Сравнение ALL с MFC
ALL (The Allstate Corporation) and MFC (Manulife Financial Corporation) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — ALL in Insurance - Property & Casualty, MFC in Insurance - Life. Over the past 10 years, ALL returned 16.96%/yr vs 18.35%/yr for MFC. Their 0.40 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности ALL и MFC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ALL показывает доходность 28.43%, что значительно выше, чем у MFC с доходностью 24.89%. За последние 10 лет акции ALL уступали акциям MFC по среднегодовой доходности: 16.96% против 18.35% соответственно.
ALL
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- 6.53%
- 6 месяцев
- 29.07%
- С начала года
- 28.43%
- 1 год
- 31.31%
- 3 года*
- 36.99%
- 5 лет*
- 17.93%
- 10 лет*
- 16.96%
- Всё время*
- 11.64%
MFC
- 1 день
- -0.71%
- 1 месяц
- 7.47%
- 6 месяцев
- 20.89%
- С начала года
- 24.89%
- 1 год
- 49.89%
- 3 года*
- 37.94%
- 5 лет*
- 23.09%
- 10 лет*
- 18.35%
- Всё время*
- 11.71%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $402.08M | $411.92M | $407.56M | |
| $87.93M | $71.95M | $84.32M |
Сравнение доходности по годам ALL и MFC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALL The Allstate Corporation | 28.43% | 10.09% | 40.61% | 6.37% | 18.37% | 9.86% | -0.12% | 38.82% | -19.52% | 43.64% |
MFC Manulife Financial Corporation | 24.89% | 22.95% | 45.75% | 31.13% | -1.18% | 12.17% | -7.18% | 49.19% | -29.89% | 22.17% |
Correlation
The correlation between ALL and MFC is 0.14, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.14 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.35 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 1999 г. | 0.40 |
Over the past year, the correlation between ALL and MFC has dropped to 0.14 - well below their long-term average of 0.40, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
ALL:
$68.11B
MFC:
$74.27B
ALL:
$45.76
MFC:
CA$4.17
ALL:
5.78
MFC:
14.99
ALL:
0.16
MFC:
5.26
ALL:
1.04
MFC:
1.21
ALL:
2.24
MFC:
1.71
ALL:
$67.23B
MFC:
CA$79.35B
ALL:
$22.71B
MFC:
CA$26.46B
ALL:
$13.44B
MFC:
CA$8.26B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ALL vs. MFC — Ранг доходности на риск
ALL
MFC
Сравнение ALL c MFC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Allstate Corporation (ALL) и Manulife Financial Corporation (MFC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ALL | MFC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.42 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.74 | 4.01 | -1.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.14 | 12.47 | -5.34 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ALL и MFC
Максимальная просадка ALL за все время составила -77.03%, что меньше максимальной просадки MFC в -83.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALL и MFC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ALL | MFC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.03% | -83.61% | +6.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.48% | -12.49% | +1.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.11% | -16.75% | +2.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.35% | -26.99% | -0.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.39% | -57.44% | +16.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.57% | -0.71% | -2.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.37% | -29.23% | +12.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.40% | 4.01% | +0.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности ALL и MFC
The Allstate Corporation (ALL) имеет более высокую волатильность в 9.23% по сравнению с Manulife Financial Corporation (MFC) с волатильностью 5.28%. Это указывает на то, что ALL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MFC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ALL | MFC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.23% | 5.28% | +3.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.69% | 15.90% | +2.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.16% | 20.06% | +4.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.72% | 24.04% | +1.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.16% | 28.05% | -2.89% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALL и MFC
Дивидендная доходность ALL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.57%, что меньше доходности MFC в 3.00%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALL The Allstate Corporation | 1.57% | 1.92% | 1.91% | 2.54% | 2.51% | 2.75% | 1.96% | 1.78% | 2.23% | 1.41% | 1.78% | 1.93% |
MFC Manulife Financial Corporation | 3.00% | 3.45% | 4.16% | 4.86% | 5.71% | 4.91% | 4.70% | 3.71% | 4.08% | 3.93% | 4.15% | 5.38% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ALL и MFC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Allstate Corporation и Manulife Financial Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ALL и MFC
ALL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., The Allstate Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 16.63B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
MFC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Manulife Financial Corporation сообщила о валовой прибыли в 12.31B при выручке в 12.31B, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.
ALL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., The Allstate Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 16.63B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
MFC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Manulife Financial Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.47B при выручке в 12.31B, что соответствует операционной рентабельности 11.9%.
ALL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., The Allstate Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.11B при выручке в 16.63B, что соответствует чистой рентабельности 12.7%.
MFC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Manulife Financial Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.20B при выручке в 12.31B, что соответствует чистой рентабельности 9.7%.
Часто задаваемые вопросы
ALL and MFC have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ALL has higher volatility (9.23%) compared to MFC (5.28%). In terms of maximum drawdown, ALL dropped -77.03% vs MFC's -83.61%.
MFC currently has the higher Sharpe Ratio (2.50 vs 1.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ALL и MFC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор