Сравнение AMAX с QDTE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о RH Hedged Multi-Asset Income ETF (AMAX) и Roundhill ETF Trust - Roundhill N-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE).
AMAX и QDTE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AMAX - это активно управляемый фонд от Adaptive. Фонд был запущен 2 окт. 2009 г.. QDTE - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 6 мар. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности AMAX и QDTE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AMAX и QDTE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AMAX RH Hedged Multi-Asset Income ETF | 0.90% | 11.38% | 3.94% |
QDTE Roundhill ETF Trust - Roundhill N-100 0DTE Covered Call Strategy ETF | -3.92% | 19.32% | 16.07% |
Доходность по периодам
С начала года, AMAX показывает доходность 0.90%, что значительно выше, чем у QDTE с доходностью -3.92%.
AMAX
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -4.72%
- С начала года
- 0.90%
- 6 месяцев
- -0.88%
- 1 год
- 14.84%
- 3 года*
- 8.46%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QDTE
- 1 день
- 1.50%
- 1 месяц
- -4.27%
- С начала года
- -3.92%
- 6 месяцев
- 0.35%
- 1 год
- 21.01%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AMAX и QDTE
AMAX берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии QDTE в 0.95%.
Доходность на риск
AMAX vs. QDTE — Ранг доходности на риск
AMAX
QDTE
Сравнение AMAX c QDTE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RH Hedged Multi-Asset Income ETF (AMAX) и Roundhill ETF Trust - Roundhill N-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AMAX | QDTE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.32 | 1.09 | +0.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.81 | 1.46 | +0.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.22 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.08 | 1.56 | +0.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.57 | 5.99 | +0.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AMAX | QDTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.32 | 1.09 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.80 | -0.49 |
Корреляция
Корреляция между AMAX и QDTE составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMAX и QDTE
Дивидендная доходность AMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.50%, что меньше доходности QDTE в 51.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
AMAX RH Hedged Multi-Asset Income ETF | 10.50% | 9.18% | 7.36% | 6.99% | 11.22% | 1.00% |
QDTE Roundhill ETF Trust - Roundhill N-100 0DTE Covered Call Strategy ETF | 51.17% | 49.49% | 32.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок AMAX и QDTE
Максимальная просадка AMAX за все время составила -16.28%, что меньше максимальной просадки QDTE в -22.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMAX и QDTE.
Загрузка...
Показатели просадок
| AMAX | QDTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.28% | -22.86% | +6.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.53% | -14.08% | +6.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.39% | -6.92% | +1.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.44% | -3.30% | -2.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.38% | 3.68% | -1.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMAX и QDTE
Текущая волатильность для RH Hedged Multi-Asset Income ETF (AMAX) составляет 3.97%, в то время как у Roundhill ETF Trust - Roundhill N-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE) волатильность равна 5.86%. Это указывает на то, что AMAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QDTE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AMAX | QDTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.97% | 5.86% | -1.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.16% | 12.11% | -3.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.31% | 19.37% | -8.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.38% | 18.71% | -8.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.38% | 18.71% | -8.33% |