PortfoliosLab logo
Сравнение ALL с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ALL и SPY составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности ALL и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Allstate Corporation (ALL) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

1,800.00%2,000.00%2,200.00%2,400.00%2,600.00%2,800.00%3,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2,732.08%
2,067.43%
ALL
SPY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ALL:

0.47

SPY:

0.51

Коэф-т Сортино

ALL:

0.80

SPY:

0.86

Коэф-т Омега

ALL:

1.11

SPY:

1.13

Коэф-т Кальмара

ALL:

0.87

SPY:

0.55

Коэф-т Мартина

ALL:

2.32

SPY:

2.26

Индекс Язвы

ALL:

5.30%

SPY:

4.55%

Дневная вол-ть

ALL:

25.84%

SPY:

20.08%

Макс. просадка

ALL:

-77.03%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

ALL:

-8.22%

SPY:

-9.89%

Доходность по периодам

С начала года, ALL показывает доходность 0.56%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -5.76%. За последние 10 лет акции ALL превзошли акции SPY по среднегодовой доходности: 13.13% против 12.04% соответственно.


ALL

С начала года

0.56%

1 месяц

-7.83%

6 месяцев

3.52%

1 год

15.71%

5 лет

16.28%

10 лет

13.13%

SPY

С начала года

-5.76%

1 месяц

-2.90%

6 месяцев

-4.30%

1 год

9.72%

5 лет

15.64%

10 лет

12.04%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ALL и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ALL
Ранг риск-скорректированной доходности ALL, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ALL, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALL, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALL, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALL, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALL, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина

SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ALL c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Allstate Corporation (ALL) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа ALL, с текущим значением в 0.47, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
ALL: 0.47
SPY: 0.51
Коэффициент Сортино ALL, с текущим значением в 0.80, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
ALL: 0.80
SPY: 0.86
Коэффициент Омега ALL, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ALL: 1.11
SPY: 1.13
Коэффициент Кальмара ALL, с текущим значением в 0.87, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
ALL: 0.87
SPY: 0.55
Коэффициент Мартина ALL, с текущим значением в 2.32, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
ALL: 2.32
SPY: 2.26

Показатель коэффициента Шарпа ALL на текущий момент составляет 0.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPY равному 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALL и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.47
0.51
ALL
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALL и SPY

Дивидендная доходность ALL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.95%, что больше доходности SPY в 1.30%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ALL
The Allstate Corporation
1.95%1.91%2.54%2.51%2.75%1.96%1.78%2.23%1.41%1.78%1.93%1.59%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.30%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок ALL и SPY

Максимальная просадка ALL за все время составила -77.03%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALL и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-8.22%
-9.89%
ALL
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности ALL и SPY

Текущая волатильность для The Allstate Corporation (ALL) составляет 13.21%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 15.12%. Это указывает на то, что ALL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.21%
15.12%
ALL
SPY