Сравнение ALL с PGR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Allstate Corporation (ALL) и The Progressive Corporation (PGR).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ALL или PGR.
Основные характеристики
ALL | PGR | |
---|---|---|
Дох-ть с нач. г. | 22.04% | 30.08% |
Дох-ть за 1 год | 64.41% | 45.35% |
Дох-ть за 3 года | 16.68% | 30.67% |
Дох-ть за 5 лет | 15.40% | 26.35% |
Дох-ть за 10 лет | 14.26% | 27.18% |
Коэф-т Шарпа | 2.74 | 1.69 |
Дневная вол-ть | 23.13% | 27.91% |
Макс. просадка | -77.03% | -71.06% |
Current Drawdown | -0.57% | -0.13% |
Фундаментальные показатели
ALL | PGR | |
---|---|---|
Рыночная капитализация | $43.47B | $120.48B |
Прибыль на акцию | -$1.21 | $6.58 |
Цена/прибыль | 44.26 | 31.26 |
PEG коэффициент | 3.40 | 0.29 |
Выручка (12 мес.) | $57.09B | $62.08B |
Валовая прибыль (12 мес.) | $6.44B | $1.69B |
EBITDA (12 мес.) | $904.00M | $5.47B |
Корреляция
Корреляция между ALL и PGR составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности ALL и PGR
С начала года, ALL показывает доходность 22.04%, что значительно ниже, чем у PGR с доходностью 30.08%. За последние 10 лет акции ALL уступали акциям PGR по среднегодовой доходности: 14.26% против 27.18% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ALL c PGR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Allstate Corporation (ALL) и The Progressive Corporation (PGR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
---|---|---|---|---|---|
The Allstate Corporation | 2.74 | ||||
The Progressive Corporation | 1.69 |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALL и PGR
Дивидендная доходность ALL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.11%, что больше доходности PGR в 0.56%
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
The Allstate Corporation | 2.11% | 2.54% | 2.51% | 2.75% | 1.96% | 1.78% | 2.23% | 1.41% | 1.78% | 1.93% | 1.59% | 1.83% |
The Progressive Corporation | 0.56% | 0.25% | 0.31% | 6.23% | 2.68% | 3.87% | 1.86% | 1.21% | 2.50% | 2.16% | 5.53% | 1.05% |
Просадки
Сравнение просадок ALL и PGR
Максимальная просадка ALL за все время составила -77.03%, что больше максимальной просадки PGR в -71.06%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для ALL и PGR
Волатильность
Сравнение волатильности ALL и PGR
The Allstate Corporation (ALL) имеет более высокую волатильность в 4.88% по сравнению с The Progressive Corporation (PGR) с волатильностью 4.55%. Это указывает на то, что ALL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PGR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.