PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ALL с PGR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ALL с PGR

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Allstate Corporation (ALL) и The Progressive Corporation (PGR).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ALL или PGR.

Корреляция

Корреляция между ALL и PGR составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности ALL и PGR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Allstate Corporation (ALL) и The Progressive Corporation (PGR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
5,000.00%10,000.00%15,000.00%20,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2,732.08%
19,635.63%
ALL
PGR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ALL:

0.47

PGR:

1.08

Коэф-т Сортино

ALL:

0.80

PGR:

1.54

Коэф-т Омега

ALL:

1.11

PGR:

1.21

Коэф-т Кальмара

ALL:

0.87

PGR:

2.15

Коэф-т Мартина

ALL:

2.32

PGR:

5.40

Индекс Язвы

ALL:

5.30%

PGR:

4.89%

Дневная вол-ть

ALL:

25.84%

PGR:

24.62%

Макс. просадка

ALL:

-77.03%

PGR:

-71.05%

Текущая просадка

ALL:

-8.22%

PGR:

-8.97%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ALL:

$51.15B

PGR:

$155.36B

EPS

ALL:

$16.99

PGR:

$14.82

Коэффициент P/E

ALL:

11.35

PGR:

17.88

Коэффициент PEG

ALL:

1.99

PGR:

7.02

Коэффициент P/S

ALL:

0.80

PGR:

1.98

Коэффициент P/B

ALL:

2.66

PGR:

5.37

Общая выручка (12 мес.)

ALL:

$48.85B

PGR:

$57.75B

Валовая прибыль (12 мес.)

ALL:

$48.85B

PGR:

$37.47B

EBITDA (12 мес.)

ALL:

$4.87B

PGR:

$8.12B

Доходность по периодам

С начала года, ALL показывает доходность 0.56%, что значительно ниже, чем у PGR с доходностью 12.84%. За последние 10 лет акции ALL уступали акциям PGR по среднегодовой доходности: 13.06% против 28.96% соответственно.

ALL

С начала года

0.56%

1 месяц

-7.82%

6 месяцев

3.52%

1 год

14.19%

5 лет

16.64%

10 лет

13.06%

PGR

С начала года

12.84%

1 месяц

-2.73%

6 месяцев

10.91%

1 год

28.82%

5 лет

28.82%

10 лет

28.96%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ALL и PGR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ALL
Ранг риск-скорректированной доходности ALL, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ALL, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALL, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALL, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALL, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALL, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина
PGR
Ранг риск-скорректированной доходности PGR, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PGR, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGR, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGR, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGR, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGR, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ALL c PGR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Allstate Corporation (ALL) и The Progressive Corporation (PGR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа ALL, с текущим значением в 0.47, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
ALL: 0.47
PGR: 1.08
Коэффициент Сортино ALL, с текущим значением в 0.80, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
ALL: 0.80
PGR: 1.54
Коэффициент Омега ALL, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ALL: 1.11
PGR: 1.21
Коэффициент Кальмара ALL, с текущим значением в 0.87, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
ALL: 0.87
PGR: 2.15
Коэффициент Мартина ALL, с текущим значением в 2.32, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
ALL: 2.32
PGR: 5.40

Показатель коэффициента Шарпа ALL на текущий момент составляет 0.47, что ниже коэффициента Шарпа PGR равного 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALL и PGR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.47
1.08
ALL
PGR

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALL и PGR

Дивидендная доходность ALL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.95%, что больше доходности PGR в 1.85%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ALL
The Allstate Corporation		1.95%1.91%2.54%2.51%2.75%1.96%1.78%2.23%1.41%1.78%1.93%1.59%
PGR
The Progressive Corporation		1.85%0.48%0.25%0.31%6.23%2.68%3.89%1.86%1.21%2.50%2.16%5.53%

Просадки

Сравнение просадок ALL и PGR

Максимальная просадка ALL за все время составила -77.03%, что больше максимальной просадки PGR в -71.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALL и PGR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-8.22%
-8.97%
ALL
PGR

Волатильность

Сравнение волатильности ALL и PGR

The Allstate Corporation (ALL) и The Progressive Corporation (PGR) имеют волатильность 13.21% и 13.75% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.21%
13.75%
ALL
PGR

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ALL и PGR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Allstate Corporation и The Progressive Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию