PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ALL с MFC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Основные характеристики


ALLMFC
Дох-ть с нач. г.17.48%19.75%
Дох-ть за 1 год54.95%45.70%
Дох-ть за 3 года11.25%15.87%
Дох-ть за 5 лет12.76%13.75%
Дох-ть за 10 лет13.11%7.66%
Коэф-т Шарпа2.362.16
Дневная вол-ть22.73%21.04%
Макс. просадка-77.03%-83.74%
Текущая просадка-6.79%-3.01%

Фундаментальные показатели


ALLMFC
Рыночная капитализация$42.45B$45.14B
EPS$4.58$1.69
Цена/прибыль35.1214.90
PEG коэффициент3.401.03
Общая выручка (12 мес.)$58.57B$42.39B
Валовая прибыль (12 мес.)$49.66B$42.39B
EBITDA (12 мес.)-$753.00M$3.92B

Корреляция

-0.50.00.51.00.4

Корреляция между ALL и MFC составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности ALL и MFC

С начала года, ALL показывает доходность 17.48%, что значительно ниже, чем у MFC с доходностью 19.75%. За последние 10 лет акции ALL превзошли акции MFC по среднегодовой доходности: 13.11% против 7.66% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%10.00%20.00%30.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
21.45%
21.40%
ALL
MFC

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


The Allstate Corporation

Manulife Financial Corporation

Риск-скорректированная доходность

Сравнение ALL c MFC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Allstate Corporation (ALL) и Manulife Financial Corporation (MFC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ALL
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ALL, с текущим значением в 2.36, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.002.36
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ALL, с текущим значением в 3.30, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.30
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ALL, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.41
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ALL, с текущим значением в 1.96, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.96
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ALL, с текущим значением в 16.42, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0016.42
MFC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MFC, с текущим значением в 2.16, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.002.16
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино MFC, с текущим значением в 3.30, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.30
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега MFC, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.39
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара MFC, с текущим значением в 1.61, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.61
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина MFC, с текущим значением в 10.00, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0010.00

Сравнение коэффициента Шарпа ALL и MFC

Показатель коэффициента Шарпа ALL на текущий момент составляет 2.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MFC равному 2.16. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа ALL и MFC.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.002024FebruaryMarchAprilMayJune
2.36
2.16
ALL
MFC

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALL и MFC

Дивидендная доходность ALL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.23%, что меньше доходности MFC в 4.78%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
ALL
The Allstate Corporation
2.23%2.54%2.51%2.75%1.96%1.78%2.23%1.41%1.78%1.93%1.59%1.83%
MFC
Manulife Financial Corporation
4.78%4.87%5.68%4.90%6.26%3.71%4.97%3.01%3.13%3.48%3.36%2.57%

Просадки

Сравнение просадок ALL и MFC

Максимальная просадка ALL за все время составила -77.03%, что меньше максимальной просадки MFC в -83.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALL и MFC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
-6.79%
-3.01%
ALL
MFC

Волатильность

Сравнение волатильности ALL и MFC

The Allstate Corporation (ALL) и Manulife Financial Corporation (MFC) имеют волатильность 5.35% и 5.21% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
5.35%
5.21%
ALL
MFC

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ALL и MFC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Allstate Corporation и Manulife Financial Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности



Значения в USD за исключением показателей на акцию