PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ALL с AFL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ALL с AFL

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Allstate Corporation (ALL) и Aflac Incorporated (AFL).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ALL или AFL.

Корреляция

Корреляция между ALL и AFL составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности ALL и AFL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Allstate Corporation (ALL) и Aflac Incorporated (AFL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
3,000.00%4,000.00%5,000.00%6,000.00%7,000.00%8,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2,732.08%
7,276.98%
ALL
AFL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ALL:

0.47

AFL:

1.44

Коэф-т Сортино

ALL:

0.80

AFL:

1.91

Коэф-т Омега

ALL:

1.11

AFL:

1.29

Коэф-т Кальмара

ALL:

0.87

AFL:

2.51

Коэф-т Мартина

ALL:

2.32

AFL:

5.94

Индекс Язвы

ALL:

5.30%

AFL:

5.32%

Дневная вол-ть

ALL:

25.84%

AFL:

21.93%

Макс. просадка

ALL:

-77.03%

AFL:

-82.71%

Текущая просадка

ALL:

-8.22%

AFL:

-5.40%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ALL:

$51.15B

AFL:

$58.92B

EPS

ALL:

$16.99

AFL:

$9.63

Коэффициент P/E

ALL:

11.35

AFL:

11.21

Коэффициент PEG

ALL:

1.99

AFL:

0.93

Коэффициент P/S

ALL:

0.80

AFL:

3.11

Коэффициент P/B

ALL:

2.66

AFL:

2.28

Общая выручка (12 мес.)

ALL:

$48.85B

AFL:

$13.69B

Валовая прибыль (12 мес.)

ALL:

$48.85B

AFL:

$13.69B

EBITDA (12 мес.)

ALL:

$4.87B

AFL:

$4.25B

Доходность по периодам

С начала года, ALL показывает доходность 0.56%, что значительно ниже, чем у AFL с доходностью 4.93%. За последние 10 лет акции ALL уступали акциям AFL по среднегодовой доходности: 13.13% против 15.71% соответственно.

ALL

С начала года

0.56%

1 месяц

-7.83%

6 месяцев

3.52%

1 год

15.71%

5 лет

16.28%

10 лет

13.13%

AFL

С начала года

4.93%

1 месяц

-2.56%

6 месяцев

-0.65%

1 год

31.78%

5 лет

26.86%

10 лет

15.71%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ALL и AFL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ALL
Ранг риск-скорректированной доходности ALL, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ALL, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALL, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALL, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALL, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALL, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
AFL
Ранг риск-скорректированной доходности AFL, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AFL, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AFL, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AFL, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AFL, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AFL, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ALL c AFL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Allstate Corporation (ALL) и Aflac Incorporated (AFL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа ALL, с текущим значением в 0.47, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
ALL: 0.47
AFL: 1.44
Коэффициент Сортино ALL, с текущим значением в 0.80, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
ALL: 0.80
AFL: 1.91
Коэффициент Омега ALL, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ALL: 1.11
AFL: 1.29
Коэффициент Кальмара ALL, с текущим значением в 0.87, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
ALL: 0.87
AFL: 2.51
Коэффициент Мартина ALL, с текущим значением в 2.32, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
ALL: 2.32
AFL: 5.94

Показатель коэффициента Шарпа ALL на текущий момент составляет 0.47, что ниже коэффициента Шарпа AFL равного 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALL и AFL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.47
1.44
ALL
AFL

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALL и AFL

Дивидендная доходность ALL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.95%, что больше доходности AFL в 1.93%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ALL
The Allstate Corporation		1.95%1.91%2.54%2.51%2.75%1.96%1.78%2.23%1.41%1.78%1.93%1.59%
AFL
Aflac Incorporated		1.93%1.93%2.04%2.22%2.26%2.52%2.04%2.28%1.98%2.39%2.64%2.46%

Просадки

Сравнение просадок ALL и AFL

Максимальная просадка ALL за все время составила -77.03%, что меньше максимальной просадки AFL в -82.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALL и AFL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-8.22%
-5.40%
ALL
AFL

Волатильность

Сравнение волатильности ALL и AFL

The Allstate Corporation (ALL) имеет более высокую волатильность в 13.21% по сравнению с Aflac Incorporated (AFL) с волатильностью 12.33%. Это указывает на то, что ALL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AFL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.21%
12.33%
ALL
AFL

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ALL и AFL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Allstate Corporation и Aflac Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию