Сравнение AMAX с VOO
AMAX (RH Hedged Multi-Asset Income ETF) and VOO (Vanguard S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - AMAX is a Nontraditional Bonds fund actively managed by Adaptive, while VOO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. AMAX is actively managed, while VOO is passively managed. Over the past 3 years, AMAX returned 7.54%/yr vs 20.78%/yr for VOO. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AMAX charges 1.29%/yr vs 0.03%/yr for VOO.
Доходность
Сравнение доходности AMAX и VOO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMAX показывает доходность 0.19%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 8.19%.
AMAX
- 1 день
- -1.95%
- 1 месяц
- -4.03%
- С начала года
- 0.19%
- 6 месяцев
- -1.15%
- 1 год
- 6.88%
- 3 года*
- 7.54%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VOO
- 1 день
- -1.42%
- 1 месяц
- -1.34%
- С начала года
- 8.19%
- 6 месяцев
- 7.24%
- 1 год
- 23.69%
- 3 года*
- 20.78%
- 5 лет*
- 13.13%
- 10 лет*
- 15.61%
Сравнение доходности по годам AMAX и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
AMAX RH Hedged Multi-Asset Income ETF | 0.19% | 11.38% | 9.62% | 6.70% | -12.56% | -0.20% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 8.19% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 2.00% |
Correlation
The correlation between AMAX and VOO is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 нояб. 2021 г. | 0.57 |
The correlation between AMAX and VOO has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.59 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMAX vs. VOO — Ранг доходности на риск
AMAX
VOO
Сравнение AMAX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RH Hedged Multi-Asset Income ETF (AMAX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AMAX | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.35 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.92 | 2.67 | -1.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.54 | 11.96 | -9.42 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AMAX и VOO
Максимальная просадка AMAX за все время составила -16.28%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMAX и VOO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMAX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.28% | -33.99% | +17.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.53% | -8.90% | +1.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.27% | -18.69% | +9.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.52% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.28% | -3.14% | -3.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.30% | -3.68% | -1.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.71% | 1.99% | +0.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMAX и VOO
Текущая волатильность для RH Hedged Multi-Asset Income ETF (AMAX) составляет 4.02%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 4.83%. Это указывает на то, что AMAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMAX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.02% | 4.83% | -0.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.77% | 9.82% | -1.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.47% | 12.46% | -1.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.45% | 16.91% | -6.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.45% | 18.02% | -7.57% |
Сравнение комиссий AMAX и VOO
AMAX берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMAX и VOO
Дивидендная доходность AMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.46%, что больше доходности VOO в 1.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMAX RH Hedged Multi-Asset Income ETF | 11.46% | 9.18% | 7.36% | 6.99% | 11.22% | 1.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.05% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Часто задаваемые вопросы
AMAX and VOO have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VOO has higher volatility (4.83%) compared to AMAX (4.02%). In terms of maximum drawdown, AMAX dropped -16.28% vs VOO's -33.99%.
On 3-year performance, VOO leads with 20.78% vs 7.54% for AMAX. On fees, VOO is cheaper at 0.03% per year. On volatility, AMAX has been the lower-risk option at 4.02%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, VOO has performed better with a 20.78% return vs 7.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VOO is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 1.29% for AMAX.
AMAX has the higher dividend yield at 11.46%, compared with 1.05% for VOO.
AMAX is categorized as Nontraditional Bonds, while VOO is S&P 500. They also come from different issuers: Adaptive and Vanguard. Their fees differ too: 1.29% for AMAX and 0.03% for VOO.
VOO currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs 0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AMAX и VOO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор