PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMAX с KILO.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AMAX с KILO.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о RH Hedged Multi-Asset Income ETF (AMAX) и Purpose Gold Bullion Fund (KILO.TO).

AMAX и KILO.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AMAX - это активно управляемый фонд от Adaptive. Фонд был запущен 2 окт. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности AMAX и KILO.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в RH Hedged Multi-Asset Income ETF (AMAX) и Purpose Gold Bullion Fund (KILO.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AMAX и KILO.TO

2026 (YTD)20252024202320222021
AMAX
RH Hedged Multi-Asset Income ETF		0.90%11.38%9.62%6.70%-12.56%-0.20%
KILO.TO
Purpose Gold Bullion Fund		8.70%67.84%16.02%14.71%-7.53%-2.99%
Разные валюты инструментов

AMAX торгуется в USD, в то время как KILO.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения KILO.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, AMAX показывает доходность 0.90%, что значительно ниже, чем у KILO.TO с доходностью 6.70%.

AMAX

1 день
0.72%
1 месяц
-4.72%
С начала года
0.90%
6 месяцев
-0.88%
1 год
14.84%
3 года*
8.46%
5 лет*
—
10 лет*
—

KILO.TO

1 день
0.00%
1 месяц
-13.67%
С начала года
6.70%
6 месяцев
19.89%
1 год
50.55%
3 года*
30.11%
5 лет*
18.15%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

RH Hedged Multi-Asset Income ETF

Purpose Gold Bullion Fund

Часто сравнивают с AMAX:
AMAX с XGD.TOAMAX с QDTEAMAX с VOOAMAX с HYLD.TOAMAX с PHYS.TOAMAX с SCHGAMAX с YMAG
Часто сравнивают с KILO.TO:
KILO.TO с CGL.TOKILO.TO с MNT.TOKILO.TO с PHYSKILO.TO с ZGLD.SWKILO.TO с ZGLD.TOKILO.TO с GLDKILO.TO с PHYS.TO

Сравнение комиссий AMAX и KILO.TO

AMAX
RH Hedged Multi-Asset Income ETF

Доходность на риск

AMAX vs. KILO.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMAX
Ранг доходности на риск AMAX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMAX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMAX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMAX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMAX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMAX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
KILO.TO
Ранг доходности на риск KILO.TO: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KILO.TO: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KILO.TO: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KILO.TO: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KILO.TO: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KILO.TO: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMAX c KILO.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RH Hedged Multi-Asset Income ETF (AMAX) и Purpose Gold Bullion Fund (KILO.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AMAXKILO.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.32

1.69

-0.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.81

2.15

-0.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.30

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.08

2.34

-0.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.57

8.55

-1.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AMAX vs. KILO.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMAX на текущий момент составляет 1.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа KILO.TO равному 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMAX и KILO.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AMAXKILO.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32

1.69

-0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.89

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.91

-0.60

Корреляция

Корреляция между AMAX и KILO.TO составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMAX и KILO.TO

Дивидендная доходность AMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.50%, тогда как KILO.TO не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020
AMAX
RH Hedged Multi-Asset Income ETF		10.50%9.18%7.36%6.99%11.22%1.00%0.00%
KILO.TO
Purpose Gold Bullion Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.41%

Просадки

Сравнение просадок AMAX и KILO.TO

Максимальная просадка AMAX за все время составила -16.28%, что меньше максимальной просадки KILO.TO в -26.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMAX и KILO.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

AMAXKILO.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.28%

-22.67%

+6.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.53%

-19.62%

+12.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.31%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.39%

-11.98%

+6.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.44%

-7.02%

+1.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.38%

5.36%

-2.98%

Волатильность

Сравнение волатильности AMAX и KILO.TO

Текущая волатильность для RH Hedged Multi-Asset Income ETF (AMAX) составляет 3.97%, в то время как у Purpose Gold Bullion Fund (KILO.TO) волатильность равна 10.82%. Это указывает на то, что AMAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KILO.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AMAXKILO.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.97%

10.82%

-6.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.16%

25.34%

-17.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.31%

30.01%

-18.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.38%

20.54%

-10.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.38%

20.82%

-10.44%