Сравнение ALL с MFC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Allstate Corporation (ALL) и Manulife Financial Corporation (MFC).
Доходность
Сравнение доходности ALL и MFC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ALL и MFC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALL The Allstate Corporation | -1.45% | 10.09% | 40.61% | 6.37% | 18.37% | 9.86% | -0.12% | 38.82% | -19.52% | 43.64% |
MFC Manulife Financial Corporation | -3.18% | 22.95% | 45.75% | 31.13% | -1.18% | 12.17% | -7.18% | 49.19% | -29.89% | 22.17% |
Фундаментальные показатели
ALL:
$54.03B
MFC:
$42.78B
ALL:
$38.61
MFC:
$3.73
ALL:
5.29
MFC:
9.32
ALL:
0.14
MFC:
3.17
ALL:
0.82
MFC:
0.65
ALL:
1.89
MFC:
0.99
ALL:
$66.46B
MFC:
$83.02B
ALL:
$22.09B
MFC:
$25.43B
ALL:
$13.93B
MFC:
$7.53B
Доходность по периодам
С начала года, ALL показывает доходность -1.45%, что значительно выше, чем у MFC с доходностью -3.18%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ALL имеют среднегодовую доходность 14.06%, а акции MFC немного впереди с 14.71%.
ALL
- 1 день
- -1.56%
- 1 месяц
- -4.07%
- С начала года
- -1.45%
- 6 месяцев
- -2.17%
- 1 год
- 0.30%
- 3 года*
- 25.41%
- 5 лет*
- 14.69%
- 10 лет*
- 14.06%
MFC
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- -0.49%
- С начала года
- -3.18%
- 6 месяцев
- 12.69%
- 1 год
- 13.90%
- 3 года*
- 29.67%
- 5 лет*
- 15.37%
- 10 лет*
- 14.71%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ALL vs. MFC — Ранг доходности на риск
ALL
MFC
Сравнение ALL c MFC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Allstate Corporation (ALL) и Manulife Financial Corporation (MFC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ALL | MFC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.01 | 0.56 | -0.55 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.19 | 0.87 | -0.68 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.13 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.04 | 0.96 | -0.92 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.09 | 3.00 | -2.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ALL | MFC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.01 | 0.56 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.65 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.52 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.33 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между ALL и MFC составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALL и MFC
Дивидендная доходность ALL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.00%, что меньше доходности MFC в 3.74%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALL The Allstate Corporation | 2.00% | 1.92% | 1.91% | 2.54% | 2.51% | 2.75% | 1.96% | 1.78% | 2.23% | 1.41% | 1.78% | 1.93% |
MFC Manulife Financial Corporation | 3.74% | 3.45% | 4.16% | 4.86% | 5.71% | 4.91% | 4.70% | 3.71% | 4.08% | 3.93% | 4.15% | 5.38% |
Просадки
Сравнение просадок ALL и MFC
Максимальная просадка ALL за все время составила -77.03%, что меньше максимальной просадки MFC в -83.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALL и MFC.
Загрузка...
Показатели просадок
| ALL | MFC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.03% | -83.61% | +6.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.12% | -16.75% | +4.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.35% | -26.99% | -0.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.39% | -57.44% | +16.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.71% | -8.88% | +4.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.52% | -29.59% | +13.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.48% | 5.37% | +0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности ALL и MFC
Текущая волатильность для The Allstate Corporation (ALL) составляет 5.25%, в то время как у Manulife Financial Corporation (MFC) волатильность равна 5.91%. Это указывает на то, что ALL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MFC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ALL | MFC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.25% | 5.91% | -0.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.29% | 13.86% | +2.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.67% | 24.97% | +0.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.27% | 23.93% | +1.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.80% | 28.48% | -3.68% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ALL и MFC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Allstate Corporation и Manulife Financial Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ALL и MFC
ALL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., The Allstate Corporation сообщила о валовой прибыли в 8.79B при выручке в 16.59B, что соответствует валовой рентабельности в 53.0%.
MFC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Manulife Financial Corporation сообщила о валовой прибыли в 15.54B при выручке в 15.54B, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.
ALL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., The Allstate Corporation сообщила об операционной прибыли в 4.92B при выручке в 16.59B, что соответствует операционной рентабельности 29.6%.
MFC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Manulife Financial Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.90B при выручке в 15.54B, что соответствует операционной рентабельности 12.3%.
ALL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., The Allstate Corporation сообщила о чистой прибыли в 3.83B при выручке в 16.59B, что соответствует чистой рентабельности 23.1%.
MFC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Manulife Financial Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.56B при выручке в 15.54B, что соответствует чистой рентабельности 10.0%.