PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ALL с PGR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ALL с PGR

Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Allstate Corporation (ALL) и The Progressive Corporation (PGR).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ALL или PGR.

Корреляция

Корреляция между ALL и PGR составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности ALL и PGR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Allstate Corporation (ALL) и The Progressive Corporation (PGR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ALL:

0.85

PGR:

1.47

Коэф-т Сортино

ALL:

1.19

PGR:

1.92

Коэф-т Омега

ALL:

1.16

PGR:

1.27

Коэф-т Кальмара

ALL:

1.45

PGR:

2.84

Коэф-т Мартина

ALL:

3.81

PGR:

7.08

Индекс Язвы

ALL:

5.39%

PGR:

4.95%

Дневная вол-ть

ALL:

25.80%

PGR:

24.67%

Макс. просадка

ALL:

-77.03%

PGR:

-71.05%

Текущая просадка

ALL:

-3.63%

PGR:

-2.93%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ALL:

$53.62B

PGR:

$165.66B

EPS

ALL:

$14.63

PGR:

$14.83

Коэффициент P/E

ALL:

13.84

PGR:

19.06

Коэффициент PEG

ALL:

2.11

PGR:

7.42

Коэффициент P/S

ALL:

0.82

PGR:

2.11

Коэффициент P/B

ALL:

2.68

PGR:

5.67

Общая выручка (12 мес.)

ALL:

$65.30B

PGR:

$78.52B

Валовая прибыль (12 мес.)

ALL:

$65.30B

PGR:

$58.11B

EBITDA (12 мес.)

ALL:

$5.82B

PGR:

$8.20B

Доходность по периодам

С начала года, ALL показывает доходность 5.59%, что значительно ниже, чем у PGR с доходностью 20.33%. За последние 10 лет акции ALL уступали акциям PGR по среднегодовой доходности: 14.13% против 29.57% соответственно.

ALL

С начала года

5.59%

1 месяц

5.20%

6 месяцев

3.22%

1 год

21.64%

5 лет

19.66%

10 лет

14.13%

PGR

С начала года

20.33%

1 месяц

2.52%

6 месяцев

9.90%

1 год

35.86%

5 лет

33.64%

10 лет

29.57%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ALL и PGR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ALL
Ранг риск-скорректированной доходности ALL, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ALL, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALL, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALL, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALL, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALL, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина
PGR
Ранг риск-скорректированной доходности PGR, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PGR, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGR, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGR, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGR, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGR, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ALL c PGR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Allstate Corporation (ALL) и The Progressive Corporation (PGR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ALL на текущий момент составляет 0.85, что ниже коэффициента Шарпа PGR равного 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALL и PGR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALL и PGR

Дивидендная доходность ALL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.86%, что больше доходности PGR в 1.73%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ALL
The Allstate Corporation		1.86%1.91%2.54%2.51%2.75%1.96%1.78%2.23%1.41%1.78%1.93%1.59%
PGR
The Progressive Corporation		1.73%0.48%0.25%0.31%6.23%2.68%3.89%1.86%1.21%2.50%2.16%5.53%

Просадки

Сравнение просадок ALL и PGR

Максимальная просадка ALL за все время составила -77.03%, что больше максимальной просадки PGR в -71.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALL и PGR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ALL и PGR

Текущая волатильность для The Allstate Corporation (ALL) составляет 6.55%, в то время как у The Progressive Corporation (PGR) волатильность равна 7.66%. Это указывает на то, что ALL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PGR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ALL и PGR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Allstate Corporation и The Progressive Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

10.00B12.00B14.00B16.00B18.00B20.00B20212022202320242025
16.46B
20.41B
(ALL) Общая выручка
(PGR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию