Сравнение AM с EMB
AM (Antero Midstream Corporation) is a stock, while EMB (iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF) is Emerging Markets Bonds fund tracking the J.P. Morgan EMBI Global Core Index. Over the past 10 years, AM returned 7.09%/yr vs 2.87%/yr for EMB. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AM и EMB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AM показывает доходность 31.35%, что значительно выше, чем у EMB с доходностью 1.90%. За последние 10 лет акции AM превзошли акции EMB по среднегодовой доходности: 7.09% против 2.87% соответственно.
AM
- 1 день
- 1.92%
- 1 месяц
- 6.53%
- 6 месяцев
- 30.99%
- С начала года
- 31.35%
- 1 год
- 36.52%
- 3 года*
- 32.77%
- 5 лет*
- 27.39%
- 10 лет*
- 7.09%
EMB
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- -0.71%
- 6 месяцев
- 1.77%
- С начала года
- 1.90%
- 1 год
- 9.82%
- 3 года*
- 8.69%
- 5 лет*
- 1.72%
- 10 лет*
- 2.87%
Сравнение доходности по годам AM и EMB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AM Antero Midstream Corporation | 31.35% | 24.37% | 28.46% | 25.73% | 21.98% | 39.55% | 27.59% | -60.29% | -22.28% | -2.32% |
EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF | 1.90% | 13.85% | 5.54% | 10.62% | -18.63% | -2.23% | 5.42% | 15.48% | -5.47% | 10.28% |
Correlation
The correlation between AM and EMB is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2014 г. | 0.19 |
The correlation between AM and EMB shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.21 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AM vs. EMB — Ранг доходности на риск
AM
EMB
Сравнение AM c EMB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Antero Midstream Corporation (AM) и iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF (EMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AM | EMB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.34 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.90 | 2.19 | +0.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.12 | 9.33 | -3.22 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AM и EMB
Максимальная просадка AM за все время составила -93.01%, что больше максимальной просадки EMB в -34.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AM и EMB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AM | EMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.01% | -34.70% | -58.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.67% | -4.51% | -8.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.98% | -7.95% | -6.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.91% | -28.74% | +6.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -93.01% | -28.74% | -64.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.17% | -0.86% | -1.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.67% | -5.03% | -26.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.99% | 1.05% | +4.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности AM и EMB
Antero Midstream Corporation (AM) имеет более высокую волатильность в 6.50% по сравнению с iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF (EMB) с волатильностью 1.31%. Это указывает на то, что AM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AM | EMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.50% | 1.31% | +5.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.65% | 4.76% | +9.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.77% | 5.60% | +15.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.35% | 9.76% | +16.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.88% | 9.95% | +31.93% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AM и EMB
Дивидендная доходность AM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.94%, что меньше доходности EMB в 5.09%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AM Antero Midstream Corporation | 3.94% | 5.06% | 5.96% | 7.18% | 8.34% | 10.15% | 15.95% | 18.28% | 7.53% | 4.27% | 3.14% | 2.93% |
EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF | 5.09% | 4.98% | 5.46% | 4.74% | 5.04% | 3.89% | 3.88% | 4.51% | 5.64% | 4.54% | 4.83% | 4.84% |
Часто задаваемые вопросы
AM and EMB have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AM has higher volatility (6.50%) compared to EMB (1.31%). In terms of maximum drawdown, AM dropped -93.01% vs EMB's -34.70%.
AM currently has the higher Sharpe Ratio (1.77 vs 1.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AM и EMB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор