PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение AMBA с COMT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AMBA с COMT

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

AMBA (Ambarella, Inc.) is a stock, while COMT (iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF) is Commodities fund tracking the S&P GSCI Dynamic Roll (USD) Total Return Index. Over the past 10 years, AMBA returned 0.97%/yr vs 8.33%/yr for COMT. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности AMBA и COMT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ambarella, Inc. (AMBA) и iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF (COMT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AMBA показывает доходность -10.66%, что значительно ниже, чем у COMT с доходностью 30.19%. За последние 10 лет акции AMBA уступали акциям COMT по среднегодовой доходности: 0.97% против 8.33% соответственно.

AMBA

1 день
-8.12%
1 месяц
-5.71%
6 месяцев
-2.03%
С начала года
-10.66%
1 год
-6.57%
3 года*
-8.35%
5 лет*
-7.14%
10 лет*
0.97%

COMT

1 день
-0.49%
1 месяц
2.53%
6 месяцев
26.18%
С начала года
30.19%
1 год
33.20%
3 года*
12.71%
5 лет*
11.75%
10 лет*
8.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AMBA и COMT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AMBA
Ambarella, Inc.		-10.66%-2.61%18.68%-25.47%-59.47%120.96%51.62%73.13%-40.46%8.54%
COMT
iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF		30.19%6.07%5.96%-6.56%19.45%36.88%-18.66%10.81%-6.67%11.70%

Correlation

The correlation between AMBA and COMT is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.09

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 окт. 2014 г.

0.16

The correlation between AMBA and COMT shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.16 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ambarella, Inc.

iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF

Часто сравнивают с AMBA:
AMBA с SNPSAMBA с RMBSAMBA с ACLSAMBA с CRUSAMBA с AMDAMBA с QCLNAMBA с STAG
Часто сравнивают с COMT:
COMT с PDBCCOMT с GSGCOMT с VCMDXCOMT с COMCOMT с CMDYCOMT с BCICOMT с FTGC

Доходность на риск

AMBA vs. COMT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMBA
Ранг доходности на риск AMBA: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMBA: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMBA: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMBA: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMBA: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMBA: 4040
Ранг коэф-та Мартина
COMT
Ранг доходности на риск COMT: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COMT: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COMT: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COMT: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COMT: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COMT: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMBA c COMT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ambarella, Inc. (AMBA) и iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF (COMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AMBACOMTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.09
1.55

-1.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.39
2.13

-1.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.27

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.13

1.90

-2.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.26

6.35

-6.61

AMBA vs. COMT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMBA на текущий момент составляет -0.09, что ниже коэффициента Шарпа COMT равного 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMBA и COMT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AMBA и COMT

Максимальная просадка AMBA за все время составила -81.65%, что больше максимальной просадки COMT в -51.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMBA и COMT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AMBACOMTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.65%

-51.89%

-29.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-49.06%

-17.57%

-31.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-52.64%

-17.57%

-35.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-81.65%

-29.00%

-52.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-81.65%

-39.22%

-42.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-70.81%

-11.28%

-59.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-48.54%

-23.95%

-24.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

24.87%

5.24%

+19.63%

Волатильность

Сравнение волатильности AMBA и COMT

Ambarella, Inc. (AMBA) имеет более высокую волатильность в 36.53% по сравнению с iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF (COMT) с волатильностью 5.91%. Это указывает на то, что AMBA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AMBACOMTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

36.53%

5.91%

+30.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

58.15%

19.67%

+38.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

73.61%

21.54%

+52.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

65.30%

21.20%

+44.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

57.99%

18.85%

+39.14%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMBA и COMT

AMBA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность COMT за последние двенадцать месяцев составляет около 5.95%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMBA
Ambarella, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
COMT
iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF		5.95%7.74%4.90%5.19%29.79%17.79%0.36%2.61%11.65%5.16%0.52%1.44%

Часто задаваемые вопросы

AMBA and COMT have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AMBA has higher volatility (36.53%) compared to COMT (5.91%). In terms of maximum drawdown, AMBA dropped -81.65% vs COMT's -51.89%.

COMT currently has the higher Sharpe Ratio (1.55 vs -0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AMBA и COMT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор