PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ALLE с USB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ALLE с USB

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Allegion plc (ALLE) и U.S. Bancorp (USB).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ALLE или USB.

Корреляция

Корреляция между ALLE и USB составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности ALLE и USB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Allegion plc (ALLE) и U.S. Bancorp (USB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
50.00%100.00%150.00%200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
218.02%
52.63%
ALLE
USB

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ALLE:

0.36

USB:

0.07

Коэф-т Сортино

ALLE:

0.71

USB:

0.30

Коэф-т Омега

ALLE:

1.09

USB:

1.04

Коэф-т Кальмара

ALLE:

0.41

USB:

0.06

Коэф-т Мартина

ALLE:

0.89

USB:

0.19

Индекс Язвы

ALLE:

10.28%

USB:

10.57%

Дневная вол-ть

ALLE:

25.14%

USB:

29.30%

Макс. просадка

ALLE:

-43.25%

USB:

-76.08%

Текущая просадка

ALLE:

-10.32%

USB:

-26.50%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ALLE:

$12.00B

USB:

$62.48B

EPS

ALLE:

$7.12

USB:

$4.04

Коэффициент P/E

ALLE:

19.17

USB:

9.88

Коэффициент PEG

ALLE:

1.88

USB:

1.48

Коэффициент P/S

ALLE:

3.14

USB:

2.46

Коэффициент P/B

ALLE:

7.31

USB:

1.17

Общая выручка (12 мес.)

ALLE:

$3.82B

USB:

$20.09B

Валовая прибыль (12 мес.)

ALLE:

$2.22B

USB:

$24.06B

EBITDA (12 мес.)

ALLE:

$911.60M

USB:

$6.66B

Доходность по периодам

С начала года, ALLE показывает доходность 4.87%, что значительно выше, чем у USB с доходностью -15.54%. За последние 10 лет акции ALLE превзошли акции USB по среднегодовой доходности: 9.64% против 2.82% соответственно.

ALLE

С начала года

4.87%

1 месяц

6.39%

6 месяцев

-3.56%

1 год

11.87%

5 лет

7.62%

10 лет

9.64%

USB

С начала года

-15.54%

1 месяц

-4.41%

6 месяцев

-14.49%

1 год

1.63%

5 лет

6.23%

10 лет

2.82%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ALLE и USB

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ALLE
Ранг риск-скорректированной доходности ALLE, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ALLE, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALLE, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALLE, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALLE, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALLE, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
USB
Ранг риск-скорректированной доходности USB, с текущим значением в 5151
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа USB, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USB, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USB, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USB, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USB, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ALLE c USB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allegion plc (ALLE) и U.S. Bancorp (USB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа ALLE, с текущим значением в 0.36, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
ALLE: 0.36
USB: 0.07
Коэффициент Сортино ALLE, с текущим значением в 0.71, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
ALLE: 0.71
USB: 0.30
Коэффициент Омега ALLE, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ALLE: 1.09
USB: 1.04
Коэффициент Кальмара ALLE, с текущим значением в 0.41, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
ALLE: 0.41
USB: 0.06
Коэффициент Мартина ALLE, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
ALLE: 0.89
USB: 0.19

Показатель коэффициента Шарпа ALLE на текущий момент составляет 0.36, что выше коэффициента Шарпа USB равного 0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALLE и USB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.36
0.07
ALLE
USB

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALLE и USB

Дивидендная доходность ALLE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%, что меньше доходности USB в 4.98%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ALLE
Allegion plc		1.43%1.47%1.42%1.56%1.09%1.10%0.87%1.05%0.80%0.75%0.61%0.58%
USB
U.S. Bancorp		4.98%4.14%4.46%4.31%3.13%3.61%2.66%2.93%2.16%2.08%2.37%2.15%

Просадки

Сравнение просадок ALLE и USB

Максимальная просадка ALLE за все время составила -43.25%, что меньше максимальной просадки USB в -76.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALLE и USB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-10.32%
-26.50%
ALLE
USB

Волатильность

Сравнение волатильности ALLE и USB

Текущая волатильность для Allegion plc (ALLE) составляет 14.20%, в то время как у U.S. Bancorp (USB) волатильность равна 16.56%. Это указывает на то, что ALLE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.20%
16.56%
ALLE
USB

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ALLE и USB

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Allegion plc и U.S. Bancorp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию