PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMAX с YMAG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AMAX с YMAG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AMAX (RH Hedged Multi-Asset Income ETF) and YMAG (YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs) are both exchange-traded funds - AMAX is a Nontraditional Bonds fund actively managed by Adaptive, while YMAG is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, AMAX returned 11.23% vs 27.02% for YMAG. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. AMAX charges 1.29%/yr vs 1.28%/yr for YMAG.

Доходность

Сравнение доходности AMAX и YMAG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в RH Hedged Multi-Asset Income ETF (AMAX) и YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs (YMAG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: AMAX показывает доходность 3.91%, а YMAG немного ниже – 3.80%.

AMAX

1 день
-1.01%
1 месяц
-0.46%
С начала года
3.91%
6 месяцев
2.71%
1 год
11.23%
3 года*
8.85%
5 лет*
—
10 лет*
—

YMAG

1 день
-0.86%
1 месяц
2.07%
С начала года
3.80%
6 месяцев
4.38%
1 год
27.02%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AMAX и YMAG

2026 (YTD)20252024
AMAX
RH Hedged Multi-Asset Income ETF		3.91%11.38%8.06%
YMAG
YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs		3.80%18.64%36.05%

Correlation

The correlation between AMAX and YMAG is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2024 г.

0.49

Сравнение распределения секторов AMAX и YMAG

Секторы
AMAX
YMAG

Технологии

48.2%

-

Сырьевые материалы

16.4%

-

Коммуникационные услуги

7.7%

-

Финансовые услуги

6.8%
100.0%

Потребительский циклический сектор

5.8%

-

Здравоохранение

4.7%

-

Промышленность

4.6%

-

Потребительский защитный сектор

2.3%

-

Энергетика

1.6%

-

Коммунальные услуги

1.1%

-

Недвижимость

0.9%

-

Технологии

AMAX
48.2%
YMAG

-

Сырьевые материалы

AMAX
16.4%
YMAG

-

Коммуникационные услуги

AMAX
7.7%
YMAG

-

Финансовые услуги

AMAX
6.8%
YMAG
100.0%

Потребительский циклический сектор

AMAX
5.8%
YMAG

-

Здравоохранение

AMAX
4.7%
YMAG

-

Промышленность

AMAX
4.6%
YMAG

-

Потребительский защитный сектор

AMAX
2.3%
YMAG

-

Энергетика

AMAX
1.6%
YMAG

-

Коммунальные услуги

AMAX
1.1%
YMAG

-

Недвижимость

AMAX
0.9%
YMAG

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

RH Hedged Multi-Asset Income ETF

YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs

Часто сравнивают с AMAX:
AMAX с XGD.TOAMAX с QDTEAMAX с HYLD.TOAMAX с VOOAMAX с KILO.TOAMAX с PHYS.TOAMAX с SCHG
Часто сравнивают с YMAG:
YMAG с YMAXYMAG с MAGYYMAG с MAGXYMAG с FEPIYMAG с AIPIYMAG с VOOYMAG с JEPQ

Доходность на риск

AMAX vs. YMAG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMAX
Ранг доходности на риск AMAX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMAX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMAX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMAX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMAX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMAX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
YMAG
Ранг доходности на риск YMAG: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YMAG: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YMAG: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YMAG: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YMAG: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YMAG: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMAX c YMAG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RH Hedged Multi-Asset Income ETF (AMAX) и YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs (YMAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AMAXYMAGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.13
1.68

-0.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.59
2.27

-0.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.29

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.50

1.89

-0.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.44

6.63

-2.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AMAX vs. YMAG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMAX на текущий момент составляет 1.13, что ниже коэффициента Шарпа YMAG равного 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMAX и YMAG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AMAXYMAGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.13

1.68

-0.55

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

1.19

-0.83

Просадки

Сравнение просадок AMAX и YMAG

Максимальная просадка AMAX за все время составила -16.28%, что меньше максимальной просадки YMAG в -25.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMAX и YMAG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AMAXYMAGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.28%

-25.96%

+9.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.53%

-14.38%

+6.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.27%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.79%

-2.71%

-0.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.32%

-4.52%

-0.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.54%

4.08%

-1.54%

Волатильность

Сравнение волатильности AMAX и YMAG

Текущая волатильность для RH Hedged Multi-Asset Income ETF (AMAX) составляет 2.53%, в то время как у YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs (YMAG) волатильность равна 3.67%. Это указывает на то, что AMAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YMAG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AMAXYMAGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.53%

3.67%

-1.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.08%

11.52%

-3.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.97%

16.19%

-6.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.37%

20.88%

-10.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.37%

20.88%

-10.51%

Сравнение комиссий AMAX и YMAG

AMAX берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии YMAG в 1.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMAX и YMAG

Дивидендная доходность AMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.05%, что меньше доходности YMAG в 52.16%

ПозицияTTM20252024202320222021
AMAX
RH Hedged Multi-Asset Income ETF		11.05%9.18%7.36%6.99%11.22%1.00%
YMAG
YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs		52.16%52.27%35.22%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AMAX and YMAG have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

YMAG has higher volatility (3.67%) compared to AMAX (2.53%). In terms of maximum drawdown, AMAX dropped -16.28% vs YMAG's -25.96%.

On 1-year performance, YMAG leads with 27.02% vs 11.23% for AMAX. On fees, YMAG is cheaper at 1.28% per year. On volatility, AMAX has been the lower-risk option at 2.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, YMAG has performed better with a 27.02% return vs 11.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

YMAG is cheaper with a 1.28% expense ratio, compared with 1.29% for AMAX.

YMAG has the higher dividend yield at 52.16%, compared with 11.05% for AMAX.

AMAX is categorized as Nontraditional Bonds, while YMAG is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: Adaptive and YieldMax. Their fees differ too: 1.29% for AMAX and 1.28% for YMAG.

YMAG currently has the higher Sharpe Ratio (1.68 vs 1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AMAX и YMAG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор