PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ALL с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ALL с SPY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Allstate Corporation (ALL) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности ALL и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Allstate Corporation (ALL) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ALL и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ALL
The Allstate Corporation		-1.45%10.09%40.61%6.37%18.37%9.86%-0.12%38.82%-19.52%43.64%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.65%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Доходность по периодам

С начала года, ALL показывает доходность -1.45%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.65%. В более долгосрочной перспективе, обе инвестиции продемонстрировали схожую динамику с близкой 10-летней среднегодовой доходностью: акции ALL – 14.06% и акции SPY – 14.06%.

ALL

1 день
-1.56%
1 месяц
-4.07%
С начала года
-1.45%
6 месяцев
-2.17%
1 год
0.30%
3 года*
25.41%
5 лет*
14.69%
10 лет*
14.06%

SPY

1 день
0.75%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-1.42%
1 год
18.14%
3 года*
18.48%
5 лет*
11.86%
10 лет*
14.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Allstate Corporation

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с ALL:
ALL с PGRALL с AIGALL с AFLALL с AALL с VOOALL с MFCALL с BRK-B
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

ALL vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ALL
Ранг доходности на риск ALL: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALL: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALL: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALL: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALL: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALL: 4242
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ALL c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Allstate Corporation (ALL) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ALLSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.01

0.96

-0.94

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.19

1.49

-1.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.03

1.23

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.04

1.53

-1.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.09

7.27

-7.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ALL vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ALL на текущий момент составляет 0.01, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALL и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ALLSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.01

0.96

-0.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.70

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.79

-0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.56

-0.20

Корреляция

Корреляция между ALL и SPY составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALL и SPY

Дивидендная доходность ALL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.00%, что больше доходности SPY в 1.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ALL
The Allstate Corporation		2.00%1.92%1.91%2.54%2.51%2.75%1.96%1.78%2.23%1.41%1.78%1.93%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок ALL и SPY

Максимальная просадка ALL за все время составила -77.03%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALL и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

ALLSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.03%

-55.19%

-21.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.12%

-12.05%

-0.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.35%

-24.50%

-2.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.39%

-33.72%

-7.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.71%

-5.53%

+0.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.52%

-9.09%

-7.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.48%

2.54%

+2.94%

Волатильность

Сравнение волатильности ALL и SPY

The Allstate Corporation (ALL) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) имеют волатильность 5.25% и 5.35% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ALLSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.25%

5.35%

-0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.29%

9.50%

+6.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.67%

19.06%

+6.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.27%

17.06%

+8.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.80%

17.92%

+6.88%