PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMAX с QDTE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AMAX с QDTE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AMAX (RH Hedged Multi-Asset Income ETF) and QDTE (Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF) are both exchange-traded funds - AMAX is a Nontraditional Bonds fund actively managed by Adaptive, while QDTE is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill. Both are actively managed. Over the past year, AMAX returned 11.62% vs 39.17% for QDTE. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AMAX charges 1.29%/yr vs 0.97%/yr for QDTE.

Доходность

Сравнение доходности AMAX и QDTE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в RH Hedged Multi-Asset Income ETF (AMAX) и Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AMAX показывает доходность 4.59%, что значительно ниже, чем у QDTE с доходностью 16.06%.

AMAX

1 день
0.65%
1 месяц
-0.63%
С начала года
4.59%
6 месяцев
3.57%
1 год
11.62%
3 года*
9.12%
5 лет*
—
10 лет*
—

QDTE

1 день
-0.45%
1 месяц
7.12%
С начала года
16.06%
6 месяцев
15.73%
1 год
39.17%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AMAX и QDTE

2026 (YTD)20252024
AMAX
RH Hedged Multi-Asset Income ETF		4.59%11.38%3.94%
QDTE
Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF		16.06%19.32%16.07%

Correlation

The correlation between AMAX and QDTE is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мар. 2024 г.

0.55

The correlation between AMAX and QDTE has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.55 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AMAX и QDTE

Секторы
AMAX
QDTE

Технологии

48.2%

-

Сырьевые материалы

16.4%

-

Коммуникационные услуги

7.7%

-

Финансовые услуги

6.8%
5.4%

Потребительский циклический сектор

5.8%

-

Здравоохранение

4.7%

-

Промышленность

4.6%

-

Потребительский защитный сектор

2.3%

-

Энергетика

1.6%

-

Коммунальные услуги

1.1%

-

Недвижимость

0.9%

-

Технологии

AMAX
48.2%
QDTE

-

Сырьевые материалы

AMAX
16.4%
QDTE

-

Коммуникационные услуги

AMAX
7.7%
QDTE

-

Финансовые услуги

AMAX
6.8%
QDTE
5.4%

Потребительский циклический сектор

AMAX
5.8%
QDTE

-

Здравоохранение

AMAX
4.7%
QDTE

-

Промышленность

AMAX
4.6%
QDTE

-

Потребительский защитный сектор

AMAX
2.3%
QDTE

-

Энергетика

AMAX
1.6%
QDTE

-

Коммунальные услуги

AMAX
1.1%
QDTE

-

Недвижимость

AMAX
0.9%
QDTE

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

RH Hedged Multi-Asset Income ETF

Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF

Часто сравнивают с AMAX:
AMAX с XGD.TOAMAX с VOOAMAX с HYLD.TOAMAX с KILO.TOAMAX с YMAGAMAX с PHYS.TOAMAX с SCHG
Часто сравнивают с QDTE:
QDTE с XDTEQDTE с YMAXQDTE с QQQIQDTE с QQQQDTE с QQQYQDTE с QYLDQDTE с RDTE

Доходность на риск

AMAX vs. QDTE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMAX
Ранг доходности на риск AMAX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMAX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMAX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMAX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMAX: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMAX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
QDTE
Ранг доходности на риск QDTE: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDTE: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDTE: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDTE: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDTE: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDTE: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMAX c QDTE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RH Hedged Multi-Asset Income ETF (AMAX) и Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AMAXQDTEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.17
2.66

-1.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.64
3.41

-1.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.46

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.55

3.86

-2.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.59

15.60

-11.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AMAX vs. QDTE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMAX на текущий момент составляет 1.17, что ниже коэффициента Шарпа QDTE равного 2.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMAX и QDTE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AMAXQDTEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.17

2.66

-1.49

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

1.29

-0.91

Просадки

Сравнение просадок AMAX и QDTE

Максимальная просадка AMAX за все время составила -16.28%, что меньше максимальной просадки QDTE в -22.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMAX и QDTE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AMAXQDTEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.28%

-22.86%

+6.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.53%

-10.20%

+2.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.27%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.16%

-0.60%

-1.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.31%

-3.14%

-2.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.54%

2.52%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности AMAX и QDTE

Текущая волатильность для RH Hedged Multi-Asset Income ETF (AMAX) составляет 2.48%, в то время как у Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE) волатильность равна 3.72%. Это указывает на то, что AMAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QDTE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AMAXQDTEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.48%

3.72%

-1.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.09%

11.01%

-2.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.99%

14.81%

-4.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.37%

18.42%

-8.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.37%

18.42%

-8.05%

Сравнение комиссий AMAX и QDTE

AMAX берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии QDTE в 0.97%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMAX и QDTE

Дивидендная доходность AMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.98%, что меньше доходности QDTE в 43.41%

ПозицияTTM20252024202320222021
AMAX
RH Hedged Multi-Asset Income ETF		10.98%9.18%7.36%6.99%11.22%1.00%
QDTE
Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF		43.41%49.49%32.09%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AMAX and QDTE have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QDTE has higher volatility (3.72%) compared to AMAX (2.48%). In terms of maximum drawdown, AMAX dropped -16.28% vs QDTE's -22.86%.

On 1-year performance, QDTE leads with 39.17% vs 11.62% for AMAX. On fees, QDTE is cheaper at 0.97% per year. On volatility, AMAX has been the lower-risk option at 2.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QDTE has performed better with a 39.17% return vs 11.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QDTE is cheaper with a 0.97% expense ratio, compared with 1.29% for AMAX.

QDTE has the higher dividend yield at 43.41%, compared with 10.98% for AMAX.

AMAX is categorized as Nontraditional Bonds, while QDTE is Derivative Income. They also come from different issuers: Adaptive and Roundhill. Their fees differ too: 1.29% for AMAX and 0.97% for QDTE.

QDTE currently has the higher Sharpe Ratio (2.66 vs 1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AMAX и QDTE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор