PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMAX с XGD.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AMAX с XGD.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о RH Hedged Multi-Asset Income ETF (AMAX) и iShares S&P/TSX Global Gold Index ETF (XGD.TO).

AMAX и XGD.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AMAX - это активно управляемый фонд от Adaptive. Фонд был запущен 2 окт. 2009 г.. XGD.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Gbl Gold GR CAD. Фонд был запущен 23 мар. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности AMAX и XGD.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в RH Hedged Multi-Asset Income ETF (AMAX) и iShares S&P/TSX Global Gold Index ETF (XGD.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AMAX и XGD.TO

2026 (YTD)20252024202320222021
AMAX
RH Hedged Multi-Asset Income ETF		0.18%11.38%9.62%6.70%-12.56%-0.20%
XGD.TO
iShares S&P/TSX Global Gold Index ETF		9.57%156.16%10.18%6.28%-9.58%-5.32%
Разные валюты инструментов

AMAX торгуется в USD, в то время как XGD.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XGD.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, AMAX показывает доходность 0.18%, что значительно ниже, чем у XGD.TO с доходностью 2.67%.

AMAX

1 день
1.59%
1 месяц
-4.93%
С начала года
0.18%
6 месяцев
-1.00%
1 год
14.81%
3 года*
8.20%
5 лет*
—
10 лет*
—

XGD.TO

1 день
0.00%
1 месяц
-24.44%
С начала года
2.67%
6 месяцев
16.26%
1 год
92.85%
3 года*
40.31%
5 лет*
22.52%
10 лет*
16.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

RH Hedged Multi-Asset Income ETF

iShares S&P/TSX Global Gold Index ETF

Часто сравнивают с AMAX:
AMAX с QDTEAMAX с VOOAMAX с HYLD.TOAMAX с KILO.TOAMAX с PHYS.TOAMAX с SCHGAMAX с YMAG
Часто сравнивают с XGD.TO:
XGD.TO с CGL.TOXGD.TO с GLDXGD.TO с ZGD.TOXGD.TO с MNT.TOXGD.TO с ZGLD.SWXGD.TO с BRK-BXGD.TO с XEI.TO

Сравнение комиссий AMAX и XGD.TO

AMAX берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии XGD.TO в 0.61%.

AMAX
RH Hedged Multi-Asset Income ETF
XGD.TO
iShares S&P/TSX Global Gold Index ETF

Доходность на риск

AMAX vs. XGD.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMAX
Ранг доходности на риск AMAX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMAX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMAX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMAX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMAX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMAX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
XGD.TO
Ранг доходности на риск XGD.TO: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XGD.TO: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XGD.TO: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XGD.TO: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XGD.TO: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XGD.TO: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMAX c XGD.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RH Hedged Multi-Asset Income ETF (AMAX) и iShares S&P/TSX Global Gold Index ETF (XGD.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AMAXXGD.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.32

2.10

-0.78

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.81

2.36

-0.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.35

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.98

3.22

-1.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.32

11.63

-5.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AMAX vs. XGD.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMAX на текущий момент составляет 1.32, что ниже коэффициента Шарпа XGD.TO равного 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMAX и XGD.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AMAXXGD.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32

2.10

-0.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.66

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.47

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.17

+0.12

Корреляция

Корреляция между AMAX и XGD.TO составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMAX и XGD.TO

Дивидендная доходность AMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.57%, что больше доходности XGD.TO в 0.56%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMAX
RH Hedged Multi-Asset Income ETF		10.57%9.18%7.36%6.99%11.22%1.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XGD.TO
iShares S&P/TSX Global Gold Index ETF		0.56%0.62%0.93%1.49%1.80%1.38%0.35%0.54%0.25%0.14%0.09%0.57%

Просадки

Сравнение просадок AMAX и XGD.TO

Максимальная просадка AMAX за все время составила -16.28%, что меньше максимальной просадки XGD.TO в -80.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMAX и XGD.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

AMAXXGD.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.28%

-72.55%

+56.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.53%

-28.95%

+21.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-40.82%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-46.96%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.06%

-17.83%

+11.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.44%

-28.37%

+22.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.36%

7.93%

-5.57%

Волатильность

Сравнение волатильности AMAX и XGD.TO

Текущая волатильность для RH Hedged Multi-Asset Income ETF (AMAX) составляет 4.15%, в то время как у iShares S&P/TSX Global Gold Index ETF (XGD.TO) волатильность равна 15.49%. Это указывает на то, что AMAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XGD.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AMAXXGD.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.15%

15.49%

-11.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.14%

36.07%

-27.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.29%

44.47%

-33.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.38%

34.30%

-23.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.38%

35.45%

-25.07%