Сравнение ALL с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Allstate Corporation (ALL) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ALL или VOO.
Основные характеристики
| ALL | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 41.86% | 24.24% |
| Дох-ть за 1 год | 60.24% | 39.06% |
| Дох-ть за 3 года | 18.77% | 10.77% |
| Дох-ть за 5 лет | 15.38% | 16.30% |
| Дох-ть за 10 лет | 14.67% | 13.75% |
| Коэф-т Шарпа | 2.80 | 3.06 |
| Коэф-т Сортино | 3.58 | 4.07 |
| Коэф-т Омега | 1.49 | 1.56 |
| Коэф-т Кальмара | 4.83 | 3.26 |
| Коэф-т Мартина | 16.39 | 20.25 |
| Индекс Язвы | 3.47% | 1.87% |
| Дневная вол-ть | 20.30% | 12.36% |
| Макс. просадка | -77.03% | -33.99% |
| Текущая просадка | -0.14% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между ALL и VOO составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности ALL и VOO
С начала года, ALL показывает доходность 41.86%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 24.24%. За последние 10 лет акции ALL превзошли акции VOO по среднегодовой доходности: 14.67% против 13.75% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ALL c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Allstate Corporation (ALL) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALL и VOO
Дивидендная доходность ALL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.87%, что больше доходности VOO в 1.26%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALL The Allstate Corporation | 1.87% | 2.54% | 2.51% | 2.75% | 1.96% | 1.78% | 2.23% | 1.41% | 1.78% | 1.93% | 1.59% | 1.83% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.26% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок ALL и VOO
Максимальная просадка ALL за все время составила -77.03%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALL и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ALL и VOO
The Allstate Corporation (ALL) имеет более высокую волатильность в 6.54% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 2.54%. Это указывает на то, что ALL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.