PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMAX с RSBT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AMAX с RSBT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о RH Hedged Multi-Asset Income ETF (AMAX) и Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF (RSBT).

AMAX и RSBT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AMAX - это активно управляемый фонд от Adaptive. Фонд был запущен 2 окт. 2009 г.. RSBT - это активно управляемый фонд от Return Stacked. Фонд был запущен 7 февр. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности AMAX и RSBT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в RH Hedged Multi-Asset Income ETF (AMAX) и Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF (RSBT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AMAX и RSBT

2026 (YTD)202520242023
AMAX
RH Hedged Multi-Asset Income ETF		0.90%11.38%9.62%2.26%
RSBT
Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF		4.97%10.31%-2.90%-11.91%

Доходность по периодам

С начала года, AMAX показывает доходность 0.90%, что значительно ниже, чем у RSBT с доходностью 4.97%.

AMAX

1 день
0.72%
1 месяц
-4.72%
С начала года
0.90%
6 месяцев
-0.88%
1 год
14.84%
3 года*
8.46%
5 лет*
—
10 лет*
—

RSBT

1 день
-0.21%
1 месяц
-3.64%
С начала года
4.97%
6 месяцев
10.23%
1 год
15.31%
3 года*
2.83%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

RH Hedged Multi-Asset Income ETF

Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF

Часто сравнивают с AMAX:
AMAX с XGD.TOAMAX с QDTEAMAX с VOOAMAX с HYLD.TOAMAX с KILO.TOAMAX с PHYS.TOAMAX с SCHG
Часто сравнивают с RSBT:
RSBT с RSSTRSBT с RSSBRSBT с DBMFRSBT с AHTPXRSBT с IRONXRSBT с SPYRSBT с QIS

Сравнение комиссий AMAX и RSBT

AMAX берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии RSBT в 0.97%.

AMAX
RH Hedged Multi-Asset Income ETF
RSBT
Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF

Доходность на риск

AMAX vs. RSBT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMAX
Ранг доходности на риск AMAX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMAX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMAX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMAX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMAX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMAX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
RSBT
Ранг доходности на риск RSBT: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSBT: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSBT: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSBT: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSBT: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSBT: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMAX c RSBT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RH Hedged Multi-Asset Income ETF (AMAX) и Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF (RSBT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AMAXRSBTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.32

1.03

+0.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.81

1.40

+0.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.19

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.08

1.76

+0.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.57

3.94

+2.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AMAX vs. RSBT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMAX на текущий момент составляет 1.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RSBT равному 1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMAX и RSBT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AMAXRSBTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32

1.03

+0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

-0.02

+0.33

Корреляция

Корреляция между AMAX и RSBT составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMAX и RSBT

Дивидендная доходность AMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.50%, что больше доходности RSBT в 3.05%

TTM20252024202320222021
AMAX
RH Hedged Multi-Asset Income ETF		10.50%9.18%7.36%6.99%11.22%1.00%
RSBT
Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF		3.05%3.20%0.00%2.38%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AMAX и RSBT

Максимальная просадка AMAX за все время составила -16.28%, что меньше максимальной просадки RSBT в -23.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMAX и RSBT.

Загрузка...

Показатели просадок

AMAXRSBTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.28%

-23.60%

+7.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.53%

-8.17%

+0.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.39%

-4.76%

-0.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.44%

-13.21%

+7.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.38%

3.66%

-1.28%

Волатильность

Сравнение волатильности AMAX и RSBT

RH Hedged Multi-Asset Income ETF (AMAX) имеет более высокую волатильность в 3.97% по сравнению с Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF (RSBT) с волатильностью 3.35%. Это указывает на то, что AMAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RSBT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AMAXRSBTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.97%

3.35%

+0.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.16%

11.28%

-3.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.31%

14.95%

-3.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.38%

13.90%

-3.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.38%

13.90%

-3.52%