PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMAX с VOO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AMAX с VOO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AMAX (RH Hedged Multi-Asset Income ETF) and VOO (Vanguard S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - AMAX is a Nontraditional Bonds fund actively managed by Adaptive, while VOO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. AMAX is actively managed, while VOO is passively managed. Over the past 3 years, AMAX returned 8.85%/yr vs 22.44%/yr for VOO. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AMAX charges 1.29%/yr vs 0.03%/yr for VOO.

Доходность

Сравнение доходности AMAX и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в RH Hedged Multi-Asset Income ETF (AMAX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AMAX показывает доходность 3.91%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 10.91%.

AMAX

1 день
-1.01%
1 месяц
-0.46%
С начала года
3.91%
6 месяцев
2.71%
1 год
11.23%
3 года*
8.85%
5 лет*
—
10 лет*
—

VOO

1 день
-0.70%
1 месяц
5.04%
С начала года
10.91%
6 месяцев
10.93%
1 год
28.04%
3 года*
22.44%
5 лет*
13.90%
10 лет*
15.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AMAX и VOO

2026 (YTD)20252024202320222021
AMAX
RH Hedged Multi-Asset Income ETF		3.91%11.38%9.62%6.70%-12.56%-0.20%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		10.91%17.82%24.98%26.32%-18.17%1.95%

Correlation

The correlation between AMAX and VOO is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 нояб. 2021 г.

0.57

The correlation between AMAX and VOO has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.58 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AMAX и VOO

Секторы
AMAX
VOO

Технологии

48.2%
35.7%

Сырьевые материалы

16.4%
1.8%

Коммуникационные услуги

7.7%
11.3%

Финансовые услуги

6.8%
11.6%

Потребительский циклический сектор

5.8%
10.2%

Здравоохранение

4.7%
8.5%

Промышленность

4.6%
8.3%

Потребительский защитный сектор

2.3%
4.9%

Энергетика

1.6%
3.5%

Коммунальные услуги

1.1%
2.4%

Недвижимость

0.9%
1.9%

Технологии

AMAX
48.2%
VOO
35.7%

Сырьевые материалы

AMAX
16.4%
VOO
1.8%

Коммуникационные услуги

AMAX
7.7%
VOO
11.3%

Финансовые услуги

AMAX
6.8%
VOO
11.6%

Потребительский циклический сектор

AMAX
5.8%
VOO
10.2%

Здравоохранение

AMAX
4.7%
VOO
8.5%

Промышленность

AMAX
4.6%
VOO
8.3%

Потребительский защитный сектор

AMAX
2.3%
VOO
4.9%

Энергетика

AMAX
1.6%
VOO
3.5%

Коммунальные услуги

AMAX
1.1%
VOO
2.4%

Недвижимость

AMAX
0.9%
VOO
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

RH Hedged Multi-Asset Income ETF

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с AMAX:
AMAX с XGD.TOAMAX с QDTEAMAX с HYLD.TOAMAX с KILO.TOAMAX с YMAGAMAX с PHYS.TOAMAX с SCHG
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

AMAX vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMAX
Ранг доходности на риск AMAX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMAX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMAX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMAX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMAX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMAX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMAX c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RH Hedged Multi-Asset Income ETF (AMAX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AMAXVOODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.13
2.39

-1.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.59
3.25

-1.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.43

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.50

3.16

-1.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.44

14.73

-10.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AMAX vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMAX на текущий момент составляет 1.13, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMAX и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AMAXVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.13

2.39

-1.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.83

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.89

-0.52

Просадки

Сравнение просадок AMAX и VOO

Максимальная просадка AMAX за все время составила -16.28%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMAX и VOO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AMAXVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.28%

-33.99%

+17.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.53%

-8.90%

+1.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.27%

-18.69%

+9.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.52%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.79%

-0.70%

-2.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.32%

-3.69%

-1.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.54%

1.91%

+0.63%

Волатильность

Сравнение волатильности AMAX и VOO

Текущая волатильность для RH Hedged Multi-Asset Income ETF (AMAX) составляет 2.53%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 2.84%. Это указывает на то, что AMAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AMAXVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.53%

2.84%

-0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.08%

8.90%

-0.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.97%

11.80%

-1.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.37%

16.81%

-6.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.37%

18.01%

-7.64%

Сравнение комиссий AMAX и VOO

AMAX берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMAX и VOO

Дивидендная доходность AMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.05%, что больше доходности VOO в 1.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMAX
RH Hedged Multi-Asset Income ETF		11.05%9.18%7.36%6.99%11.22%1.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.03%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Часто задаваемые вопросы

AMAX and VOO have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VOO has higher volatility (2.84%) compared to AMAX (2.53%). In terms of maximum drawdown, AMAX dropped -16.28% vs VOO's -33.99%.

On 3-year performance, VOO leads with 22.44% vs 8.85% for AMAX. On fees, VOO is cheaper at 0.03% per year. On volatility, AMAX has been the lower-risk option at 2.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, VOO has performed better with a 22.44% return vs 8.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VOO is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 1.29% for AMAX.

AMAX has the higher dividend yield at 11.05%, compared with 1.03% for VOO.

AMAX is categorized as Nontraditional Bonds, while VOO is S&P 500. They also come from different issuers: Adaptive and Vanguard. Their fees differ too: 1.29% for AMAX and 0.03% for VOO.

VOO currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs 1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AMAX и VOO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор