Сравнение ALL с PGR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Allstate Corporation (ALL) и The Progressive Corporation (PGR).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ALL или PGR.
Основные характеристики
| ALL | PGR | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -18.68% | -0.80% |
| Дох-ть за 1 год | -15.88% | 10.34% |
| Дох-ть за 5 лет | 5.20% | 19.04% |
| Дох-ть за 10 лет | 10.72% | 20.99% |
| Коэф-т Шарпа | -0.46 | 0.42 |
| Дневная вол-ть | 30.53% | 27.47% |
| Макс. просадка | -77.03% | -71.06% |
Фундаментальные показатели
| ALL | PGR | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $28.79B | $75.21B |
| Прибыль на акцию | -$8.81 | $1.41 |
| PEG коэффициент | 3.40 | 0.91 |
| Выручка (12 мес.) | $52.86B | $52.05B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $6.44B | $1.69B |
| EBITDA (12 мес.) | -$1.87B | $1.89B |
Корреляция
Корреляция между ALL и PGR составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Сравнение доходности ALL и PGR
С начала года, ALL показывает доходность -18.68%, что значительно выше, чем у PGR с доходностью -0.80%. За последние 10 лет акции ALL уступали акциям PGR по среднегодовой доходности: 10.72% против 20.99% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Сравнение дивидендов ALL и PGR
Дивидендная доходность ALL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.92%, что больше доходности PGR в 0.47%
| TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALL The Allstate Corporation | 3.92% | 2.52% | 2.85% | 2.09% | 1.93% | 2.46% | 1.59% | 2.04% | 2.26% | 1.90% | 2.23% | 2.72% |
PGR The Progressive Corporation | 0.47% | 0.31% | 6.27% | 2.88% | 4.31% | 2.16% | 1.43% | 3.02% | 2.68% | 7.05% | 1.42% | 9.16% |
Сравнение ALL c PGR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Allstate Corporation (ALL) и The Progressive Corporation (PGR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
ALL The Allstate Corporation | -0.46 | ||||
PGR The Progressive Corporation | 0.42 |
Сравнение просадок ALL и PGR
Максимальная просадка ALL за указанный период составила -25.14%, что меньше максимальной просадки PGR равной -16.07%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для ALL и PGR
Сравнение волатильности ALL и PGR
Текущая волатильность для The Allstate Corporation (ALL) составляет 6.70%, в то время как у The Progressive Corporation (PGR) волатильность равна 10.55%. Это указывает на то, что ALL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PGR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.