Сравнение ALL с MFC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Allstate Corporation (ALL) и Manulife Financial Corporation (MFC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ALL или MFC.
Основные характеристики
| ALL | MFC | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -18.68% | 8.01% |
| Дох-ть за 1 год | -15.88% | 9.51% |
| Дох-ть за 5 лет | 5.20% | 4.57% |
| Дох-ть за 10 лет | 10.72% | 6.10% |
| Коэф-т Шарпа | -0.46 | 0.46 |
| Дневная вол-ть | 30.53% | 25.54% |
| Макс. просадка | -77.03% | -83.73% |
Фундаментальные показатели
| ALL | MFC | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $28.79B | $36.61B |
| Прибыль на акцию | -$8.81 | $2.68 |
| PEG коэффициент | 3.40 | 1.84 |
| Выручка (12 мес.) | $52.86B | $15.28B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $6.44B | $17.65B |
| EBITDA (12 мес.) | -$1.87B | $10.43B |
Корреляция
Корреляция между ALL и MFC составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Сравнение доходности ALL и MFC
С начала года, ALL показывает доходность -18.68%, что значительно ниже, чем у MFC с доходностью 8.01%. За последние 10 лет акции ALL превзошли акции MFC по среднегодовой доходности: 10.72% против 6.10% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Сравнение дивидендов ALL и MFC
Дивидендная доходность ALL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.92%, что меньше доходности MFC в 8.29%
| TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALL The Allstate Corporation | 3.92% | 2.52% | 2.85% | 2.09% | 1.93% | 2.46% | 1.59% | 2.04% | 2.26% | 1.90% | 2.23% | 2.72% |
MFC Manulife Financial Corporation | 8.29% | 5.84% | 5.32% | 5.35% | 4.46% | 6.23% | 3.93% | 4.22% | 4.87% | 3.91% | 3.82% | 5.87% |
Сравнение ALL c MFC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Allstate Corporation (ALL) и Manulife Financial Corporation (MFC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
ALL The Allstate Corporation | -0.46 | ||||
MFC Manulife Financial Corporation | 0.46 |
Сравнение просадок ALL и MFC
Максимальная просадка ALL за указанный период составила -25.14%, что примерно соответствует максимальной просадке MFC равной -32.09%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для ALL и MFC
Сравнение волатильности ALL и MFC
The Allstate Corporation (ALL) и Manulife Financial Corporation (MFC) имеют волатильность 6.70% и 6.65% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.