PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ALL с MFC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ALL с MFC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ALL (The Allstate Corporation) and MFC (Manulife Financial Corporation) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — ALL in Insurance - Property & Casualty, MFC in Insurance - Life. Over the past 10 years, ALL returned 14.49%/yr vs 15.19%/yr for MFC. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ALL и MFC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Allstate Corporation (ALL) и Manulife Financial Corporation (MFC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ALL показывает доходность 1.61%, что значительно ниже, чем у MFC с доходностью 7.25%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ALL имеют среднегодовую доходность 14.49%, а акции MFC немного впереди с 15.19%.

ALL

1 день
-0.53%
1 месяц
-4.29%
С начала года
1.61%
6 месяцев
1.38%
1 год
1.57%
3 года*
26.62%
5 лет*
11.62%
10 лет*
14.49%

MFC

1 день
-0.70%
1 месяц
0.01%
С начала года
7.25%
6 месяцев
10.85%
1 год
24.20%
3 года*
31.36%
5 лет*
18.42%
10 лет*
15.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ALL и MFC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ALL
The Allstate Corporation		1.61%10.09%40.61%6.37%18.37%9.86%-0.12%38.82%-19.52%43.64%
MFC
Manulife Financial Corporation		7.25%22.95%45.75%31.13%-1.18%12.17%-7.18%49.19%-29.89%22.17%

Correlation

The correlation between ALL and MFC is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.30

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.38

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 1999 г.

0.41

The correlation between ALL and MFC shifts across timeframes, from 0.28 (1 year) to 0.41 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ALL:

$54.97B

MFC:

$46.10B

EPS

ALL:

$45.76

MFC:

$4.06

Коэффициент P/E

ALL:

4.58

MFC:

9.41

Коэффициент PEG

ALL:

0.13

MFC:

3.30

Коэффициент P/S

ALL:

0.83

MFC:

0.76

Коэффициент P/B

ALL:

1.86

MFC:

1.05

Общая выручка (12 мес.)

ALL:

$67.14B

MFC:

$79.35B

Валовая прибыль (12 мес.)

ALL:

$19.06B

MFC:

$26.46B

EBITDA (12 мес.)

ALL:

$13.09B

MFC:

$8.26B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Allstate Corporation

Manulife Financial Corporation

Часто сравнивают с ALL:
ALL с PGRALL с SPYALL с AIGALL с AFLALL с AALL с VOOALL с BRK-B
Часто сравнивают с MFC:
MFC с MFC.TOMFC с POW.TOMFC с SLF.TOMFC с PRUMFC с AFGMFC с SPYMFC с DIV.TO

Доходность на риск

ALL vs. MFC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ALL
Ранг доходности на риск ALL: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALL: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALL: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALL: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALL: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALL: 4444
Ранг коэф-та Мартина
MFC
Ранг доходности на риск MFC: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFC: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFC: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFC: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFC: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFC: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ALL c MFC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Allstate Corporation (ALL) и Manulife Financial Corporation (MFC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ALLMFCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.07
1.18

-1.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.25
1.61

-1.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

1.21

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.14

1.95

-1.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.33

5.24

-4.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ALL vs. MFC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ALL на текущий момент составляет 0.07, что ниже коэффициента Шарпа MFC равного 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALL и MFC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ALLMFCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.07

1.18

-1.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.77

-0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.54

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.34

+0.02

Просадки

Сравнение просадок ALL и MFC

Максимальная просадка ALL за все время составила -77.03%, что меньше максимальной просадки MFC в -83.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALL и MFC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ALLMFCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.03%

-83.61%

+6.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.48%

-12.49%

+1.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.11%

-16.75%

+2.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.35%

-26.99%

-0.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.39%

-57.44%

+16.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.29%

-3.76%

-2.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.44%

-29.42%

+12.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.07%

4.63%

+0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности ALL и MFC

Текущая волатильность для The Allstate Corporation (ALL) составляет 6.11%, в то время как у Manulife Financial Corporation (MFC) волатильность равна 8.28%. Это указывает на то, что ALL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MFC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ALLMFCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.11%

8.28%

-2.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.20%

15.81%

+0.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.22%

20.69%

+2.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.32%

24.12%

+1.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.87%

28.42%

-3.55%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALL и MFC

Дивидендная доходность ALL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.46%, что меньше доходности MFC в 3.50%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ALL
The Allstate Corporation		2.46%1.92%1.91%2.54%2.51%2.75%1.96%1.78%2.23%1.41%1.78%1.93%
MFC
Manulife Financial Corporation		3.50%3.45%4.16%4.86%5.71%4.91%4.70%3.71%4.08%3.93%4.15%5.38%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ALL и MFC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Allstate Corporation и Manulife Financial Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-40.00B-20.00B0.0020.00B40.00B20222023202420252026
16.94B
12.31B
(ALL) Общая выручка
(MFC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ALL и MFC

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности The Allstate Corporation и Manulife Financial Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%202220232024202520260
100.0%
Активы портфеля
ALL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Allstate Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 16.94B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

MFC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Manulife Financial Corporation сообщила о валовой прибыли в 12.31B при выручке в 12.31B, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.

ALL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Allstate Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 16.94B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

MFC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Manulife Financial Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.47B при выручке в 12.31B, что соответствует операционной рентабельности 11.9%.

ALL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Allstate Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.46B при выручке в 16.94B, что соответствует чистой рентабельности 14.5%.

MFC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Manulife Financial Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.20B при выручке в 12.31B, что соответствует чистой рентабельности 9.7%.

Часто задаваемые вопросы

ALL and MFC have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MFC has higher volatility (8.28%) compared to ALL (6.11%). In terms of maximum drawdown, ALL dropped -77.03% vs MFC's -83.61%.

MFC currently has the higher Sharpe Ratio (1.18 vs 0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ALL и MFC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор