PortfoliosLab logo

Сравнение ALL с PGR

Последнее обновление 27 мая 2023 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Allstate Corporation (ALL) и The Progressive Corporation (PGR).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ALL или PGR.

Основные характеристики


ALLPGR
Дох-ть с нач. г.-18.68%-0.80%
Дох-ть за 1 год-15.88%10.34%
Дох-ть за 5 лет5.20%19.04%
Дох-ть за 10 лет10.72%20.99%
Коэф-т Шарпа-0.460.42
Дневная вол-ть30.53%27.47%
Макс. просадка-77.03%-71.06%

Фундаментальные показатели


ALLPGR
Рыночная капитализация$28.79B$75.21B
Прибыль на акцию-$8.81$1.41
PEG коэффициент3.400.91
Выручка (12 мес.)$52.86B$52.05B
Валовая прибыль (12 мес.)$6.44B$1.69B
EBITDA (12 мес.)-$1.87B$1.89B

Корреляция

0.55
-1.001.00

Корреляция между ALL и PGR составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение доходности ALL и PGR

С начала года, ALL показывает доходность -18.68%, что значительно выше, чем у PGR с доходностью -0.80%. За последние 10 лет акции ALL уступали акциям PGR по среднегодовой доходности: 10.72% против 20.99% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


2,000.00%4,000.00%6,000.00%8,000.00%10,000.00%December2023FebruaryMarchAprilMay
1,389.66%
9,120.67%
ALL
PGR

Сравнение акций, фондов или ETF


The Allstate Corporation

The Progressive Corporation

Сравнение дивидендов ALL и PGR

Дивидендная доходность ALL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.92%, что больше доходности PGR в 0.47%


TTM20222021202020192018201720162015201420132012
ALL
The Allstate Corporation
3.92%2.52%2.85%2.09%1.93%2.46%1.59%2.04%2.26%1.90%2.23%2.72%
PGR
The Progressive Corporation
0.47%0.31%6.27%2.88%4.31%2.16%1.43%3.02%2.68%7.05%1.42%9.16%

Сравнение ALL c PGR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Allstate Corporation (ALL) и The Progressive Corporation (PGR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
ALL
The Allstate Corporation
-0.46
PGR
The Progressive Corporation
0.42

Сравнение коэффициента Шарпа ALL и PGR

Показатель коэффициента Шарпа ALL на текущий момент составляет -0.46, что ниже коэффициента Шарпа PGR равного 0.42. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа ALL и PGR.


-0.500.000.501.001.50December2023FebruaryMarchAprilMay
-0.46
0.42
ALL
PGR

Сравнение просадок ALL и PGR

Максимальная просадка ALL за указанный период составила -25.14%, что меньше максимальной просадки PGR равной -16.07%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для ALL и PGR


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2023FebruaryMarchAprilMay
-21.99%
-13.77%
ALL
PGR

Сравнение волатильности ALL и PGR

Текущая волатильность для The Allstate Corporation (ALL) составляет 6.70%, в то время как у The Progressive Corporation (PGR) волатильность равна 10.55%. Это указывает на то, что ALL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PGR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%December2023FebruaryMarchAprilMay
6.70%
10.55%
ALL
PGR