PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ALL с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


ALLVOO
Дох-ть с нач. г.23.34%17.96%
Дох-ть за 1 год69.46%24.44%
Дох-ть за 3 года12.41%10.59%
Дох-ть за 5 лет13.83%15.30%
Дох-ть за 10 лет13.88%13.00%
Коэф-т Шарпа3.192.26
Дневная вол-ть22.30%11.23%
Макс. просадка-77.03%-33.99%
Текущая просадка-2.14%-1.40%

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между ALL и VOO составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности ALL и VOO

С начала года, ALL показывает доходность 23.34%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 17.96%. За последние 10 лет акции ALL превзошли акции VOO по среднегодовой доходности: 13.88% против 13.00% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


450.00%500.00%550.00%600.00%650.00%700.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
691.34%
558.00%
ALL
VOO

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


The Allstate Corporation

Vanguard S&P 500 ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение ALL c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Allstate Corporation (ALL) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ALL
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ALL, с текущим значением в 3.19, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.003.19
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ALL, с текущим значением в 4.29, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.004.29
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ALL, с текущим значением в 1.54, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.54
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ALL, с текущим значением в 2.76, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.76
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ALL, с текущим значением в 19.13, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.0019.13
VOO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VOO, с текущим значением в 2.26, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.002.26
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VOO, с текущим значением в 3.16, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.16
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VOO, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.40
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VOO, с текущим значением в 2.18, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.18
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VOO, с текущим значением в 8.81, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.008.81

Сравнение коэффициента Шарпа ALL и VOO

Показатель коэффициента Шарпа ALL на текущий момент составляет 3.19, что выше коэффициента Шарпа VOO равного 2.26. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа ALL и VOO.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
3.19
2.26
ALL
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALL и VOO

Дивидендная доходность ALL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.12%, что больше доходности VOO в 1.29%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
ALL
The Allstate Corporation
2.12%2.54%2.51%2.75%1.96%1.78%2.23%1.41%1.78%1.93%1.59%1.83%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.29%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%1.84%

Просадки

Сравнение просадок ALL и VOO

Максимальная просадка ALL за все время составила -77.03%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALL и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
-2.14%
-1.40%
ALL
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности ALL и VOO

The Allstate Corporation (ALL) имеет более высокую волатильность в 4.70% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 2.58%. Это указывает на то, что ALL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
4.70%
2.58%
ALL
VOO