PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение AM с URNM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AM с URNM

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

AM (Antero Midstream Corporation) is a stock, while URNM (Sprott Uranium Miners ETF) is Uranium fund tracking the VettaFi Global Uranium Miners Index. Over the past 5 years, AM returned 27.39%/yr vs 15.67%/yr for URNM. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности AM и URNM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Antero Midstream Corporation (AM) и Sprott Uranium Miners ETF (URNM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AM показывает доходность 31.35%, что значительно выше, чем у URNM с доходностью -11.15%.

AM

1 день
1.92%
1 месяц
6.53%
6 месяцев
30.99%
С начала года
31.35%
1 год
36.52%
3 года*
32.77%
5 лет*
27.39%
10 лет*
7.09%

URNM

1 день
-4.15%
1 месяц
-15.52%
6 месяцев
-28.27%
С начала года
-11.15%
1 год
3.83%
3 года*
16.82%
5 лет*
15.67%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AM и URNM

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
AM
Antero Midstream Corporation		31.35%24.37%28.46%25.73%21.98%39.55%27.59%72.11%
URNM
Sprott Uranium Miners ETF		-11.15%40.78%-14.13%57.80%-11.86%78.32%68.36%4.05%

Correlation

The correlation between AM and URNM is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.19

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2019 г.

0.33

The correlation between AM and URNM shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.36 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Antero Midstream Corporation

Sprott Uranium Miners ETF

Часто сравнивают с AM:
AM с WESAM с ETAM с EPDAM с MPLXAM с ENBAM с BSMAM с SPY
Часто сравнивают с URNM:
URNM с URAURNM с NLRURNM с URNJURNM с NUKZURNM с URNP.LURNM с URANURNM с LEU

Доходность на риск

AM vs. URNM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AM
Ранг доходности на риск AM: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AM: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AM: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AM: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AM: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AM: 8282
Ранг коэф-та Мартина
URNM
Ранг доходности на риск URNM: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URNM: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URNM: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URNM: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URNM: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URNM: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AM c URNM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Antero Midstream Corporation (AM) и Sprott Uranium Miners ETF (URNM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AMURNMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.77
0.07

+1.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.52
0.49

+2.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.06

+0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.90

0.09

+2.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.12

0.20

+5.91

AM vs. URNM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AM на текущий момент составляет 1.77, что выше коэффициента Шарпа URNM равного 0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AM и URNM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AM и URNM

Максимальная просадка AM за все время составила -93.01%, что больше максимальной просадки URNM в -50.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AM и URNM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AMURNMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.01%

-50.78%

-42.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.67%

-41.93%

+29.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.98%

-50.78%

+36.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.91%

-50.78%

+28.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-93.01%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.17%

-41.93%

+39.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.67%

-18.33%

-13.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.99%

19.09%

-13.10%

Волатильность

Сравнение волатильности AM и URNM

Текущая волатильность для Antero Midstream Corporation (AM) составляет 6.50%, в то время как у Sprott Uranium Miners ETF (URNM) волатильность равна 10.75%. Это указывает на то, что AM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с URNM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AMURNMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.50%

10.75%

-4.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.65%

41.21%

-26.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.77%

52.86%

-32.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.35%

48.67%

-22.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.88%

46.99%

-5.11%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AM и URNM

Дивидендная доходность AM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.94%, что больше доходности URNM в 3.57%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AM
Antero Midstream Corporation		3.94%5.06%5.96%7.18%8.34%10.15%15.95%18.28%7.53%4.27%3.14%2.93%
URNM
Sprott Uranium Miners ETF		3.57%3.18%3.18%3.63%0.00%6.70%2.57%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AM and URNM have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

URNM has higher volatility (10.75%) compared to AM (6.50%). In terms of maximum drawdown, AM dropped -93.01% vs URNM's -50.78%.

AM currently has the higher Sharpe Ratio (1.77 vs 0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AM и URNM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор