PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ALL с PGR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между ALL и PGR составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности ALL и PGR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Allstate Corporation (ALL) и The Progressive Corporation (PGR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

5,000.00%10,000.00%15,000.00%20,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2,639.00%
19,086.77%
ALL
PGR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ALL:

0.39

PGR:

1.04

Коэф-т Сортино

ALL:

0.68

PGR:

1.48

Коэф-т Омега

ALL:

1.09

PGR:

1.21

Коэф-т Кальмара

ALL:

0.77

PGR:

2.16

Коэф-т Мартина

ALL:

1.87

PGR:

5.50

Индекс Язвы

ALL:

5.23%

PGR:

4.51%

Дневная вол-ть

ALL:

25.13%

PGR:

23.95%

Макс. просадка

ALL:

-77.03%

PGR:

-71.05%

Текущая просадка

ALL:

-11.23%

PGR:

-11.50%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ALL:

$54.42B

PGR:

$168.25B

EPS

ALL:

$16.99

PGR:

$14.40

Цена/прибыль

ALL:

12.08

PGR:

19.93

PEG коэффициент

ALL:

2.10

PGR:

0.13

Общая выручка (12 мес.)

ALL:

$48.85B

PGR:

$57.75B

Валовая прибыль (12 мес.)

ALL:

$48.85B

PGR:

$37.47B

EBITDA (12 мес.)

ALL:

$4.87B

PGR:

$8.12B

Доходность по периодам

С начала года, ALL показывает доходность -2.74%, что значительно ниже, чем у PGR с доходностью 9.70%. За последние 10 лет акции ALL уступали акциям PGR по среднегодовой доходности: 12.55% против 28.55% соответственно.


ALL

С начала года

-2.74%

1 месяц

-6.04%

6 месяцев

-1.17%

1 год

11.15%

5 лет

19.77%

10 лет

12.55%

PGR

С начала года

9.70%

1 месяц

-8.56%

6 месяцев

2.94%

1 год

25.74%

5 лет

30.39%

10 лет

28.55%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ALL и PGR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ALL
Ранг риск-скорректированной доходности ALL, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ALL, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALL, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALL, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALL, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALL, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина

PGR
Ранг риск-скорректированной доходности PGR, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PGR, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGR, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGR, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGR, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGR, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ALL c PGR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Allstate Corporation (ALL) и The Progressive Corporation (PGR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ALL, с текущим значением в 0.39, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.00
ALL: 0.39
PGR: 1.04
Коэффициент Сортино ALL, с текущим значением в 0.68, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
ALL: 0.68
PGR: 1.48
Коэффициент Омега ALL, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ALL: 1.09
PGR: 1.21
Коэффициент Кальмара ALL, с текущим значением в 0.77, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
ALL: 0.77
PGR: 2.16
Коэффициент Мартина ALL, с текущим значением в 1.87, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.00
ALL: 1.87
PGR: 5.50

Показатель коэффициента Шарпа ALL на текущий момент составляет 0.39, что ниже коэффициента Шарпа PGR равного 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALL и PGR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.39
1.04
ALL
PGR

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALL и PGR

Дивидендная доходность ALL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.02%, что больше доходности PGR в 1.90%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ALL
The Allstate Corporation
2.02%1.91%2.54%2.51%2.75%1.96%1.78%2.23%1.41%1.78%1.93%1.59%
PGR
The Progressive Corporation
1.90%0.48%0.25%0.31%6.23%2.68%3.89%1.86%1.21%2.50%2.16%5.53%

Просадки

Сравнение просадок ALL и PGR

Максимальная просадка ALL за все время составила -77.03%, что больше максимальной просадки PGR в -71.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALL и PGR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-11.23%
-11.50%
ALL
PGR

Волатильность

Сравнение волатильности ALL и PGR

Текущая волатильность для The Allstate Corporation (ALL) составляет 11.64%, в то время как у The Progressive Corporation (PGR) волатильность равна 12.79%. Это указывает на то, что ALL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PGR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.64%
12.79%
ALL
PGR

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ALL и PGR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Allstate Corporation и The Progressive Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab