Сравнение AMAX с YMAG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о RH Hedged Multi-Asset Income ETF (AMAX) и YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs (YMAG).
AMAX и YMAG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AMAX - это активно управляемый фонд от Adaptive. Фонд был запущен 2 окт. 2009 г.. YMAG - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 29 янв. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности AMAX и YMAG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AMAX и YMAG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AMAX RH Hedged Multi-Asset Income ETF | 0.90% | 11.38% | 8.06% |
YMAG YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs | -8.32% | 18.64% | 36.05% |
Доходность по периодам
С начала года, AMAX показывает доходность 0.90%, что значительно выше, чем у YMAG с доходностью -8.32%.
AMAX
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -4.72%
- С начала года
- 0.90%
- 6 месяцев
- -0.88%
- 1 год
- 14.84%
- 3 года*
- 8.46%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YMAG
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- -3.32%
- С начала года
- -8.32%
- 6 месяцев
- -5.76%
- 1 год
- 24.59%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AMAX и YMAG
AMAX берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии YMAG в 1.28%.
Доходность на риск
AMAX vs. YMAG — Ранг доходности на риск
AMAX
YMAG
Сравнение AMAX c YMAG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RH Hedged Multi-Asset Income ETF (AMAX) и YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs (YMAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AMAX | YMAG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.32 | 1.11 | +0.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.81 | 1.66 | +0.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.23 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.08 | 1.84 | +0.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.57 | 6.31 | +0.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AMAX | YMAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.32 | 1.11 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.93 | -0.63 |
Корреляция
Корреляция между AMAX и YMAG составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMAX и YMAG
Дивидендная доходность AMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.50%, что меньше доходности YMAG в 56.30%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
AMAX RH Hedged Multi-Asset Income ETF | 10.50% | 9.18% | 7.36% | 6.99% | 11.22% | 1.00% |
YMAG YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs | 56.30% | 52.27% | 35.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок AMAX и YMAG
Максимальная просадка AMAX за все время составила -16.28%, что меньше максимальной просадки YMAG в -25.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMAX и YMAG.
Загрузка...
Показатели просадок
| AMAX | YMAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.28% | -25.96% | +9.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.53% | -14.38% | +6.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.39% | -10.31% | +4.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.44% | -4.69% | -0.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.38% | 4.20% | -1.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMAX и YMAG
Текущая волатильность для RH Hedged Multi-Asset Income ETF (AMAX) составляет 3.97%, в то время как у YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs (YMAG) волатильность равна 7.20%. Это указывает на то, что AMAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YMAG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AMAX | YMAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.97% | 7.20% | -3.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.16% | 12.77% | -4.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.31% | 22.27% | -10.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.38% | 21.31% | -10.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.38% | 21.31% | -10.93% |