PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение AM с URNM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между AM и URNM составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности AM и URNM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Antero Midstream Corporation (AM) и NorthShore Global Uranium Mining ETF (URNM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
537.07%
169.83%
AM
URNM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AM:

0.86

URNM:

-1.13

Коэф-т Сортино

AM:

1.26

URNM:

-1.71

Коэф-т Омега

AM:

1.17

URNM:

0.80

Коэф-т Кальмара

AM:

1.82

URNM:

-0.92

Коэф-т Мартина

AM:

6.24

URNM:

-1.82

Индекс Язвы

AM:

3.36%

URNM:

24.73%

Дневная вол-ть

AM:

24.36%

URNM:

39.73%

Макс. просадка

AM:

-89.37%

URNM:

-48.86%

Текущая просадка

AM:

-11.54%

URNM:

-48.86%

Доходность по периодам

С начала года, AM показывает доходность 9.78%, что значительно выше, чем у URNM с доходностью -27.44%.


AM

С начала года

9.78%

1 месяц

-3.83%

6 месяцев

6.42%

1 год

21.32%

5 лет

62.04%

10 лет

N/A

URNM

С начала года

-27.44%

1 месяц

-14.50%

6 месяцев

-37.95%

1 год

-42.64%

5 лет

26.83%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AM и URNM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

AM
Ранг риск-скорректированной доходности AM, с текущим значением в 8282
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AM, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AM, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AM, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AM, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AM, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина

URNM
Ранг риск-скорректированной доходности URNM, с текущим значением в 11
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа URNM, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URNM, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URNM, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URNM, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URNM, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AM c URNM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Antero Midstream Corporation (AM) и NorthShore Global Uranium Mining ETF (URNM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AM, с текущим значением в 0.86, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.00
AM: 0.86
URNM: -1.13
Коэффициент Сортино AM, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
AM: 1.26
URNM: -1.71
Коэффициент Омега AM, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
AM: 1.17
URNM: 0.80
Коэффициент Кальмара AM, с текущим значением в 1.82, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
AM: 1.82
URNM: -0.92
Коэффициент Мартина AM, с текущим значением в 6.24, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.00
AM: 6.24
URNM: -1.82

Показатель коэффициента Шарпа AM на текущий момент составляет 0.86, что выше коэффициента Шарпа URNM равного -1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AM и URNM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.86
-1.13
AM
URNM

Дивиденды

Сравнение дивидендов AM и URNM

Дивидендная доходность AM за последние двенадцать месяцев составляет около 5.51%, что больше доходности URNM в 4.37%


TTM20242023202220212020201920182017
AM
Antero Midstream Corporation
5.51%5.96%7.18%8.34%10.15%15.98%14.27%4.04%0.44%
URNM
NorthShore Global Uranium Mining ETF
4.37%3.17%3.63%0.00%6.70%2.57%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AM и URNM

Максимальная просадка AM за все время составила -89.37%, что больше максимальной просадки URNM в -48.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AM и URNM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-11.54%
-48.86%
AM
URNM

Волатильность

Сравнение волатильности AM и URNM

Текущая волатильность для Antero Midstream Corporation (AM) составляет 11.08%, в то время как у NorthShore Global Uranium Mining ETF (URNM) волатильность равна 11.67%. Это указывает на то, что AM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с URNM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.08%
11.67%
AM
URNM
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab