PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ALL с AFL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ALL с AFL

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Allstate Corporation (ALL) и Aflac Incorporated (AFL).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ALL или AFL.

Корреляция

Корреляция между ALL и AFL составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности ALL и AFL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Allstate Corporation (ALL) и Aflac Incorporated (AFL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ALL:

1.02

AFL:

1.13

Коэф-т Сортино

ALL:

1.44

AFL:

1.59

Коэф-т Омега

ALL:

1.20

AFL:

1.24

Коэф-т Кальмара

ALL:

1.85

AFL:

2.10

Коэф-т Мартина

ALL:

5.08

AFL:

4.72

Индекс Язвы

ALL:

5.15%

AFL:

5.59%

Дневная вол-ть

ALL:

25.86%

AFL:

22.45%

Макс. просадка

ALL:

-77.03%

AFL:

-82.71%

Текущая просадка

ALL:

-0.53%

AFL:

-6.38%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ALL:

$55.36B

AFL:

$57.75B

EPS

ALL:

$14.64

AFL:

$6.43

Коэффициент P/E

ALL:

14.28

AFL:

16.61

Коэффициент PEG

ALL:

2.14

AFL:

0.93

Коэффициент P/S

ALL:

0.85

AFL:

3.42

Коэффициент P/B

ALL:

2.71

AFL:

2.17

Общая выручка (12 мес.)

ALL:

$65.30B

AFL:

$17.09B

Валовая прибыль (12 мес.)

ALL:

$65.30B

AFL:

$13.64B

EBITDA (12 мес.)

ALL:

$5.82B

AFL:

$4.39B

Доходность по периодам

С начала года, ALL показывает доходность 8.98%, что значительно выше, чем у AFL с доходностью 3.85%. За последние 10 лет акции ALL уступали акциям AFL по среднегодовой доходности: 14.30% против 15.37% соответственно.

ALL

С начала года

8.98%

1 месяц

7.40%

6 месяцев

7.19%

1 год

25.81%

5 лет

19.12%

10 лет

14.30%

AFL

С начала года

3.85%

1 месяц

-0.58%

6 месяцев

-3.07%

1 год

23.39%

5 лет

28.38%

10 лет

15.37%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ALL и AFL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ALL
Ранг риск-скорректированной доходности ALL, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ALL, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALL, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALL, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALL, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALL, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Мартина
AFL
Ранг риск-скорректированной доходности AFL, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AFL, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AFL, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AFL, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AFL, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AFL, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ALL c AFL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Allstate Corporation (ALL) и Aflac Incorporated (AFL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ALL на текущий момент составляет 1.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AFL равному 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALL и AFL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALL и AFL

Дивидендная доходность ALL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%, что меньше доходности AFL в 1.95%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ALL
The Allstate Corporation		1.80%1.91%2.54%2.51%2.75%1.96%1.78%2.23%1.41%1.78%1.93%1.59%
AFL
Aflac Incorporated		1.95%1.93%2.04%2.22%2.26%2.52%2.04%2.28%1.98%2.39%2.64%2.46%

Просадки

Сравнение просадок ALL и AFL

Максимальная просадка ALL за все время составила -77.03%, что меньше максимальной просадки AFL в -82.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALL и AFL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ALL и AFL

Текущая волатильность для The Allstate Corporation (ALL) составляет 6.99%, в то время как у Aflac Incorporated (AFL) волатильность равна 7.37%. Это указывает на то, что ALL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AFL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ALL и AFL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Allstate Corporation и Aflac Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

4.00B6.00B8.00B10.00B12.00B14.00B16.00B20212022202320242025
16.46B
3.40B
(ALL) Общая выручка
(AFL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ALL и AFL

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности The Allstate Corporation и Aflac Incorporated.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20212022202320242025
100.0%
-1.5%
(ALL) Валовая рентабельность
(AFL) Валовая рентабельность
ALL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., The Allstate Corporation сообщила о валовой прибыли в 16.46B при выручке в 16.46B, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.

AFL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Aflac Incorporated сообщила о валовой прибыли в -50.00M при выручке в 3.40B, что соответствует валовой рентабельности в -1.5%.

ALL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., The Allstate Corporation сообщила об операционной прибыли в 719.00M при выручке в 16.46B, что соответствует операционной рентабельности 4.4%.

AFL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Aflac Incorporated сообщила об операционной прибыли в 145.00M при выручке в 3.40B, что соответствует операционной рентабельности 4.3%.

ALL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., The Allstate Corporation сообщила о чистой прибыли в 595.00M при выручке в 16.46B, что соответствует чистой рентабельности 3.6%.

AFL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Aflac Incorporated сообщила о чистой прибыли в 29.00M при выручке в 3.40B, что соответствует чистой рентабельности 0.9%.