Сравнение AMAX с RISR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о RH Hedged Multi-Asset Income ETF (AMAX) и FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF (RISR).
AMAX и RISR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AMAX - это активно управляемый фонд от Adaptive. Фонд был запущен 2 окт. 2009 г.. RISR - это активно управляемый фонд от FolioBeyond. Фонд был запущен 30 сент. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности AMAX и RISR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AMAX и RISR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
AMAX RH Hedged Multi-Asset Income ETF | 0.90% | 11.38% | 9.62% | 6.70% | -12.56% | -0.20% |
RISR FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF | 1.80% | 4.63% | 24.20% | 7.02% | 31.98% | -1.51% |
Доходность по периодам
С начала года, AMAX показывает доходность 0.90%, что значительно ниже, чем у RISR с доходностью 1.80%.
AMAX
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -4.72%
- С начала года
- 0.90%
- 6 месяцев
- -0.88%
- 1 год
- 14.84%
- 3 года*
- 8.46%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RISR
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 1.76%
- С начала года
- 1.80%
- 6 месяцев
- 4.05%
- 1 год
- 6.34%
- 3 года*
- 12.12%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AMAX и RISR
AMAX берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии RISR в 1.13%.
Доходность на риск
AMAX vs. RISR — Ранг доходности на риск
AMAX
RISR
Сравнение AMAX c RISR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RH Hedged Multi-Asset Income ETF (AMAX) и FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF (RISR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AMAX | RISR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.32 | 0.99 | +0.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.81 | 1.44 | +0.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.19 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.08 | 2.20 | -0.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.57 | 4.70 | +1.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AMAX | RISR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.32 | 0.99 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 1.25 | -0.94 |
Корреляция
Корреляция между AMAX и RISR составляет -0.16. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMAX и RISR
Дивидендная доходность AMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.50%, что больше доходности RISR в 5.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
AMAX RH Hedged Multi-Asset Income ETF | 10.50% | 9.18% | 7.36% | 6.99% | 11.22% | 1.00% |
RISR FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF | 5.93% | 5.95% | 5.67% | 7.96% | 4.26% | 0.30% |
Просадки
Сравнение просадок AMAX и RISR
Максимальная просадка AMAX за все время составила -16.28%, что больше максимальной просадки RISR в -14.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMAX и RISR.
Загрузка...
Показатели просадок
| AMAX | RISR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.28% | -14.31% | -1.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.53% | -2.61% | -4.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.39% | -0.36% | -5.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.44% | -2.25% | -3.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.38% | 1.22% | +1.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMAX и RISR
RH Hedged Multi-Asset Income ETF (AMAX) имеет более высокую волатильность в 3.97% по сравнению с FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF (RISR) с волатильностью 2.03%. Это указывает на то, что AMAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RISR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AMAX | RISR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.97% | 2.03% | +1.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.16% | 4.02% | +4.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.31% | 6.45% | +4.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.38% | 12.04% | -1.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.38% | 12.04% | -1.66% |