Сравнение ALLE с USB
ALLE (Allegion plc) and USB (U.S. Bancorp) are both stocks. ALLE operates in Security & Protection Services (Industrials), while USB operates in Banks - Regional (Financial Services). Over the past 10 years, ALLE returned 8.02%/yr vs 6.10%/yr for USB. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ALLE и USB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ALLE показывает доходность -17.97%, что значительно ниже, чем у USB с доходностью 0.62%. За последние 10 лет акции ALLE превзошли акции USB по среднегодовой доходности: 8.02% против 6.10% соответственно.
ALLE
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -1.80%
- С начала года
- -17.97%
- 6 месяцев
- -20.13%
- 1 год
- -5.19%
- 3 года*
- 7.56%
- 5 лет*
- 0.14%
- 10 лет*
- 8.02%
USB
- 1 день
- -2.67%
- 1 месяц
- -3.80%
- С начала года
- 0.62%
- 6 месяцев
- 6.44%
- 1 год
- 24.82%
- 3 года*
- 24.40%
- 5 лет*
- 1.67%
- 10 лет*
- 6.10%
Сравнение доходности по годам ALLE и USB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALLE Allegion plc | -17.97% | 23.54% | 4.66% | 22.32% | -19.26% | 15.06% | -5.41% | 57.89% | 1.18% | 25.32% |
USB U.S. Bancorp | 0.62% | 16.48% | 15.62% | 4.79% | -19.13% | 24.32% | -17.85% | 33.62% | -12.36% | 6.61% |
Correlation
The correlation between ALLE and USB is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.49 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2013 г. | 0.49 |
Фундаментальные показатели
ALLE:
$11.27B
USB:
$82.63B
ALLE:
$7.33
USB:
$5.02
ALLE:
17.76
USB:
10.59
ALLE:
2.71
USB:
1.91
ALLE:
5.36
USB:
1.40
ALLE:
$4.16B
USB:
$43.34B
ALLE:
$1.87B
USB:
$27.22B
ALLE:
$965.50M
USB:
$10.34B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ALLE vs. USB — Ранг доходности на риск
ALLE
USB
Сравнение ALLE c USB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allegion plc (ALLE) и U.S. Bancorp (USB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ALLE | USB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.21 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.17 | 1.54 | -1.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.42 | 3.84 | -4.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ALLE | USB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.21 | 1.14 | -1.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 | 0.06 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 | 0.20 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.33 | +0.03 |
Просадки
Сравнение просадок ALLE и USB
Максимальная просадка ALLE за все время составила -43.25%, что меньше максимальной просадки USB в -76.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALLE и USB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ALLE | USB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.25% | -76.08% | +32.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.84% | -16.21% | -13.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.84% | -30.63% | +0.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.87% | -52.13% | +13.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.25% | -52.13% | +8.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.35% | -11.54% | -15.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.93% | -14.19% | +3.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.39% | 6.48% | +5.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности ALLE и USB
Allegion plc (ALLE) имеет более высокую волатильность в 7.13% по сравнению с U.S. Bancorp (USB) с волатильностью 6.79%. Это указывает на то, что ALLE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ALLE | USB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.13% | 6.79% | +0.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.67% | 16.39% | +3.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.70% | 22.01% | +2.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.02% | 29.75% | -3.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.78% | 30.27% | -3.49% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALLE и USB
Дивидендная доходность ALLE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%, что меньше доходности USB в 3.88%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALLE Allegion plc | 1.60% | 1.28% | 1.47% | 1.42% | 1.56% | 1.09% | 1.10% | 0.87% | 1.05% | 0.80% | 0.75% | 0.61% |
USB U.S. Bancorp | 3.88% | 3.82% | 4.14% | 4.46% | 4.31% | 3.13% | 3.61% | 2.66% | 2.93% | 2.16% | 2.08% | 2.37% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ALLE и USB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Allegion plc и U.S. Bancorp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ALLE и USB
ALLE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Allegion plc сообщила о валовой прибыли в 454.50M при выручке в 1.03B, что соответствует валовой рентабельности в 44.0%.
USB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., U.S. Bancorp сообщила о валовой прибыли в 6.68B при выручке в 10.84B, что соответствует валовой рентабельности в 61.7%.
ALLE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Allegion plc сообщила об операционной прибыли в 195.30M при выручке в 1.03B, что соответствует операционной рентабельности 18.9%.
USB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., U.S. Bancorp сообщила об операционной прибыли в 2.69B при выручке в 10.84B, что соответствует операционной рентабельности 24.8%.
ALLE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Allegion plc сообщила о чистой прибыли в 138.10M при выручке в 1.03B, что соответствует чистой рентабельности 13.4%.
USB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., U.S. Bancorp сообщила о чистой прибыли в 1.95B при выручке в 10.84B, что соответствует чистой рентабельности 18.0%.
Часто задаваемые вопросы
ALLE and USB have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ALLE has higher volatility (7.13%) compared to USB (6.79%). In terms of maximum drawdown, ALLE dropped -43.25% vs USB's -76.08%.
USB currently has the higher Sharpe Ratio (1.14 vs -0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ALLE и USB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор