PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение AMBA с DBA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AMBA с DBA

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

AMBA (Ambarella, Inc.) is a stock, while DBA (Invesco DB Agriculture Fund) is Agricultural Commodities fund tracking the DBIQ Diversified Agriculture Index Excess Return. Over the past 10 years, AMBA returned 1.60%/yr vs 4.63%/yr for DBA. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности AMBA и DBA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ambarella, Inc. (AMBA) и Invesco DB Agriculture Fund (DBA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AMBA показывает доходность -7.26%, что значительно ниже, чем у DBA с доходностью 9.80%. За последние 10 лет акции AMBA уступали акциям DBA по среднегодовой доходности: 1.60% против 4.63% соответственно.

AMBA

1 день
6.24%
1 месяц
-6.10%
6 месяцев
-4.41%
С начала года
-7.26%
1 год
-5.30%
3 года*
-5.98%
5 лет*
-7.28%
10 лет*
1.60%
Всё время*
18.01%

DBA

1 день
0.65%
1 месяц
5.22%
6 месяцев
9.45%
С начала года
9.80%
1 год
11.53%
3 года*
12.81%
5 лет*
11.12%
10 лет*
4.63%
Всё время*
1.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AMBA и DBA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AMBA
Ambarella, Inc.		-7.26%-2.61%18.68%-25.47%-59.47%120.96%51.62%73.13%-40.46%8.54%
DBA
Invesco DB Agriculture Fund		9.80%-0.56%33.45%7.64%2.53%22.37%-2.54%-0.71%-8.74%-6.06%

Correlation

The correlation between AMBA and DBA is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.11

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.09

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 окт. 2012 г.

0.08

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ambarella, Inc.

Invesco DB Agriculture Fund

Часто сравнивают с AMBA:
AMBA с SNPSAMBA с RMBSAMBA с ACLSAMBA с CRUSAMBA с AMDAMBA с QCLNAMBA с STAG
Часто сравнивают с DBA:
DBA с DBCDBA с MOODBA с SPYDBA с DBBDBA с TAGSDBA с BCDDBA с PDBA

Доходность на риск

AMBA vs. DBA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMBA
Ранг доходности на риск AMBA: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMBA: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMBA: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMBA: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMBA: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMBA: 4242
Ранг коэф-та Мартина
DBA
Ранг доходности на риск DBA: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBA: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBA: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBA: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBA: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBA: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMBA c DBA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ambarella, Inc. (AMBA) и Invesco DB Agriculture Fund (DBA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AMBADBADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.07
1.06

-1.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.42
1.62

-1.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.19

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.11

1.34

-1.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.21

2.78

-2.99

AMBA vs. DBA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMBA на текущий момент составляет -0.07, что ниже коэффициента Шарпа DBA равного 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMBA и DBA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AMBA и DBA

Максимальная просадка AMBA за все время составила -81.65%, что больше максимальной просадки DBA в -67.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMBA и DBA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AMBADBAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.65%

-67.97%

-13.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-49.06%

-8.67%

-40.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-52.64%

-12.36%

-40.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-81.65%

-15.94%

-65.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-81.65%

-35.64%

-46.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-69.70%

-22.70%

-47.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-48.55%

-41.00%

-7.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

25.03%

4.15%

+20.88%

Волатильность

Сравнение волатильности AMBA и DBA

Ambarella, Inc. (AMBA) имеет более высокую волатильность в 36.87% по сравнению с Invesco DB Agriculture Fund (DBA) с волатильностью 4.33%. Это указывает на то, что AMBA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AMBADBAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

36.87%

4.33%

+32.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

58.50%

7.65%

+50.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

73.91%

10.91%

+63.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

65.35%

13.84%

+51.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

58.03%

13.04%

+44.99%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMBA и DBA

AMBA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DBA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.26%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
AMBA
Ambarella, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DBA
Invesco DB Agriculture Fund		3.26%3.58%4.08%4.63%0.48%0.00%0.00%1.55%1.06%

Часто задаваемые вопросы

AMBA and DBA have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AMBA has higher volatility (36.87%) compared to DBA (4.33%). In terms of maximum drawdown, AMBA dropped -81.65% vs DBA's -67.97%.

DBA currently has the higher Sharpe Ratio (1.06 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AMBA и DBA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор