PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ALL с AFL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ALL с AFL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Allstate Corporation (ALL) и Aflac Incorporated (AFL).

Доходность

Сравнение доходности ALL и AFL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Allstate Corporation (ALL) и Aflac Incorporated (AFL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ALL и AFL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ALL
The Allstate Corporation		-1.45%10.09%40.61%6.37%18.37%9.86%-0.12%38.82%-19.52%43.64%
AFL
Aflac Incorporated		-0.04%8.94%28.08%17.36%26.41%34.55%-13.60%18.55%6.20%29.02%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ALL:

$54.03B

AFL:

$58.33B

EPS

ALL:

$38.61

AFL:

$6.83

Коэффициент P/E

ALL:

5.29

AFL:

16.06

Коэффициент PEG

ALL:

0.14

AFL:

4.16

Коэффициент P/S

ALL:

0.82

AFL:

3.37

Коэффициент P/B

ALL:

1.89

AFL:

1.98

Общая выручка (12 мес.)

ALL:

$66.46B

AFL:

$17.36B

Валовая прибыль (12 мес.)

ALL:

$22.09B

AFL:

$6.71B

EBITDA (12 мес.)

ALL:

$13.93B

AFL:

$5.53B

Доходность по периодам

С начала года, ALL показывает доходность -1.45%, что значительно ниже, чем у AFL с доходностью -0.04%. За последние 10 лет акции ALL уступали акциям AFL по среднегодовой доходности: 14.06% против 15.75% соответственно.

ALL

1 день
-1.56%
1 месяц
-4.07%
С начала года
-1.45%
6 месяцев
-2.17%
1 год
0.30%
3 года*
25.41%
5 лет*
14.69%
10 лет*
14.06%

AFL

1 день
-0.06%
1 месяц
-3.27%
С начала года
-0.04%
6 месяцев
0.04%
1 год
-0.38%
3 года*
21.97%
5 лет*
19.05%
10 лет*
15.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Allstate Corporation

Aflac Incorporated

Часто сравнивают с ALL:
ALL с PGRALL с SPYALL с AIGALL с AALL с VOOALL с MFCALL с BRK-B
Часто сравнивают с AFL:
AFL с UNMAFL с PGRAFL с AOSAFL с METAFL с VOOAFL с SCHDAFL с ^GSPC

Доходность на риск

ALL vs. AFL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ALL
Ранг доходности на риск ALL: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALL: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALL: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALL: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALL: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALL: 4242
Ранг коэф-та Мартина
AFL
Ранг доходности на риск AFL: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AFL: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AFL: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AFL: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AFL: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AFL: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ALL c AFL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Allstate Corporation (ALL) и Aflac Incorporated (AFL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ALLAFLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.01

-0.02

+0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.19

0.11

+0.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.03

1.02

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.04

0.06

-0.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.09

0.13

-0.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ALL vs. AFL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ALL на текущий момент составляет 0.01, что выше коэффициента Шарпа AFL равного -0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALL и AFL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ALLAFLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.01

-0.02

+0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.92

-0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.61

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.48

-0.11

Корреляция

Корреляция между ALL и AFL составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALL и AFL

Дивидендная доходность ALL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.00%, что меньше доходности AFL в 2.14%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ALL
The Allstate Corporation		2.00%1.92%1.91%2.54%2.51%2.75%1.96%1.78%2.23%1.41%1.78%1.93%
AFL
Aflac Incorporated		2.14%2.10%1.93%2.04%2.22%2.26%2.52%2.04%2.28%1.98%2.39%2.64%

Просадки

Сравнение просадок ALL и AFL

Максимальная просадка ALL за все время составила -77.03%, что меньше максимальной просадки AFL в -82.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALL и AFL.

Загрузка...

Показатели просадок

ALLAFLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.03%

-82.71%

+5.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.12%

-12.15%

+0.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.35%

-19.86%

-7.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.39%

-54.89%

+13.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.71%

-6.17%

+1.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.52%

-11.70%

-4.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.48%

5.68%

-0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности ALL и AFL

The Allstate Corporation (ALL) имеет более высокую волатильность в 5.25% по сравнению с Aflac Incorporated (AFL) с волатильностью 4.26%. Это указывает на то, что ALL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AFL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ALLAFLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.25%

4.26%

+0.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.29%

11.79%

+4.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.67%

20.41%

+5.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.27%

20.86%

+4.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.80%

25.70%

-0.90%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ALL и AFL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Allstate Corporation и Aflac Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

5.00B10.00B15.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
16.59B
4.90B
(ALL) Общая выручка
(AFL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ALL и AFL

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности The Allstate Corporation и Aflac Incorporated.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
53.0%
59.9%
Активы портфеля
ALL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., The Allstate Corporation сообщила о валовой прибыли в 8.79B при выручке в 16.59B, что соответствует валовой рентабельности в 53.0%.

AFL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Aflac Incorporated сообщила о валовой прибыли в 2.93B при выручке в 4.90B, что соответствует валовой рентабельности в 59.9%.

ALL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., The Allstate Corporation сообщила об операционной прибыли в 4.92B при выручке в 16.59B, что соответствует операционной рентабельности 29.6%.

AFL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Aflac Incorporated сообщила об операционной прибыли в 1.60B при выручке в 4.90B, что соответствует операционной рентабельности 32.7%.

ALL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., The Allstate Corporation сообщила о чистой прибыли в 3.83B при выручке в 16.59B, что соответствует чистой рентабельности 23.1%.

AFL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Aflac Incorporated сообщила о чистой прибыли в 1.38B при выручке в 4.90B, что соответствует чистой рентабельности 28.2%.