PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMAX с UCON
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AMAX с UCON

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AMAX (RH Hedged Multi-Asset Income ETF) and UCON (First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF) are both Nontraditional Bonds funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, AMAX returned 8.85%/yr vs 5.68%/yr for UCON. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. AMAX charges 1.29%/yr vs 0.86%/yr for UCON.

Доходность

Сравнение доходности AMAX и UCON

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в RH Hedged Multi-Asset Income ETF (AMAX) и First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF (UCON). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AMAX показывает доходность 3.91%, что значительно выше, чем у UCON с доходностью 0.58%.

AMAX

1 день
-1.01%
1 месяц
-0.46%
С начала года
3.91%
6 месяцев
2.71%
1 год
11.23%
3 года*
8.85%
5 лет*
—
10 лет*
—

UCON

1 день
-0.24%
1 месяц
0.38%
С начала года
0.58%
6 месяцев
0.66%
1 год
5.50%
3 года*
5.68%
5 лет*
2.76%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AMAX и UCON

2026 (YTD)20252024202320222021
AMAX
RH Hedged Multi-Asset Income ETF		3.91%11.38%9.62%6.70%-12.56%-0.20%
UCON
First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF		0.58%7.00%4.69%7.72%-5.72%0.27%

Correlation

The correlation between AMAX and UCON is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 нояб. 2021 г.

0.30

Сравнение распределения секторов AMAX и UCON

Секторы
AMAX
UCON

Технологии

48.2%

-

Сырьевые материалы

16.4%

-

Коммуникационные услуги

7.7%

-

Финансовые услуги

6.8%

-

Потребительский циклический сектор

5.8%

-

Здравоохранение

4.7%

-

Промышленность

4.6%

-

Потребительский защитный сектор

2.3%

-

Энергетика

1.6%

-

Коммунальные услуги

1.1%
100.0%

Недвижимость

0.9%

-

Технологии

AMAX
48.2%
UCON

-

Сырьевые материалы

AMAX
16.4%
UCON

-

Коммуникационные услуги

AMAX
7.7%
UCON

-

Финансовые услуги

AMAX
6.8%
UCON

-

Потребительский циклический сектор

AMAX
5.8%
UCON

-

Здравоохранение

AMAX
4.7%
UCON

-

Промышленность

AMAX
4.6%
UCON

-

Потребительский защитный сектор

AMAX
2.3%
UCON

-

Энергетика

AMAX
1.6%
UCON

-

Коммунальные услуги

AMAX
1.1%
UCON
100.0%

Недвижимость

AMAX
0.9%
UCON

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

RH Hedged Multi-Asset Income ETF

First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF

Часто сравнивают с AMAX:
AMAX с XGD.TOAMAX с QDTEAMAX с HYLD.TOAMAX с VOOAMAX с KILO.TOAMAX с YMAGAMAX с PHYS.TO
Часто сравнивают с UCON:
UCON с DIALUCON с FTSMUCON с AOKUCON с HLIPXUCON с DFAPXUCON с WOBDXUCON с XBAL.TO

Доходность на риск

AMAX vs. UCON — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMAX
Ранг доходности на риск AMAX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMAX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMAX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMAX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMAX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMAX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
UCON
Ранг доходности на риск UCON: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UCON: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UCON: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UCON: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UCON: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UCON: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMAX c UCON - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RH Hedged Multi-Asset Income ETF (AMAX) и First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF (UCON). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AMAXUCONDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.13
1.85

-0.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.59
2.65

-1.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.35

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.50

2.25

-0.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.44

8.74

-4.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AMAX vs. UCON - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMAX на текущий момент составляет 1.13, что ниже коэффициента Шарпа UCON равного 1.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMAX и UCON, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AMAXUCONРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.13

1.85

-0.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.71

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.63

-0.27

Просадки

Сравнение просадок AMAX и UCON

Максимальная просадка AMAX за все время составила -16.28%, что больше максимальной просадки UCON в -15.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMAX и UCON.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AMAXUCONРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.28%

-15.31%

-0.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.53%

-2.45%

-5.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.27%

-2.85%

-6.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-9.60%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.79%

-0.61%

-2.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.32%

-1.48%

-3.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.54%

0.63%

+1.91%

Волатильность

Сравнение волатильности AMAX и UCON

RH Hedged Multi-Asset Income ETF (AMAX) имеет более высокую волатильность в 2.53% по сравнению с First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF (UCON) с волатильностью 1.14%. Это указывает на то, что AMAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UCON. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AMAXUCONРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.53%

1.14%

+1.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.08%

2.33%

+5.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.97%

2.98%

+6.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.37%

3.89%

+6.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.37%

5.89%

+4.48%

Сравнение комиссий AMAX и UCON

AMAX берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии UCON в 0.86%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMAX и UCON

Дивидендная доходность AMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.05%, что больше доходности UCON в 4.67%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
AMAX
RH Hedged Multi-Asset Income ETF		11.05%9.18%7.36%6.99%11.22%1.00%0.00%0.00%0.00%
UCON
First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF		4.67%4.63%4.95%4.75%3.12%2.20%3.14%3.25%1.76%

Часто задаваемые вопросы

AMAX and UCON have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AMAX has higher volatility (2.53%) compared to UCON (1.14%). In terms of maximum drawdown, AMAX dropped -16.28% vs UCON's -15.31%.

On 3-year performance, AMAX leads with 8.85% vs 5.68% for UCON. On fees, UCON is cheaper at 0.86% per year. On volatility, UCON has been the lower-risk option at 1.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, AMAX has performed better with a 8.85% return vs 5.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UCON is cheaper with a 0.86% expense ratio, compared with 1.29% for AMAX.

AMAX has the higher dividend yield at 11.05%, compared with 4.67% for UCON.

They also come from different issuers: Adaptive and First Trust. Their fees differ too: 1.29% for AMAX and 0.86% for UCON.

UCON currently has the higher Sharpe Ratio (1.85 vs 1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AMAX и UCON

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор