PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ALL с PRG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ALL с PRG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ALL (The Allstate Corporation) and PRG (PROG Holdings, Inc.) are both stocks. ALL operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services), while PRG operates in Rental & Leasing Services (Industrials). Over the past 10 years, ALL returned 14.49%/yr vs 5.42%/yr for PRG. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ALL и PRG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Allstate Corporation (ALL) и PROG Holdings, Inc. (PRG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ALL показывает доходность 1.61%, что значительно ниже, чем у PRG с доходностью 16.80%. За последние 10 лет акции ALL превзошли акции PRG по среднегодовой доходности: 14.49% против 5.42% соответственно.

ALL

1 день
-0.53%
1 месяц
-4.29%
С начала года
1.61%
6 месяцев
1.38%
1 год
1.57%
3 года*
26.62%
5 лет*
11.62%
10 лет*
14.49%

PRG

1 день
-5.11%
1 месяц
-4.48%
С начала года
16.80%
6 месяцев
14.16%
1 год
18.80%
3 года*
1.29%
5 лет*
-7.40%
10 лет*
5.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ALL и PRG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ALL
The Allstate Corporation		1.61%10.09%40.61%6.37%18.37%9.86%-0.12%38.82%-19.52%43.64%
PRG
PROG Holdings, Inc.		16.80%-28.95%38.41%83.01%-62.56%-16.26%11.71%36.15%5.81%24.96%

Correlation

The correlation between ALL and PRG is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.23

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 1993 г.

0.21

The correlation between ALL and PRG shifts across timeframes, from 0.02 (1 year) to 0.26 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ALL:

$54.97B

PRG:

$1.39B

EPS

ALL:

$45.76

PRG:

$3.65

Коэффициент P/E

ALL:

4.58

PRG:

9.36

Коэффициент PEG

ALL:

0.13

PRG:

0.87

Коэффициент P/S

ALL:

0.83

PRG:

0.76

Коэффициент P/B

ALL:

1.86

PRG:

1.80

Общая выручка (12 мес.)

ALL:

$67.14B

PRG:

$1.81B

Валовая прибыль (12 мес.)

ALL:

$19.06B

PRG:

$1.38B

EBITDA (12 мес.)

ALL:

$13.09B

PRG:

$1.38B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Allstate Corporation

PROG Holdings, Inc.

Часто сравнивают с ALL:
ALL с PGRALL с SPYALL с AIGALL с AFLALL с AALL с VOOALL с MFC
Часто сравнивают с PRG:
PRG с BRK-BPRG с VOOPRG с NVDAPRG с COSTPRG с AIGPRG с TTPRG с MAGN

Доходность на риск

ALL vs. PRG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ALL
Ранг доходности на риск ALL: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALL: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALL: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALL: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALL: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALL: 4444
Ранг коэф-та Мартина
PRG
Ранг доходности на риск PRG: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRG: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRG: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRG: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRG: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRG: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ALL c PRG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Allstate Corporation (ALL) и PROG Holdings, Inc. (PRG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ALLPRGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.07
0.40

-0.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.25
1.13

-0.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

1.13

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.14

0.61

-0.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.33

1.24

-0.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ALL vs. PRG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ALL на текущий момент составляет 0.07, что ниже коэффициента Шарпа PRG равного 0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALL и PRG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ALLPRGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.07

0.40

-0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

-0.15

+0.61

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.11

+0.48

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.16

+0.20

Просадки

Сравнение просадок ALL и PRG

Максимальная просадка ALL за все время составила -77.03%, примерно равная максимальной просадке PRG в -80.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALL и PRG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ALLPRGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.03%

-80.87%

+3.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.48%

-31.21%

+19.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.11%

-51.86%

+37.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.35%

-77.47%

+50.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.39%

-80.87%

+39.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.29%

-46.16%

+39.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.44%

-28.42%

+11.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.07%

15.25%

-10.18%

Волатильность

Сравнение волатильности ALL и PRG

Текущая волатильность для The Allstate Corporation (ALL) составляет 6.11%, в то время как у PROG Holdings, Inc. (PRG) волатильность равна 13.27%. Это указывает на то, что ALL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ALLPRGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.11%

13.27%

-7.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.20%

36.71%

-20.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.22%

47.43%

-24.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.32%

50.73%

-25.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.87%

49.87%

-25.00%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALL и PRG

Дивидендная доходность ALL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.46%, что больше доходности PRG в 1.58%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ALL
The Allstate Corporation		2.46%1.92%1.91%2.54%2.51%2.75%1.96%1.78%2.23%1.41%1.78%1.93%
PRG
PROG Holdings, Inc.		1.58%1.76%1.14%0.00%0.00%0.00%0.26%0.25%0.30%0.28%0.32%0.42%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ALL и PRG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Allstate Corporation и PROG Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20222023202420252026
16.94B
39.40M
(ALL) Общая выручка
(PRG) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

ALL and PRG have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PRG has higher volatility (13.27%) compared to ALL (6.11%). In terms of maximum drawdown, ALL dropped -77.03% vs PRG's -80.87%.

PRG currently has the higher Sharpe Ratio (0.40 vs 0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ALL и PRG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор