella, Inc.) is a stock, while EWZ (iShares MSCI Brazil ETF) is Latin America Equities fund tracking the MSCI Brazil 25/50 Index. Over the past 10 years, AMBA returned 1.60%/yr vs 6.09%/yr for EWZ. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности AMBA и EWZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ambarella, Inc. (AMBA) и iShares MSCI Brazil ETF (EWZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AMBA показывает доходность -7.26%, что значительно ниже, чем у EWZ с доходностью 12.74%. За последние 10 лет акции AMBA уступали акциям EWZ по среднегодовой доходности: 1.60% против 6.09% соответственно.

AMBA

1 день
6.24%
1 месяц
-6.10%
6 месяцев
-4.41%
С начала года
-7.26%
1 год
-5.30%
3 года*
-5.98%
5 лет*
-7.28%
10 лет*
1.60%
Всё время*
18.01%

EWZ

1 день
0.71%
1 месяц
5.19%
6 месяцев
7.98%
С начала года
12.74%
1 год
38.07%
3 года*
8.57%
5 лет*
6.23%
10 лет*
6.09%
Всё время*
6.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AMBA и EWZ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AMBA
Ambarella, Inc.		-7.26%-2.61%18.68%-25.47%-59.47%120.96%51.62%73.13%-40.46%8.54%
EWZ
iShares MSCI Brazil ETF		12.74%48.81%-30.41%32.62%12.09%-17.32%-20.35%27.67%-2.52%23.62%

Correlation

The correlation between AMBA and EWZ is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.29

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.27

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 окт. 2012 г.

0.25

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ambarella, Inc.

iShares MSCI Brazil ETF

Часто сравнивают с AMBA:
AMBA с SNPSAMBA с RMBSAMBA с ACLSAMBA с CRUSAMBA с AMDAMBA с QCLNAMBA с STAG
Часто сравнивают с EWZ:
EWZ с EWZSEWZ с SPYEWZ с FLBREWZ с ILFEWZ с EWWEWZ с IBZL.LEWZ с ARGT

Доходность на риск

AMBA vs. EWZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMBA
Ранг доходности на риск AMBA: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMBA: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMBA: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMBA: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMBA: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMBA: 4242
Ранг коэф-та Мартина
EWZ
Ранг доходности на риск EWZ: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWZ: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWZ: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWZ: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWZ: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWZ: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMBA c EWZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ambarella, Inc. (AMBA) и iShares MSCI Brazil ETF (EWZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AMBAEWZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.07
1.54

-1.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.42
2.09

-1.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.27

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.11

1.99

-2.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.21

5.09

-5.30

AMBA vs. EWZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMBA на текущий момент составляет -0.07, что ниже коэффициента Шарпа EWZ равного 1.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMBA и EWZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AMBA и EWZ

Максимальная просадка AMBA за все время составила -81.65%, что больше максимальной просадки EWZ в -77.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMBA и EWZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AMBAEWZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.65%

-77.25%

-4.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-49.06%

-19.27%

-29.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-52.64%

-31.36%

-21.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-81.65%

-32.24%

-49.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-81.65%

-56.99%

-24.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-69.70%

-21.48%

-48.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-48.55%

-35.89%

-12.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

25.03%

7.50%

+17.53%

Волатильность

Сравнение волатильности AMBA и EWZ

Ambarella, Inc. (AMBA) имеет более высокую волатильность в 36.87% по сравнению с iShares MSCI Brazil ETF (EWZ) с волатильностью 5.63%. Это указывает на то, что AMBA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EWZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AMBAEWZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

36.87%

5.63%

+31.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

58.50%

19.81%

+38.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

73.91%

24.92%

+48.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

65.35%

27.55%

+37.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

58.03%

33.91%

+24.12%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMBA и EWZ

AMBA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EWZ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.13%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMBA
Ambarella, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EWZ
iShares MSCI Brazil ETF		4.13%5.19%8.91%5.66%12.59%9.87%1.71%2.54%2.89%1.71%1.81%4.08%

Часто задаваемые вопросы

AMBA and EWZ have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AMBA has higher volatility (36.87%) compared to EWZ (5.63%). In terms of maximum drawdown, AMBA dropped -81.65% vs EWZ's -77.25%.

EWZ currently has the higher Sharpe Ratio (1.54 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AMBA и EWZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор