PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AM с URNM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AM с URNM

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Antero Midstream Corporation (AM) и NorthShore Global Uranium Mining ETF (URNM).

URNM - это пассивный фонд от Exchange Traded Concepts, который отслеживает доходность North Shore Global Uranium Mining Index. Фонд был запущен 3 дек. 2019 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AM или URNM.

Корреляция

Корреляция между AM и URNM составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности AM и URNM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Antero Midstream Corporation (AM) и NorthShore Global Uranium Mining ETF (URNM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AM:

1.43

URNM:

-0.78

Коэф-т Сортино

AM:

1.94

URNM:

-0.97

Коэф-т Омега

AM:

1.27

URNM:

0.89

Коэф-т Кальмара

AM:

2.66

URNM:

-0.61

Коэф-т Мартина

AM:

8.76

URNM:

-1.09

Индекс Язвы

AM:

4.24%

URNM:

28.32%

Дневная вол-ть

AM:

25.56%

URNM:

40.89%

Макс. просадка

AM:

-89.37%

URNM:

-50.78%

Текущая просадка

AM:

0.00%

URNM:

-36.02%

Доходность по периодам

С начала года, AM показывает доходность 29.20%, что значительно выше, чем у URNM с доходностью -9.23%.

AM

С начала года

29.20%

1 месяц

13.99%

6 месяцев

27.84%

1 год

36.20%

5 лет

53.27%

10 лет

N/A

URNM

С начала года

-9.23%

1 месяц

17.05%

6 месяцев

-17.96%

1 год

-31.80%

5 лет

26.21%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AM и URNM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AM
Ранг риск-скорректированной доходности AM, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AM, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AM, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AM, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AM, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AM, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина
URNM
Ранг риск-скорректированной доходности URNM, с текущим значением в 22
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа URNM, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URNM, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URNM, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URNM, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URNM, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AM c URNM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Antero Midstream Corporation (AM) и NorthShore Global Uranium Mining ETF (URNM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AM на текущий момент составляет 1.43, что выше коэффициента Шарпа URNM равного -0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AM и URNM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов AM и URNM

Дивидендная доходность AM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.75%, что больше доходности URNM в 3.49%

TTM20242023202220212020201920182017
AM
Antero Midstream Corporation		4.75%5.96%7.18%8.34%10.15%15.95%14.25%4.04%0.44%
URNM
NorthShore Global Uranium Mining ETF		3.49%3.17%3.63%0.00%6.70%2.57%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AM и URNM

Максимальная просадка AM за все время составила -89.37%, что больше максимальной просадки URNM в -50.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AM и URNM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности AM и URNM

Текущая волатильность для Antero Midstream Corporation (AM) составляет 7.52%, в то время как у NorthShore Global Uranium Mining ETF (URNM) волатильность равна 11.25%. Это указывает на то, что AM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с URNM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...