PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMAX с RFIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AMAX с RFIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о RH Hedged Multi-Asset Income ETF (AMAX) и Simplify Bond Bull ETF (RFIX).

AMAX и RFIX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AMAX - это активно управляемый фонд от Adaptive. Фонд был запущен 2 окт. 2009 г.. RFIX - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 9 дек. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности AMAX и RFIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в RH Hedged Multi-Asset Income ETF (AMAX) и Simplify Bond Bull ETF (RFIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AMAX и RFIX

2026 (YTD)20252024
AMAX
RH Hedged Multi-Asset Income ETF		0.90%11.38%-2.04%
RFIX
Simplify Bond Bull ETF		10.22%-28.43%-12.32%

Доходность по периодам

С начала года, AMAX показывает доходность 0.90%, что значительно ниже, чем у RFIX с доходностью 10.22%.

AMAX

1 день
0.72%
1 месяц
-4.72%
С начала года
0.90%
6 месяцев
-0.88%
1 год
14.84%
3 года*
8.46%
5 лет*
—
10 лет*
—

RFIX

1 день
-1.88%
1 месяц
-3.63%
С начала года
10.22%
6 месяцев
-5.75%
1 год
-23.60%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

RH Hedged Multi-Asset Income ETF

Simplify Bond Bull ETF

Часто сравнивают с AMAX:
AMAX с XGD.TOAMAX с QDTEAMAX с VOOAMAX с HYLD.TOAMAX с KILO.TOAMAX с PHYS.TOAMAX с SCHG
Часто сравнивают с RFIX:
RFIX с PFIXRFIX с SPYRFIX с ZROZRFIX с TLTRFIX с VOORFIX с pfixRFIX с QQQ

Сравнение комиссий AMAX и RFIX

AMAX берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии RFIX в 0.50%.

AMAX
RH Hedged Multi-Asset Income ETF
RFIX
Simplify Bond Bull ETF

Доходность на риск

AMAX vs. RFIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMAX
Ранг доходности на риск AMAX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMAX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMAX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMAX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMAX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMAX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
RFIX
Ранг доходности на риск RFIX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RFIX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RFIX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RFIX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RFIX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RFIX: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMAX c RFIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RH Hedged Multi-Asset Income ETF (AMAX) и Simplify Bond Bull ETF (RFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AMAXRFIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.32

-0.74

+2.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.81

-0.93

+2.74

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

0.90

+0.34

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.08

-0.62

+2.70

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.57

-0.94

+7.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AMAX vs. RFIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMAX на текущий момент составляет 1.32, что выше коэффициента Шарпа RFIX равного -0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMAX и RFIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AMAXRFIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32

-0.74

+2.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

-0.77

+1.08

Корреляция

Корреляция между AMAX и RFIX составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMAX и RFIX

Дивидендная доходность AMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.50%, что больше доходности RFIX в 4.76%

TTM20252024202320222021
AMAX
RH Hedged Multi-Asset Income ETF		10.50%9.18%7.36%6.99%11.22%1.00%
RFIX
Simplify Bond Bull ETF		4.76%5.07%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AMAX и RFIX

Максимальная просадка AMAX за все время составила -16.28%, что меньше максимальной просадки RFIX в -38.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMAX и RFIX.

Загрузка...

Показатели просадок

AMAXRFIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.28%

-38.79%

+22.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.53%

-36.01%

+28.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.39%

-30.84%

+25.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.44%

-23.06%

+17.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.38%

23.86%

-21.48%

Волатильность

Сравнение волатильности AMAX и RFIX

Текущая волатильность для RH Hedged Multi-Asset Income ETF (AMAX) составляет 3.97%, в то время как у Simplify Bond Bull ETF (RFIX) волатильность равна 13.58%. Это указывает на то, что AMAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AMAXRFIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.97%

13.58%

-9.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.16%

22.63%

-14.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.31%

32.13%

-20.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.38%

32.26%

-21.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.38%

32.26%

-21.88%