PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ALL с MFC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ALL с MFC

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Allstate Corporation (ALL) и Manulife Financial Corporation (MFC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ALL или MFC.

Корреляция

Корреляция между ALL и MFC составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности ALL и MFC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Allstate Corporation (ALL) и Manulife Financial Corporation (MFC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ALL:

1.02

MFC:

0.97

Коэф-т Сортино

ALL:

1.44

MFC:

1.49

Коэф-т Омега

ALL:

1.20

MFC:

1.22

Коэф-т Кальмара

ALL:

1.85

MFC:

1.69

Коэф-т Мартина

ALL:

5.08

MFC:

5.12

Индекс Язвы

ALL:

5.15%

MFC:

5.52%

Дневная вол-ть

ALL:

25.86%

MFC:

27.47%

Макс. просадка

ALL:

-77.03%

MFC:

-83.74%

Текущая просадка

ALL:

-0.53%

MFC:

-1.08%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ALL:

$55.36B

MFC:

$54.81B

EPS

ALL:

$14.64

MFC:

$1.90

Коэффициент P/E

ALL:

14.28

MFC:

16.84

Коэффициент PEG

ALL:

2.14

MFC:

0.90

Коэффициент P/S

ALL:

0.85

MFC:

1.83

Коэффициент P/B

ALL:

2.71

MFC:

1.69

Общая выручка (12 мес.)

ALL:

$65.30B

MFC:

$36.54B

Валовая прибыль (12 мес.)

ALL:

$65.30B

MFC:

$36.06B

EBITDA (12 мес.)

ALL:

$5.82B

MFC:

$5.47B

Доходность по периодам

С начала года, ALL показывает доходность 8.98%, что значительно выше, чем у MFC с доходностью 5.30%. За последние 10 лет акции ALL превзошли акции MFC по среднегодовой доходности: 14.30% против 10.51% соответственно.

ALL

С начала года

8.98%

1 месяц

7.40%

6 месяцев

7.19%

1 год

25.81%

5 лет

19.12%

10 лет

14.30%

MFC

С начала года

5.30%

1 месяц

11.85%

6 месяцев

-0.11%

1 год

25.02%

5 лет

28.06%

10 лет

10.51%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ALL и MFC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ALL
Ранг риск-скорректированной доходности ALL, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ALL, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALL, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALL, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALL, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALL, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Мартина
MFC
Ранг риск-скорректированной доходности MFC, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MFC, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFC, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFC, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFC, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFC, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ALL c MFC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Allstate Corporation (ALL) и Manulife Financial Corporation (MFC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ALL на текущий момент составляет 1.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MFC равному 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALL и MFC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALL и MFC

Дивидендная доходность ALL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%, что меньше доходности MFC в 3.68%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ALL
The Allstate Corporation		1.80%1.91%2.54%2.51%2.75%1.96%1.78%2.23%1.41%1.78%1.93%1.59%
MFC
Manulife Financial Corporation		3.68%4.15%4.87%5.68%4.90%6.26%3.71%4.97%3.01%3.13%3.48%3.36%

Просадки

Сравнение просадок ALL и MFC

Максимальная просадка ALL за все время составила -77.03%, что меньше максимальной просадки MFC в -83.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALL и MFC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ALL и MFC

The Allstate Corporation (ALL) имеет более высокую волатильность в 6.99% по сравнению с Manulife Financial Corporation (MFC) с волатильностью 5.27%. Это указывает на то, что ALL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MFC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ALL и MFC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Allstate Corporation и Manulife Financial Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-10.00B0.0010.00B20.00B30.00B20212022202320242025
16.46B
4.41B
(ALL) Общая выручка
(MFC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ALL и MFC

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности The Allstate Corporation и Manulife Financial Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%100.0%20212022202320242025
100.0%
91.4%
(ALL) Валовая рентабельность
(MFC) Валовая рентабельность
ALL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., The Allstate Corporation сообщила о валовой прибыли в 16.46B при выручке в 16.46B, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.

MFC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Manulife Financial Corporation сообщила о валовой прибыли в 4.03B при выручке в 4.41B, что соответствует валовой рентабельности в 91.4%.

ALL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., The Allstate Corporation сообщила об операционной прибыли в 719.00M при выручке в 16.46B, что соответствует операционной рентабельности 4.4%.

MFC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Manulife Financial Corporation сообщила об операционной прибыли в 699.00M при выручке в 4.41B, что соответствует операционной рентабельности 15.9%.

ALL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., The Allstate Corporation сообщила о чистой прибыли в 595.00M при выручке в 16.46B, что соответствует чистой рентабельности 3.6%.

MFC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Manulife Financial Corporation сообщила о чистой прибыли в 557.00M при выручке в 4.41B, что соответствует чистой рентабельности 12.6%.