PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ALL с PGR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


ALLPGR
Дох-ть с нач. г.22.04%30.08%
Дох-ть за 1 год64.41%45.35%
Дох-ть за 3 года16.68%30.67%
Дох-ть за 5 лет15.40%26.35%
Дох-ть за 10 лет14.26%27.18%
Коэф-т Шарпа2.741.69
Дневная вол-ть23.13%27.91%
Макс. просадка-77.03%-71.06%
Current Drawdown-0.57%-0.13%

Фундаментальные показатели


ALLPGR
Рыночная капитализация$43.47B$120.48B
Прибыль на акцию-$1.21$6.58
Цена/прибыль44.2631.26
PEG коэффициент3.400.29
Выручка (12 мес.)$57.09B$62.08B
Валовая прибыль (12 мес.)$6.44B$1.69B
EBITDA (12 мес.)$904.00M$5.47B

Корреляция

0.54
-1.001.00

Корреляция между ALL и PGR составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности ALL и PGR

С начала года, ALL показывает доходность 22.04%, что значительно ниже, чем у PGR с доходностью 30.08%. За последние 10 лет акции ALL уступали акциям PGR по среднегодовой доходности: 14.26% против 27.18% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


2,000.00%4,000.00%6,000.00%8,000.00%10,000.00%12,000.00%14,000.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
2,277.75%
14,790.93%
ALL
PGR

Сравнение акций, фондов или ETF


The Allstate Corporation

The Progressive Corporation

Риск-скорректированная доходность

Сравнение ALL c PGR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Allstate Corporation (ALL) и The Progressive Corporation (PGR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
ALL
The Allstate Corporation
2.74
PGR
The Progressive Corporation
1.69

Сравнение коэффициента Шарпа ALL и PGR

Показатель коэффициента Шарпа ALL на текущий момент составляет 2.74, что выше коэффициента Шарпа PGR равного 1.69. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа ALL и PGR.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
2.74
1.69
ALL
PGR

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALL и PGR

Дивидендная доходность ALL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.11%, что больше доходности PGR в 0.56%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
ALL
The Allstate Corporation
2.11%2.54%2.51%2.75%1.96%1.78%2.23%1.41%1.78%1.93%1.59%1.83%
PGR
The Progressive Corporation
0.56%0.25%0.31%6.23%2.68%3.87%1.86%1.21%2.50%2.16%5.53%1.05%

Просадки

Сравнение просадок ALL и PGR

Максимальная просадка ALL за все время составила -77.03%, что больше максимальной просадки PGR в -71.06%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для ALL и PGR


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
-0.57%
-0.13%
ALL
PGR

Волатильность

Сравнение волатильности ALL и PGR

The Allstate Corporation (ALL) имеет более высокую волатильность в 4.88% по сравнению с The Progressive Corporation (PGR) с волатильностью 4.55%. Это указывает на то, что ALL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PGR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
4.88%
4.55%
ALL
PGR