PortfoliosLab logo

Сравнение ALL с MFC

Последнее обновление 27 мая 2023 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Allstate Corporation (ALL) и Manulife Financial Corporation (MFC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ALL или MFC.

Основные характеристики


ALLMFC
Дох-ть с нач. г.-18.68%8.01%
Дох-ть за 1 год-15.88%9.51%
Дох-ть за 5 лет5.20%4.57%
Дох-ть за 10 лет10.72%6.10%
Коэф-т Шарпа-0.460.46
Дневная вол-ть30.53%25.54%
Макс. просадка-77.03%-83.73%

Фундаментальные показатели


ALLMFC
Рыночная капитализация$28.79B$36.61B
Прибыль на акцию-$8.81$2.68
PEG коэффициент3.401.84
Выручка (12 мес.)$52.86B$15.28B
Валовая прибыль (12 мес.)$6.44B$17.65B
EBITDA (12 мес.)-$1.87B$10.43B

Корреляция

0.42
-1.001.00

Корреляция между ALL и MFC составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение доходности ALL и MFC

С начала года, ALL показывает доходность -18.68%, что значительно ниже, чем у MFC с доходностью 8.01%. За последние 10 лет акции ALL превзошли акции MFC по среднегодовой доходности: 10.72% против 6.10% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%December2023FebruaryMarchAprilMay
-16.38%
10.24%
ALL
MFC

Сравнение акций, фондов или ETF


The Allstate Corporation

Manulife Financial Corporation

Сравнение дивидендов ALL и MFC

Дивидендная доходность ALL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.92%, что меньше доходности MFC в 8.29%


TTM20222021202020192018201720162015201420132012
ALL
The Allstate Corporation
3.92%2.52%2.85%2.09%1.93%2.46%1.59%2.04%2.26%1.90%2.23%2.72%
MFC
Manulife Financial Corporation
8.29%5.84%5.32%5.35%4.46%6.23%3.93%4.22%4.87%3.91%3.82%5.87%

Сравнение ALL c MFC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Allstate Corporation (ALL) и Manulife Financial Corporation (MFC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
ALL
The Allstate Corporation
-0.46
MFC
Manulife Financial Corporation
0.46

Сравнение коэффициента Шарпа ALL и MFC

Показатель коэффициента Шарпа ALL на текущий момент составляет -0.46, что ниже коэффициента Шарпа MFC равного 0.46. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа ALL и MFC.


-0.500.000.501.00December2023FebruaryMarchAprilMay
-0.46
0.46
ALL
MFC

Сравнение просадок ALL и MFC

Максимальная просадка ALL за указанный период составила -25.14%, что примерно соответствует максимальной просадке MFC равной -32.09%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для ALL и MFC


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2023FebruaryMarchAprilMay
-21.99%
-25.14%
ALL
MFC

Сравнение волатильности ALL и MFC

The Allstate Corporation (ALL) и Manulife Financial Corporation (MFC) имеют волатильность 6.70% и 6.65% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%December2023FebruaryMarchAprilMay
6.70%
6.65%
ALL
MFC