PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMAX с VOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AMAX с VOO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о RH Hedged Multi-Asset Income ETF (AMAX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

AMAX и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AMAX - это активно управляемый фонд от Adaptive. Фонд был запущен 2 окт. 2009 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности AMAX и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в RH Hedged Multi-Asset Income ETF (AMAX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AMAX и VOO

2026 (YTD)20252024202320222021
AMAX
RH Hedged Multi-Asset Income ETF		0.90%11.38%9.62%6.70%-12.56%-0.20%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-3.66%17.82%24.98%26.32%-18.17%1.95%

Доходность по периодам

С начала года, AMAX показывает доходность 0.90%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%.

AMAX

1 день
0.72%
1 месяц
-4.72%
С начала года
0.90%
6 месяцев
-0.88%
1 год
14.84%
3 года*
8.46%
5 лет*
—
10 лет*
—

VOO

1 день
0.79%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-3.66%
6 месяцев
-1.41%
1 год
18.17%
3 года*
18.58%
5 лет*
11.93%
10 лет*
14.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

RH Hedged Multi-Asset Income ETF

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с AMAX:
AMAX с XGD.TOAMAX с QDTEAMAX с HYLD.TOAMAX с KILO.TOAMAX с PHYS.TOAMAX с SCHGAMAX с YMAG
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Сравнение комиссий AMAX и VOO

AMAX берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

AMAX
RH Hedged Multi-Asset Income ETF
VOO
Vanguard S&P 500 ETF

Доходность на риск

AMAX vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMAX
Ранг доходности на риск AMAX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMAX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMAX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMAX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMAX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMAX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMAX c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RH Hedged Multi-Asset Income ETF (AMAX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AMAXVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.32

1.01

+0.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.81

1.53

+0.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.23

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.08

1.55

+0.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.57

7.31

-0.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AMAX vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMAX на текущий момент составляет 1.32, что выше коэффициента Шарпа VOO равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMAX и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AMAXVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32

1.01

+0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.71

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.83

-0.53

Корреляция

Корреляция между AMAX и VOO составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMAX и VOO

Дивидендная доходность AMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.50%, что больше доходности VOO в 1.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMAX
RH Hedged Multi-Asset Income ETF		10.50%9.18%7.36%6.99%11.22%1.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.18%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок AMAX и VOO

Максимальная просадка AMAX за все время составила -16.28%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMAX и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

AMAXVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.28%

-33.99%

+17.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.53%

-11.98%

+4.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.52%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.39%

-5.55%

+0.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.44%

-3.72%

-1.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.38%

2.55%

-0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности AMAX и VOO

Текущая волатильность для RH Hedged Multi-Asset Income ETF (AMAX) составляет 3.97%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что AMAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AMAXVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.97%

5.34%

-1.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.16%

9.47%

-1.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.31%

18.11%

-6.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.38%

16.82%

-6.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.38%

17.99%

-7.61%