PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMAX с RISR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AMAX с RISR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AMAX (RH Hedged Multi-Asset Income ETF) and RISR (FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF) are both Nontraditional Bonds funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, AMAX returned 8.85%/yr vs 10.78%/yr for RISR. At a correlation of -0.17, they often move in opposite directions. AMAX charges 1.29%/yr vs 1.13%/yr for RISR.

Доходность

Сравнение доходности AMAX и RISR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в RH Hedged Multi-Asset Income ETF (AMAX) и FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF (RISR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AMAX показывает доходность 3.91%, что значительно выше, чем у RISR с доходностью 2.78%.

AMAX

1 день
-1.01%
1 месяц
-0.46%
С начала года
3.91%
6 месяцев
2.71%
1 год
11.23%
3 года*
8.85%
5 лет*
—
10 лет*
—

RISR

1 день
0.14%
1 месяц
-0.44%
С начала года
2.78%
6 месяцев
3.60%
1 год
4.20%
3 года*
10.78%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AMAX и RISR

2026 (YTD)20252024202320222021
AMAX
RH Hedged Multi-Asset Income ETF		3.91%11.38%9.62%6.70%-12.56%-0.20%
RISR
FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF		2.78%4.63%24.20%7.02%31.98%-1.51%

Correlation

The correlation between AMAX and RISR is -0.20, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.20

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 нояб. 2021 г.

-0.17

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

RH Hedged Multi-Asset Income ETF

FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF

Часто сравнивают с AMAX:
AMAX с XGD.TOAMAX с QDTEAMAX с VOOAMAX с HYLD.TOAMAX с KILO.TOAMAX с YMAGAMAX с PHYS.TO
Часто сравнивают с RISR:
RISR с RYSERISR с HDGERISR с ZIVBRISR с UJBRISR с SVOLRISR с DBMFRISR с AGGH

Доходность на риск

AMAX vs. RISR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMAX
Ранг доходности на риск AMAX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMAX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMAX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMAX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMAX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMAX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
RISR
Ранг доходности на риск RISR: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RISR: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RISR: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RISR: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RISR: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RISR: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMAX c RISR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RH Hedged Multi-Asset Income ETF (AMAX) и FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF (RISR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AMAXRISRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.13
0.78

+0.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.59
1.13

+0.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.14

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.50

1.62

-0.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.44

3.81

+0.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AMAX vs. RISR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMAX на текущий момент составляет 1.13, что выше коэффициента Шарпа RISR равного 0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMAX и RISR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AMAXRISRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.13

0.78

+0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

1.24

-0.87

Просадки

Сравнение просадок AMAX и RISR

Максимальная просадка AMAX за все время составила -16.28%, что больше максимальной просадки RISR в -14.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMAX и RISR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AMAXRISRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.28%

-14.31%

-1.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.53%

-2.61%

-4.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.27%

-8.07%

-1.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.79%

-0.71%

-2.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.32%

-2.19%

-3.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.54%

1.11%

+1.43%

Волатильность

Сравнение волатильности AMAX и RISR

RH Hedged Multi-Asset Income ETF (AMAX) имеет более высокую волатильность в 2.53% по сравнению с FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF (RISR) с волатильностью 1.27%. Это указывает на то, что AMAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RISR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AMAXRISRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.53%

1.27%

+1.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.08%

4.09%

+3.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.97%

5.44%

+4.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.37%

11.85%

-1.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.37%

11.85%

-1.48%

Сравнение комиссий AMAX и RISR

AMAX берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии RISR в 1.13%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMAX и RISR

Дивидендная доходность AMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.05%, что больше доходности RISR в 5.93%

ПозицияTTM20252024202320222021
AMAX
RH Hedged Multi-Asset Income ETF		11.05%9.18%7.36%6.99%11.22%1.00%
RISR
FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF		5.93%5.95%5.67%7.96%4.26%0.30%

Часто задаваемые вопросы

AMAX and RISR have a correlation of -0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AMAX has higher volatility (2.53%) compared to RISR (1.27%). In terms of maximum drawdown, AMAX dropped -16.28% vs RISR's -14.31%.

On 3-year performance, RISR leads with 10.78% vs 8.85% for AMAX. On fees, RISR is cheaper at 1.13% per year. On volatility, RISR has been the lower-risk option at 1.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, RISR has performed better with a 10.78% return vs 8.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RISR is cheaper with a 1.13% expense ratio, compared with 1.29% for AMAX.

AMAX has the higher dividend yield at 11.05%, compared with 5.93% for RISR.

They also come from different issuers: Adaptive and FolioBeyond. Their fees differ too: 1.29% for AMAX and 1.13% for RISR.

AMAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.13 vs 0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AMAX и RISR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор