PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ALL с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


ALLSPY
Дох-ть с нач. г.26.00%16.23%
Дох-ть за 1 год59.88%23.11%
Дох-ть за 3 года13.98%10.03%
Дох-ть за 5 лет14.30%14.88%
Дох-ть за 10 лет14.12%12.74%
Коэф-т Шарпа3.081.98
Дневная вол-ть22.48%11.25%
Макс. просадка-77.03%-55.19%
Текущая просадка-1.31%-2.81%

Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между ALL и SPY составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности ALL и SPY

С начала года, ALL показывает доходность 26.00%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 16.23%. За последние 10 лет акции ALL превзошли акции SPY по среднегодовой доходности: 14.12% против 12.74% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


1,800.00%2,000.00%2,200.00%2,400.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
2,423.48%
2,040.20%
ALL
SPY

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


The Allstate Corporation

SPDR S&P 500 ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение ALL c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Allstate Corporation (ALL) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ALL
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ALL, с текущим значением в 3.08, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.003.08
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ALL, с текущим значением в 4.19, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.004.19
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ALL, с текущим значением в 1.53, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.53
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ALL, с текущим значением в 2.82, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.006.002.82
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ALL, с текущим значением в 18.61, в сравнении с широким рынком-30.00-20.00-10.000.0010.0020.0018.61
SPY
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SPY, с текущим значением в 1.98, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.001.98
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SPY, с текущим значением в 2.80, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.80
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SPY, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.35
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SPY, с текущим значением в 1.91, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.006.001.91
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SPY, с текущим значением в 7.70, в сравнении с широким рынком-30.00-20.00-10.000.0010.0020.007.70

Сравнение коэффициента Шарпа ALL и SPY

Показатель коэффициента Шарпа ALL на текущий момент составляет 3.08, что выше коэффициента Шарпа SPY равного 1.98. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа ALL и SPY.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
3.08
1.98
ALL
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALL и SPY

Дивидендная доходность ALL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.08%, что больше доходности SPY в 1.25%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
ALL
The Allstate Corporation
2.08%2.54%2.51%2.75%1.96%1.78%2.23%1.41%1.78%1.93%1.59%1.83%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.25%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%1.81%

Просадки

Сравнение просадок ALL и SPY

Максимальная просадка ALL за все время составила -77.03%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALL и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
-1.31%
-2.81%
ALL
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности ALL и SPY

The Allstate Corporation (ALL) имеет более высокую волатильность в 5.86% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 2.74%. Это указывает на то, что ALL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
5.86%
2.74%
ALL
SPY