- Эмитент
- Adaptive
- Дата выпуска
- 2 окт. 2009 г.
- Регион
- Global (Broad)
- Категория
- Nontraditional Bonds
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
- Активы под управлением
- $36M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности AMAX
RH Hedged Multi-Asset Income ETF (AMAX) прибавил 3.9% с начала года. Текущая цена акции AMAX — $8.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
RH Hedged Multi-Asset Income ETF (AMAX) показал доход в 3.91% с начала года и 11.23% за последние 12 месяцев.
RH Hedged Multi-Asset Income ETF
- 1 день
- -1.01%
- 1 месяц
- -0.46%
- С начала года
- 3.91%
- 6 месяцев
- 2.71%
- 1 год
- 11.23%
- 3 года*
- 8.85%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность AMAX по месяцам
На основе ежедневных данных с 15 нояб. 2021 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.33%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 17.5 лет.
Исторически 59% месяцев были с положительной доходностью, а 41% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +5.0%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -4.9%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении AMAX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +3.0%, в то время как худший день был 13 сент. 2022 г. с доходностью -3.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.12% | 2.19% | -4.93% | 3.55% | 1.52% | -1.33% | 3.91% | ||||||
| 2025 | 2.94% | -2.82% | -2.85% | 2.56% | 3.37% | 2.42% | 1.09% | 1.46% | 4.13% | 0.21% | -1.10% | -0.28% | 11.38% |
| 2024 | 0.92% | 2.53% | 3.58% | -2.82% | 2.40% | -0.13% | 2.15% | 0.71% | 2.06% | -0.58% | -0.17% | -1.23% | 9.62% |
| 2023 | 4.88% | -2.26% | 0.51% | 1.15% | 0.07% | 1.13% | 0.42% | -1.05% | -4.75% | -1.49% | 4.95% | 3.39% | 6.70% |
| 2022 | -3.83% | 0.97% | 0.54% | -3.88% | -1.57% | -1.90% | 2.38% | -4.35% | -4.92% | 3.36% | 2.08% | -1.78% | -12.56% |
| 2021 | -2.66% | 2.53% | -0.20% |
Метрики бенчмарка
RH Hedged Multi-Asset Income ETF has an annualized alpha of -0.20%, beta of 0.37, and R2 of 0.38 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since November 16, 2021.
- This ETF participated in 59.48% of S&P 500 Index downside but only 41.24% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.37 may look defensive, but with R2 of 0.38 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.38 means the benchmark explains less than half of this ETF's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- -0.20%
- Бета
- 0.37
- R²
- 0.38
- Участие в росте
- 41.24%
- Участие в снижении
- 59.48%
Комиссия
Комиссия AMAX составляет 1.29%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
AMAX имеет ранг 31 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 31% ETF на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для RH Hedged Multi-Asset Income ETF (AMAX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| AMAX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.41 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.50 | 2.93 | -1.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.44 | 13.52 | -9.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность RH Hedged Multi-Asset Income ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 11.05%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.86 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.86 | $0.73 | $0.57 | $0.53 | $0.86 | $0.10 |
Дивидендный доход | 11.05% | 9.18% | 7.36% | 6.99% | 11.22% | 1.00% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для RH Hedged Multi-Asset Income ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.00 | $0.40 | ||||||
| 2025 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.07 | $0.07 | $0.06 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.73 |
| 2024 | $0.01 | $0.01 | $0.07 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.57 |
| 2023 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.03 | $0.04 | $0.13 | $0.04 | $0.08 | $0.04 | $0.01 | $0.01 | $0.03 | $0.53 |
| 2022 | $0.11 | $0.08 | $0.06 | $0.11 | $0.09 | $0.08 | $0.08 | $0.07 | $0.07 | $0.04 | $0.05 | $0.04 | $0.86 |
| 2021 | $0.05 | $0.05 | $0.10 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
RH Hedged Multi-Asset Income ETF показал максимальную просадку в 16.28%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 367 торговых сессий.
Текущая просадка RH Hedged Multi-Asset Income ETF составляет 2.79%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -16.28%окт. 2022 г. | 11mo | 1y 5mo | 2y 4moнояб. 2021 г. - апр. 2024 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -9.27%апр. 2025 г. | 1mo 16d | 1mo 7d | 2mo 23dфевр. 2025 г. - май 2025 г. |
Откат 2026 года2026 | -7.53%март 2026 г. | 2mo | 1mo 9d | 3mo 9dянв. 2026 г. - май 2026 г. |
Откат 2024 года2024 | -5.73%авг. 2024 г. | 18d | 14d | 1mo 2dиюль 2024 г. - авг. 2024 г. |
Откат 2025 года2025 | -5.39%нояб. 2025 г. | 1mo 1d | 2mo 2d | 3mo 3dокт. 2025 г. - янв. 2026 г. |
Показатели просадок
| AMAX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.28% | -56.78% | +40.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.53% | -9.10% | +1.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.27% | -18.90% | +9.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.79% | -0.74% | -2.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.32% | -10.72% | +5.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.54% | 1.97% | +0.57% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с AMAX
Добавьте RH Hedged Multi-Asset Income ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с AMAX