PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMAX с HYLD.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AMAX с HYLD.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о RH Hedged Multi-Asset Income ETF (AMAX) и Hamilton Enhanced U.S. Covered Call ETF (HYLD.TO).

AMAX и HYLD.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AMAX - это активно управляемый фонд от Adaptive. Фонд был запущен 2 окт. 2009 г.. HYLD.TO - это активно управляемый фонд от Hamilton Capital. Фонд был запущен 4 февр. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности AMAX и HYLD.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в RH Hedged Multi-Asset Income ETF (AMAX) и Hamilton Enhanced U.S. Covered Call ETF (HYLD.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AMAX и HYLD.TO

2026 (YTD)2025202420232022
AMAX
RH Hedged Multi-Asset Income ETF		0.90%11.38%9.62%6.70%-9.17%
HYLD.TO
Hamilton Enhanced U.S. Covered Call ETF		-6.99%27.99%15.48%21.72%-23.90%
Разные валюты инструментов

AMAX торгуется в USD, в то время как HYLD.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HYLD.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, AMAX показывает доходность 0.90%, что значительно выше, чем у HYLD.TO с доходностью -6.99%.

AMAX

1 день
0.72%
1 месяц
-4.72%
С начала года
0.90%
6 месяцев
-0.88%
1 год
14.84%
3 года*
8.46%
5 лет*
—
10 лет*
—

HYLD.TO

1 день
1.32%
1 месяц
-6.04%
С начала года
-6.99%
6 месяцев
-2.36%
1 год
25.00%
3 года*
16.50%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

RH Hedged Multi-Asset Income ETF

Hamilton Enhanced U.S. Covered Call ETF

Часто сравнивают с AMAX:
AMAX с XGD.TOAMAX с QDTEAMAX с VOOAMAX с KILO.TOAMAX с PHYS.TOAMAX с SCHGAMAX с YMAG
Часто сравнивают с HYLD.TO:
HYLD.TO с HDIV.TOHYLD.TO с VFV.TOHYLD.TO с USCL.TOHYLD.TO с HMAX.TOHYLD.TO с XYLDHYLD.TO с BANK.TOHYLD.TO с XEQT.TO

Сравнение комиссий AMAX и HYLD.TO

AMAX берет комиссию в 1.29%, что меньше комиссии HYLD.TO в 2.37%.

HYLD.TO
Hamilton Enhanced U.S. Covered Call ETF
AMAX
RH Hedged Multi-Asset Income ETF

Доходность на риск

AMAX vs. HYLD.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMAX
Ранг доходности на риск AMAX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMAX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMAX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMAX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMAX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMAX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
HYLD.TO
Ранг доходности на риск HYLD.TO: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYLD.TO: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYLD.TO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYLD.TO: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYLD.TO: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYLD.TO: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMAX c HYLD.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RH Hedged Multi-Asset Income ETF (AMAX) и Hamilton Enhanced U.S. Covered Call ETF (HYLD.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AMAXHYLD.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.32

1.07

+0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.81

1.67

+0.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.24

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.08

1.82

+0.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.57

7.45

-0.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AMAX vs. HYLD.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMAX на текущий момент составляет 1.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HYLD.TO равному 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMAX и HYLD.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AMAXHYLD.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32

1.07

+0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.26

+0.05

Корреляция

Корреляция между AMAX и HYLD.TO составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMAX и HYLD.TO

Дивидендная доходность AMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.50%, что меньше доходности HYLD.TO в 13.35%

TTM20252024202320222021
AMAX
RH Hedged Multi-Asset Income ETF		10.50%9.18%7.36%6.99%11.22%1.00%
HYLD.TO
Hamilton Enhanced U.S. Covered Call ETF		13.35%11.98%12.13%12.11%13.02%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AMAX и HYLD.TO

Максимальная просадка AMAX за все время составила -16.28%, что меньше максимальной просадки HYLD.TO в -38.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMAX и HYLD.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

AMAXHYLD.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.28%

-31.38%

+15.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.53%

-14.02%

+6.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.39%

-7.59%

+2.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.44%

-9.23%

+3.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.38%

3.31%

-0.93%

Волатильность

Сравнение волатильности AMAX и HYLD.TO

Текущая волатильность для RH Hedged Multi-Asset Income ETF (AMAX) составляет 3.97%, в то время как у Hamilton Enhanced U.S. Covered Call ETF (HYLD.TO) волатильность равна 8.27%. Это указывает на то, что AMAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HYLD.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AMAXHYLD.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.97%

8.27%

-4.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.16%

13.80%

-5.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.31%

23.58%

-12.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.38%

23.01%

-12.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.38%

23.01%

-12.63%