Сравнение ALL с PGR
ALL (The Allstate Corporation) and PGR (The Progressive Corporation) are both stocks. Both operate in the Insurance - Property & Casualty industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, ALL returned 14.54%/yr vs 22.91%/yr for PGR. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности ALL и PGR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ALL показывает доходность 2.34%, что значительно выше, чем у PGR с доходностью -8.70%. За последние 10 лет акции ALL уступали акциям PGR по среднегодовой доходности: 14.54% против 22.91% соответственно.
ALL
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -3.00%
- С начала года
- 2.34%
- 6 месяцев
- 3.22%
- 1 год
- 4.51%
- 3 года*
- 27.16%
- 5 лет*
- 11.78%
- 10 лет*
- 14.54%
PGR
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- -1.19%
- С начала года
- -8.70%
- 6 месяцев
- -8.45%
- 1 год
- -26.26%
- 3 года*
- 18.34%
- 5 лет*
- 16.84%
- 10 лет*
- 22.91%
Сравнение доходности по годам ALL и PGR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALL The Allstate Corporation | 2.34% | 10.09% | 40.61% | 6.37% | 18.37% | 9.86% | -0.12% | 38.82% | -19.52% | 43.64% |
PGR The Progressive Corporation | -8.70% | -3.02% | 51.39% | 23.16% | 26.81% | 10.84% | 41.48% | 25.14% | 9.39% | 61.59% |
Correlation
The correlation between ALL and PGR is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.64 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 1993 г. | 0.55 |
The correlation between ALL and PGR shifts across timeframes, from 0.55 (all time) to 0.70 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ALL:
$45.76
PGR:
$19.23
ALL:
4.61
PGR:
10.16
ALL:
0.13
PGR:
0.08
ALL:
0.83
PGR:
1.31
ALL:
$67.14B
PGR:
$87.65B
ALL:
$19.06B
PGR:
$23.23B
ALL:
$13.09B
PGR:
$14.81B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ALL vs. PGR — Ранг доходности на риск
ALL
PGR
Сравнение ALL c PGR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Allstate Corporation (ALL) и The Progressive Corporation (PGR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ALL | PGR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 0.81 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.39 | -0.95 | +1.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.94 | -1.39 | +2.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ALL | PGR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 | -1.19 | +1.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.69 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.94 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.58 | -0.21 |
Просадки
Сравнение просадок ALL и PGR
Максимальная просадка ALL за все время составила -77.03%, что больше максимальной просадки PGR в -71.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALL и PGR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ALL | PGR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.03% | -71.06% | -5.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.48% | -27.64% | +16.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.11% | -30.35% | +16.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.35% | -30.35% | +3.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.39% | -30.35% | -11.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.62% | -28.53% | +22.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.44% | -14.53% | -1.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.81% | 19.45% | -14.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности ALL и PGR
The Allstate Corporation (ALL) и The Progressive Corporation (PGR) имеют волатильность 6.16% и 5.89% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ALL | PGR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.16% | 5.89% | +0.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.21% | 16.28% | -0.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.22% | 22.26% | +0.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.33% | 24.52% | +0.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.87% | 24.43% | +0.44% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALL и PGR
Дивидендная доходность ALL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.45%, что меньше доходности PGR в 7.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALL The Allstate Corporation | 2.45% | 1.92% | 1.91% | 2.54% | 2.51% | 2.75% | 1.96% | 1.78% | 2.23% | 1.41% | 1.78% | 1.93% |
PGR The Progressive Corporation | 7.11% | 2.15% | 0.48% | 0.25% | 0.31% | 6.23% | 2.68% | 3.89% | 1.86% | 1.21% | 2.50% | 2.16% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ALL и PGR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Allstate Corporation и The Progressive Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ALL и PGR
ALL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Allstate Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 16.94B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
PGR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Progressive Corporation сообщила о валовой прибыли в 6.66B при выручке в 22.74B, что соответствует валовой рентабельности в 29.3%.
ALL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Allstate Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 16.94B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
PGR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Progressive Corporation сообщила об операционной прибыли в 3.68B при выручке в 22.74B, что соответствует операционной рентабельности 16.2%.
ALL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Allstate Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.46B при выручке в 16.94B, что соответствует чистой рентабельности 14.5%.
PGR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Progressive Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.95B при выручке в 22.74B, что соответствует чистой рентабельности 13.0%.
Часто задаваемые вопросы
ALL and PGR have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ALL has higher volatility (6.16%) compared to PGR (5.89%). In terms of maximum drawdown, ALL dropped -77.03% vs PGR's -71.06%.
ALL currently has the higher Sharpe Ratio (0.20 vs -1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ALL и PGR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор