Сравнение ALL с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Allstate Corporation (ALL) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ALL или VOO.
Доходность
Сравнение доходности ALL и VOO
Доходность по периодам
С начала года, ALL показывает доходность 42.75%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 25.48%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ALL имеют среднегодовую доходность 13.80%, а акции VOO немного отстают с 13.15%.
ALL
42.75%
0.63%
18.12%
49.39%
15.17%
13.80%
VOO
25.48%
0.99%
11.84%
31.84%
15.62%
13.15%
Основные характеристики
| ALL | VOO | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.44 | 2.69 |
| Коэф-т Сортино | 3.19 | 3.59 |
| Коэф-т Омега | 1.43 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | 5.01 | 3.89 |
| Коэф-т Мартина | 13.93 | 17.64 |
| Индекс Язвы | 3.58% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 20.44% | 12.20% |
| Макс. просадка | -77.03% | -33.99% |
| Текущая просадка | -1.69% | -1.40% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между ALL и VOO составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ALL c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Allstate Corporation (ALL) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALL и VOO
Дивидендная доходность ALL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.86%, что больше доходности VOO в 1.25%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALL The Allstate Corporation | 1.86% | 2.54% | 2.51% | 2.75% | 1.96% | 1.78% | 2.23% | 1.41% | 1.78% | 1.93% | 1.59% | 1.83% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.25% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок ALL и VOO
Максимальная просадка ALL за все время составила -77.03%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALL и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ALL и VOO
The Allstate Corporation (ALL) имеет более высокую волатильность в 6.32% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 4.10%. Это указывает на то, что ALL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.