Сравнение ALLE с USB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Allegion plc (ALLE) и U.S. Bancorp (USB).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ALLE или USB.
Доходность
Сравнение доходности ALLE и USB
Доходность по периодам
С начала года, ALLE показывает доходность 11.54%, что значительно ниже, чем у USB с доходностью 19.38%. За последние 10 лет акции ALLE превзошли акции USB по среднегодовой доходности: 11.20% против 4.75% соответственно.
ALLE
11.54%
-8.87%
13.15%
33.38%
4.67%
11.20%
USB
19.38%
1.40%
23.31%
40.00%
0.87%
4.75%
Фундаментальные показатели
| ALLE | USB | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $12.33B | $79.19B |
| EPS | $6.50 | $3.25 |
| Цена/прибыль | 21.83 | 15.62 |
| PEG коэффициент | 1.88 | 1.28 |
| Общая выручка (12 мес.) | $3.72B | $30.57B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $1.64B | $30.57B |
| EBITDA (12 мес.) | $890.90M | $4.88B |
Основные характеристики
| ALLE | USB | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.52 | 1.52 |
| Коэф-т Сортино | 2.30 | 2.28 |
| Коэф-т Омега | 1.27 | 1.27 |
| Коэф-т Кальмара | 1.21 | 1.10 |
| Коэф-т Мартина | 5.21 | 6.29 |
| Индекс Язвы | 6.33% | 6.45% |
| Дневная вол-ть | 21.73% | 26.62% |
| Макс. просадка | -43.25% | -76.08% |
| Текущая просадка | -8.87% | -10.16% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между ALLE и USB составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ALLE c USB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allegion plc (ALLE) и U.S. Bancorp (USB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALLE и USB
Дивидендная доходность ALLE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%, что меньше доходности USB в 3.95%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALLE Allegion plc | 1.35% | 1.42% | 1.56% | 1.09% | 1.10% | 0.87% | 1.05% | 0.80% | 0.75% | 0.61% | 0.58% | 0.00% |
USB U.S. Bancorp | 3.95% | 4.46% | 4.31% | 3.13% | 3.61% | 2.66% | 2.93% | 2.16% | 2.08% | 2.37% | 2.15% | 2.19% |
Просадки
Сравнение просадок ALLE и USB
Максимальная просадка ALLE за все время составила -43.25%, что меньше максимальной просадки USB в -76.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALLE и USB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ALLE и USB
Текущая волатильность для Allegion plc (ALLE) составляет 5.25%, в то время как у U.S. Bancorp (USB) волатильность равна 10.05%. Это указывает на то, что ALLE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ALLE и USB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Allegion plc и U.S. Bancorp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности