Сравнение ALL с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Allstate Corporation (ALL) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ALL или SPY.
Основные характеристики
| ALL | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 41.86% | 24.15% |
| Дох-ть за 1 год | 60.24% | 38.94% |
| Дох-ть за 3 года | 18.77% | 10.71% |
| Дох-ть за 5 лет | 15.38% | 16.24% |
| Дох-ть за 10 лет | 14.67% | 13.67% |
| Коэф-т Шарпа | 2.80 | 3.06 |
| Коэф-т Сортино | 3.58 | 4.07 |
| Коэф-т Омега | 1.49 | 1.56 |
| Коэф-т Кальмара | 4.83 | 3.23 |
| Коэф-т Мартина | 16.39 | 20.13 |
| Индекс Язвы | 3.47% | 1.87% |
| Дневная вол-ть | 20.30% | 12.32% |
| Макс. просадка | -77.03% | -55.19% |
| Текущая просадка | -0.14% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между ALL и SPY составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности ALL и SPY
С начала года, ALL показывает доходность 41.86%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 24.15%. За последние 10 лет акции ALL превзошли акции SPY по среднегодовой доходности: 14.67% против 13.67% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ALL c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Allstate Corporation (ALL) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALL и SPY
Дивидендная доходность ALL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.87%, что больше доходности SPY в 1.20%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALL The Allstate Corporation | 1.87% | 2.54% | 2.51% | 2.75% | 1.96% | 1.78% | 2.23% | 1.41% | 1.78% | 1.93% | 1.59% | 1.83% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.20% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок ALL и SPY
Максимальная просадка ALL за все время составила -77.03%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALL и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ALL и SPY
The Allstate Corporation (ALL) имеет более высокую волатильность в 6.54% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 2.52%. Это указывает на то, что ALL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.