Сравнение PRG с MAGN
PRG (PROG Holdings, Inc.) and MAGN (Magnera Corporation) are both stocks. PRG operates in Rental & Leasing Services (Industrials), while MAGN operates in Paper & Paper Products (Basic Materials). Over the past 10 years, PRG returned 5.42%/yr vs -25.62%/yr for MAGN. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PRG и MAGN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PRG показывает доходность 16.80%, что значительно выше, чем у MAGN с доходностью -25.10%. За последние 10 лет акции PRG превзошли акции MAGN по среднегодовой доходности: 5.42% против -25.62% соответственно.
PRG
- 1 день
- -5.11%
- 1 месяц
- -4.48%
- С начала года
- 16.80%
- 6 месяцев
- 14.16%
- 1 год
- 18.80%
- 3 года*
- 1.29%
- 5 лет*
- -7.40%
- 10 лет*
- 5.42%
MAGN
- 1 день
- -1.99%
- 1 месяц
- 13.40%
- С начала года
- -25.10%
- 6 месяцев
- -18.88%
- 1 год
- -8.62%
- 3 года*
- -35.29%
- 5 лет*
- -42.41%
- 10 лет*
- -25.62%
Сравнение доходности по годам PRG и MAGN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRG PROG Holdings, Inc. | 16.80% | -28.95% | 38.41% | 83.01% | -62.56% | -16.26% | 11.71% | 36.15% | 5.81% | 24.96% |
MAGN Magnera Corporation | -25.10% | -16.68% | -27.95% | -30.22% | -83.33% | 8.79% | -6.37% | 94.89% | -53.28% | -8.47% |
Correlation
The correlation between PRG and MAGN is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 1984 г. | 0.20 |
Over the past year, PRG and MAGN have become more correlated (0.47) than their long-term average of 0.20, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
PRG:
$1.39B
MAGN:
$407.11M
PRG:
$3.65
MAGN:
-$3.09
PRG:
0.76
MAGN:
0.12
PRG:
1.80
MAGN:
0.39
PRG:
$1.81B
MAGN:
$3.27B
PRG:
$1.38B
MAGN:
$242.00M
PRG:
$1.38B
MAGN:
$254.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PRG vs. MAGN — Ранг доходности на риск
PRG
MAGN
Сравнение PRG c MAGN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PROG Holdings, Inc. (PRG) и Magnera Corporation (MAGN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRG | MAGN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.03 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.61 | -0.20 | +0.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.24 | -0.39 | +1.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRG | MAGN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 | -0.14 | +0.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.15 | -0.52 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.11 | -0.40 | +0.50 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.02 | +0.14 |
Просадки
Сравнение просадок PRG и MAGN
Максимальная просадка PRG за все время составила -80.87%, что меньше максимальной просадки MAGN в -97.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRG и MAGN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PRG | MAGN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.87% | -97.49% | +16.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.21% | -44.02% | +12.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -51.86% | -82.90% | +31.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -77.47% | -96.59% | +19.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -80.87% | -97.03% | +16.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -46.16% | -96.43% | +50.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.42% | -31.01% | +2.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.25% | 22.29% | -7.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRG и MAGN
Текущая волатильность для PROG Holdings, Inc. (PRG) составляет 13.27%, в то время как у Magnera Corporation (MAGN) волатильность равна 16.95%. Это указывает на то, что PRG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MAGN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PRG | MAGN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.27% | 16.95% | -3.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.71% | 34.73% | +1.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.43% | 61.59% | -14.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.73% | 81.09% | -30.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.87% | 65.00% | -15.13% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRG и MAGN
Дивидендная доходность PRG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.58%, тогда как MAGN не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAGN Magnera Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 10.07% | 3.23% | 4.06% | 2.84% | 5.33% | 1.82% | 2.09% | 2.60% |
PRG PROG Holdings, Inc. | 1.58% | 1.76% | 1.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.26% | 0.25% | 0.30% | 0.28% | 0.32% | 0.42% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PRG и MAGN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели PROG Holdings, Inc. и Magnera Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
PRG and MAGN have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MAGN has higher volatility (16.95%) compared to PRG (13.27%). In terms of maximum drawdown, PRG dropped -80.87% vs MAGN's -97.49%.
PRG currently has the higher Sharpe Ratio (0.40 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PRG и MAGN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор