PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AM с URNM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AM с URNM

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

AM (Antero Midstream Corporation) is a stock, while URNM (Sprott Uranium Miners ETF) is Uranium fund tracking the VettaFi Global Uranium Miners Index. Over the past 5 years, AM returned 24.98%/yr vs 15.05%/yr for URNM. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности AM и URNM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Antero Midstream Corporation (AM) и Sprott Uranium Miners ETF (URNM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AM показывает доходность 27.68%, что значительно выше, чем у URNM с доходностью 1.46%.

AM

1 день
1.65%
1 месяц
0.18%
С начала года
27.68%
6 месяцев
25.77%
1 год
26.85%
3 года*
35.17%
5 лет*
24.98%
10 лет*
7.74%

URNM

1 день
-0.87%
1 месяц
-4.35%
С начала года
1.46%
6 месяцев
-1.45%
1 год
24.41%
3 года*
23.19%
5 лет*
15.05%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AM и URNM

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
AM
Antero Midstream Corporation		27.68%24.37%28.46%25.73%21.98%39.55%27.59%72.11%
URNM
Sprott Uranium Miners ETF		1.46%40.78%-14.13%57.80%-11.86%78.32%68.36%4.05%

Correlation

The correlation between AM and URNM is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.21

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.38

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2019 г.

0.34

Over the past year, the correlation between AM and URNM has dropped to 0.04 - well below their long-term average of 0.34, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Antero Midstream Corporation

Sprott Uranium Miners ETF

Часто сравнивают с AM:
AM с WESAM с ETAM с MPLXAM с EPDAM с ENBAM с BSMAM с SPY
Часто сравнивают с URNM:
URNM с URAURNM с NLRURNM с URNJURNM с NUKZURNM с URNP.LURNM с URANURNM с LEU

Доходность на риск

AM vs. URNM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AM
Ранг доходности на риск AM: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AM: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AM: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AM: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AM: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AM: 7474
Ранг коэф-та Мартина
URNM
Ранг доходности на риск URNM: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URNM: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URNM: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URNM: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URNM: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URNM: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AM c URNM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Antero Midstream Corporation (AM) и Sprott Uranium Miners ETF (URNM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AMURNMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.29
0.47

+0.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.89
1.02

+0.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.12

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.13

0.63

+1.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.29

1.48

+2.81

AM vs. URNM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AM на текущий момент составляет 1.29, что выше коэффициента Шарпа URNM равного 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AM и URNM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AM и URNM

Максимальная просадка AM за все время составила -93.01%, что больше максимальной просадки URNM в -50.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AM и URNM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AMURNMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.01%

-50.78%

-42.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.67%

-38.72%

+26.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.98%

-50.78%

+36.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.91%

-50.78%

+28.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-93.01%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.91%

-33.69%

+28.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.82%

-18.14%

-13.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.27%

16.54%

-10.27%

Волатильность

Сравнение волатильности AM и URNM

Текущая волатильность для Antero Midstream Corporation (AM) составляет 5.69%, в то время как у Sprott Uranium Miners ETF (URNM) волатильность равна 17.96%. Это указывает на то, что AM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с URNM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AMURNMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.69%

17.96%

-12.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.28%

41.68%

-27.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.89%

52.32%

-31.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.43%

48.56%

-22.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.92%

47.03%

-5.11%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AM и URNM

Дивидендная доходность AM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.05%, что больше доходности URNM в 3.13%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AM
Antero Midstream Corporation		4.05%5.06%5.96%7.18%8.34%10.15%15.95%18.28%7.53%4.27%3.14%2.93%
URNM
Sprott Uranium Miners ETF		3.13%3.18%3.18%3.63%0.00%6.70%2.57%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AM and URNM have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

URNM has higher volatility (17.96%) compared to AM (5.69%). In terms of maximum drawdown, AM dropped -93.01% vs URNM's -50.78%.

AM currently has the higher Sharpe Ratio (1.29 vs 0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AM и URNM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор