Сравнение ALL с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Allstate Corporation (ALL) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ALL или SPY.
Основные характеристики
| ALL | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 23.83% | 6.26% |
| Дох-ть за 1 год | 55.54% | 26.32% |
| Дох-ть за 3 года | 14.28% | 8.03% |
| Дох-ть за 5 лет | 14.94% | 13.23% |
| Дох-ть за 10 лет | 14.22% | 12.44% |
| Коэф-т Шарпа | 2.35 | 2.21 |
| Дневная вол-ть | 23.16% | 11.67% |
| Макс. просадка | -77.03% | -55.19% |
| Current Drawdown | -1.75% | -3.76% |
Корреляция
Корреляция между ALL и SPY составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности ALL и SPY
С начала года, ALL показывает доходность 23.83%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 6.26%. За последние 10 лет акции ALL превзошли акции SPY по среднегодовой доходности: 14.22% против 12.44% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ALL c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Allstate Corporation (ALL) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALL и SPY
Дивидендная доходность ALL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.08%, что больше доходности SPY в 1.34%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALL The Allstate Corporation | 2.08% | 2.54% | 2.51% | 2.75% | 1.96% | 1.78% | 2.23% | 1.41% | 1.78% | 1.93% | 1.59% | 1.83% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.34% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок ALL и SPY
Максимальная просадка ALL за все время составила -77.03%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALL и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ALL и SPY
The Allstate Corporation (ALL) имеет более высокую волатильность в 6.90% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.55%. Это указывает на то, что ALL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.