Сравнение ALL с PGR
ALL (The Allstate Corporation) and PGR (The Progressive Corporation) are both stocks. Both operate in the Insurance - Property & Casualty industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, ALL returned 16.96%/yr vs 23.46%/yr for PGR. Their 0.55 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently.
Доходность
Сравнение доходности ALL и PGR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ALL показывает доходность 28.43%, что значительно выше, чем у PGR с доходностью -0.54%. За последние 10 лет акции ALL уступали акциям PGR по среднегодовой доходности: 16.96% против 23.46% соответственно.
ALL
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- 6.53%
- 6 месяцев
- 29.07%
- С начала года
- 28.43%
- 1 год
- 31.31%
- 3 года*
- 36.99%
- 5 лет*
- 17.93%
- 10 лет*
- 16.96%
- Всё время*
- 11.64%
PGR
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- -8.16%
- 6 месяцев
- 3.61%
- С начала года
- -0.54%
- 1 год
- -6.73%
- 3 года*
- 22.53%
- 5 лет*
- 19.66%
- 10 лет*
- 23.46%
- Всё время*
- 16.84%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $402.08M | $411.92M | $407.56M | |
| $514.00M | $631.27M | $686.62M |
Сравнение доходности по годам ALL и PGR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALL The Allstate Corporation | 28.43% | 10.09% | 40.61% | 6.37% | 18.37% | 9.86% | -0.12% | 38.82% | -19.52% | 43.64% |
PGR The Progressive Corporation | -0.54% | -3.02% | 51.39% | 23.16% | 26.81% | 10.84% | 41.48% | 25.14% | 9.39% | 61.59% |
Correlation
The correlation between ALL and PGR is 0.73, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.73 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.67 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.66 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июн. 1993 г. | 0.55 |
The correlation between ALL and PGR shifts across timeframes, from 0.55 (all time) to 0.73 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ALL:
$68.11B
PGR:
$123.70B
ALL:
$45.76
PGR:
$19.67
ALL:
5.78
PGR:
10.82
ALL:
0.16
PGR:
0.08
ALL:
1.04
PGR:
1.40
ALL:
$67.23B
PGR:
$89.43B
ALL:
$22.71B
PGR:
$25.44B
ALL:
$13.44B
PGR:
$15.15B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ALL vs. PGR — Ранг доходности на риск
ALL
PGR
Сравнение ALL c PGR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Allstate Corporation (ALL) и The Progressive Corporation (PGR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ALL | PGR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 0.98 | +0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.74 | -0.34 | +3.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.14 | -0.57 | +7.70 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ALL и PGR
Максимальная просадка ALL за все время составила -77.03%, что больше максимальной просадки PGR в -71.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALL и PGR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ALL | PGR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.03% | -71.06% | -5.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.48% | -19.79% | +8.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.11% | -30.35% | +16.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.35% | -30.35% | +3.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.39% | -30.35% | -11.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.57% | -22.14% | +18.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.37% | -14.56% | -1.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.40% | 11.93% | -7.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности ALL и PGR
Текущая волатильность для The Allstate Corporation (ALL) составляет 9.23%, в то время как у The Progressive Corporation (PGR) волатильность равна 12.67%. Это указывает на то, что ALL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PGR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ALL | PGR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.23% | 12.67% | -3.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.69% | 20.55% | -1.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.16% | 25.70% | -1.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.72% | 25.26% | +0.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.16% | 24.84% | +0.32% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALL и PGR
Дивидендная доходность ALL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.57%, что меньше доходности PGR в 6.53%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALL The Allstate Corporation | 1.57% | 1.92% | 1.91% | 2.54% | 2.51% | 2.75% | 1.96% | 1.78% | 2.23% | 1.41% | 1.78% | 1.93% |
PGR The Progressive Corporation | 6.53% | 2.15% | 0.48% | 0.25% | 0.31% | 6.23% | 2.68% | 3.89% | 1.86% | 1.21% | 2.50% | 2.16% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ALL и PGR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Allstate Corporation и The Progressive Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ALL и PGR
ALL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., The Allstate Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 16.63B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
PGR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., The Progressive Corporation сообщила о валовой прибыли в 8.35B при выручке в 22.18B, что соответствует валовой рентабельности в 37.7%.
ALL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., The Allstate Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 16.63B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
PGR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., The Progressive Corporation сообщила об операционной прибыли в 3.57B при выручке в 22.18B, что соответствует операционной рентабельности 16.1%.
ALL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., The Allstate Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.11B при выручке в 16.63B, что соответствует чистой рентабельности 12.7%.
PGR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., The Progressive Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.82B при выручке в 22.18B, что соответствует чистой рентабельности 12.7%.
Часто задаваемые вопросы
ALL and PGR have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PGR has higher volatility (12.67%) compared to ALL (9.23%). In terms of maximum drawdown, ALL dropped -77.03% vs PGR's -71.06%.
ALL currently has the higher Sharpe Ratio (1.30 vs -0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ALL и PGR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор