PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ALL с MFC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ALL с MFC

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Allstate Corporation (ALL) и Manulife Financial Corporation (MFC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ALL или MFC.

Корреляция

Корреляция между ALL и MFC составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности ALL и MFC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Allstate Corporation (ALL) и Manulife Financial Corporation (MFC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
1,000.00%1,050.00%1,100.00%1,150.00%1,200.00%1,250.00%1,300.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,169.16%
1,146.09%
ALL
MFC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ALL:

0.47

MFC:

1.21

Коэф-т Сортино

ALL:

0.80

MFC:

1.70

Коэф-т Омега

ALL:

1.11

MFC:

1.25

Коэф-т Кальмара

ALL:

0.87

MFC:

2.01

Коэф-т Мартина

ALL:

2.32

MFC:

6.17

Индекс Язвы

ALL:

5.30%

MFC:

5.45%

Дневная вол-ть

ALL:

25.84%

MFC:

27.87%

Макс. просадка

ALL:

-77.03%

MFC:

-83.74%

Текущая просадка

ALL:

-8.22%

MFC:

-6.52%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ALL:

$51.15B

MFC:

$52.04B

EPS

ALL:

$16.99

MFC:

$2.05

Коэффициент P/E

ALL:

11.35

MFC:

14.74

Коэффициент PEG

ALL:

1.99

MFC:

0.90

Коэффициент P/S

ALL:

0.80

MFC:

1.74

Коэффициент P/B

ALL:

2.66

MFC:

1.58

Общая выручка (12 мес.)

ALL:

$48.85B

MFC:

$33.03B

Валовая прибыль (12 мес.)

ALL:

$48.85B

MFC:

$33.35B

EBITDA (12 мес.)

ALL:

$4.87B

MFC:

$6.03B

Доходность по периодам

С начала года, ALL показывает доходность 0.56%, что значительно выше, чем у MFC с доходностью -0.49%. За последние 10 лет акции ALL превзошли акции MFC по среднегодовой доходности: 13.06% против 10.17% соответственно.

ALL

С начала года

0.56%

1 месяц

-7.82%

6 месяцев

3.52%

1 год

14.19%

5 лет

16.64%

10 лет

13.06%

MFC

С начала года

-0.49%

1 месяц

-2.83%

6 месяцев

3.49%

1 год

34.93%

5 лет

28.87%

10 лет

10.17%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ALL и MFC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ALL
Ранг риск-скорректированной доходности ALL, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ALL, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALL, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALL, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALL, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALL, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина
MFC
Ранг риск-скорректированной доходности MFC, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MFC, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFC, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFC, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFC, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFC, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ALL c MFC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Allstate Corporation (ALL) и Manulife Financial Corporation (MFC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа ALL, с текущим значением в 0.47, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
ALL: 0.47
MFC: 1.21
Коэффициент Сортино ALL, с текущим значением в 0.80, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
ALL: 0.80
MFC: 1.70
Коэффициент Омега ALL, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ALL: 1.11
MFC: 1.25
Коэффициент Кальмара ALL, с текущим значением в 0.87, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
ALL: 0.87
MFC: 2.01
Коэффициент Мартина ALL, с текущим значением в 2.32, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
ALL: 2.32
MFC: 6.17

Показатель коэффициента Шарпа ALL на текущий момент составляет 0.47, что ниже коэффициента Шарпа MFC равного 1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALL и MFC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.47
1.21
ALL
MFC

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALL и MFC

Дивидендная доходность ALL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.95%, что меньше доходности MFC в 3.90%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ALL
The Allstate Corporation		1.95%1.91%2.54%2.51%2.75%1.96%1.78%2.23%1.41%1.78%1.93%1.59%
MFC
Manulife Financial Corporation		3.90%4.15%4.86%5.71%4.91%6.27%3.71%4.97%3.02%3.13%3.50%3.36%

Просадки

Сравнение просадок ALL и MFC

Максимальная просадка ALL за все время составила -77.03%, что меньше максимальной просадки MFC в -83.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALL и MFC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-8.22%
-6.52%
ALL
MFC

Волатильность

Сравнение волатильности ALL и MFC

Текущая волатильность для The Allstate Corporation (ALL) составляет 13.21%, в то время как у Manulife Financial Corporation (MFC) волатильность равна 17.15%. Это указывает на то, что ALL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MFC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.21%
17.15%
ALL
MFC

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ALL и MFC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Allstate Corporation и Manulife Financial Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию