Сравнение ALL с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Allstate Corporation (ALL) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ALL или SPY.
Доходность
Сравнение доходности ALL и SPY
Доходность по периодам
С начала года, ALL показывает доходность 47.75%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 26.08%. За последние 10 лет акции ALL превзошли акции SPY по среднегодовой доходности: 14.10% против 13.10% соответственно.
ALL
47.75%
5.55%
25.38%
52.97%
15.99%
14.10%
SPY
26.08%
1.77%
13.59%
32.24%
15.62%
13.10%
Основные характеристики
| ALL | SPY | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.63 | 2.70 |
| Коэф-т Сортино | 3.41 | 3.60 |
| Коэф-т Омега | 1.46 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | 5.45 | 3.90 |
| Коэф-т Мартина | 15.14 | 17.52 |
| Индекс Язвы | 3.58% | 1.87% |
| Дневная вол-ть | 20.65% | 12.14% |
| Макс. просадка | -77.03% | -55.19% |
| Текущая просадка | 0.00% | -0.85% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между ALL и SPY составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ALL c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Allstate Corporation (ALL) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALL и SPY
Дивидендная доходность ALL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.79%, что больше доходности SPY в 1.18%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALL The Allstate Corporation | 1.79% | 2.54% | 2.51% | 2.75% | 1.96% | 1.78% | 2.23% | 1.41% | 1.78% | 1.93% | 1.59% | 1.83% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.18% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок ALL и SPY
Максимальная просадка ALL за все время составила -77.03%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALL и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ALL и SPY
The Allstate Corporation (ALL) имеет более высокую волатильность в 6.99% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.98%. Это указывает на то, что ALL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.