PortfoliosLab logo
Сравнение AM с URNM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между AM и URNM составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности AM и URNM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Antero Midstream Corporation (AM) и NorthShore Global Uranium Mining ETF (URNM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
567.19%
213.38%
AM
URNM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AM:

1.12

URNM:

-0.74

Коэф-т Сортино

AM:

1.56

URNM:

-0.93

Коэф-т Омега

AM:

1.21

URNM:

0.89

Коэф-т Кальмара

AM:

2.03

URNM:

-0.60

Коэф-т Мартина

AM:

6.87

URNM:

-1.14

Индекс Язвы

AM:

4.12%

URNM:

26.93%

Дневная вол-ть

AM:

25.25%

URNM:

41.59%

Макс. просадка

AM:

-89.37%

URNM:

-50.78%

Текущая просадка

AM:

-7.31%

URNM:

-40.60%

Доходность по периодам

С начала года, AM показывает доходность 15.02%, что значительно выше, чем у URNM с доходностью -15.73%.


AM

С начала года

15.02%

1 месяц

-4.47%

6 месяцев

15.64%

1 год

26.05%

5 лет

43.13%

10 лет

N/A

URNM

С начала года

-15.73%

1 месяц

1.92%

6 месяцев

-29.35%

1 год

-31.52%

5 лет

23.07%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AM и URNM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

AM
Ранг риск-скорректированной доходности AM, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AM, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AM, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AM, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AM, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AM, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина

URNM
Ранг риск-скорректированной доходности URNM, с текущим значением в 22
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа URNM, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URNM, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URNM, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URNM, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URNM, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AM c URNM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Antero Midstream Corporation (AM) и NorthShore Global Uranium Mining ETF (URNM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа AM, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
AM: 1.12
URNM: -0.74
Коэффициент Сортино AM, с текущим значением в 1.56, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
AM: 1.56
URNM: -0.93
Коэффициент Омега AM, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
AM: 1.21
URNM: 0.89
Коэффициент Кальмара AM, с текущим значением в 2.03, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
AM: 2.03
URNM: -0.60
Коэффициент Мартина AM, с текущим значением в 6.87, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
AM: 6.87
URNM: -1.14

Показатель коэффициента Шарпа AM на текущий момент составляет 1.12, что выше коэффициента Шарпа URNM равного -0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AM и URNM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.12
-0.74
AM
URNM

Дивиденды

Сравнение дивидендов AM и URNM

Дивидендная доходность AM за последние двенадцать месяцев составляет около 5.33%, что больше доходности URNM в 3.76%


TTM20242023202220212020201920182017
AM
Antero Midstream Corporation
5.33%5.96%7.18%8.34%10.15%15.95%14.25%4.04%0.44%
URNM
NorthShore Global Uranium Mining ETF
3.76%3.17%3.63%0.00%6.70%2.57%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AM и URNM

Максимальная просадка AM за все время составила -89.37%, что больше максимальной просадки URNM в -50.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AM и URNM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-7.31%
-40.60%
AM
URNM

Волатильность

Сравнение волатильности AM и URNM

Текущая волатильность для Antero Midstream Corporation (AM) составляет 12.71%, в то время как у NorthShore Global Uranium Mining ETF (URNM) волатильность равна 16.68%. Это указывает на то, что AM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с URNM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.71%
16.68%
AM
URNM